Найдосвідченіші трейдери знають, що секрет успіху — це повторювана й успішна торгова стратегія. Однак це непросте завдання, оскільки динаміка ринку постійно змінюється. Успішна торгова стратегія сьогодні може не слугувати вам у майбутньому, якщо інформація не буде приватною або якщо ринкові умови зміняться.
З огляду на це, виявлення прибуткової стратегії може дійсно окупитися. Один із способів перевірити потенційну прибутковість торгової стратегії — проаналізувати, як вона мала б результати в минулому. Це відомо як бектестування.
Оскільки бектестування базується на аналізі та моделюванні історичної інформації, воно може значно допомогти у пошуку успішної стратегії, підкріпленої наукою та даними. Ось докладніше, як це працює.
Коротка версія
- Тестування назад допомагає інвесторам аналізувати та повторювати минулі успіхи, усуваючи фактори, які сприяють минулим невдачам.
- Зазвичай інвестори проводять бектестування за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для бектестування або консультуються з програмістом бектестування.
- Показники, які інвестори перевіряють, включають: волатильність, середні показники, чистий прибуток або збиток, прибуток з поправкою на ризик тощо.
- Розуміння певних застережень ринку та звичок інвестора, як-от упередженість підтвердження, зміна ринкових умов тощо, допомагає інвесторам удосконалювати й покращувати свої стратегії з часом.
Все про аналіз>> Технічний аналіз проти Фундаментальний аналіз
Що таке Backtesting?
Тестування назад дозволяє трейдерам моделювати гіпотетичні операції на основі історичних даних, щоб перевірити та відточити свою торгову стратегію. Метою бектестування є оцінка відносної ефективності стратегії або моделі, якби вона використовувалася в минулому.
Теоретично, бектестування дозволяє трейдерам повторювати минулі успішні угоди (за умови, що ринкові умови залишаються незмінними), одночасно калібруючи або усуваючи ті, які були невдалими. Таким чином, будь-яка торгова стратегія, яка піддається кількісній оцінці та виконана, може бути потенційним кандидатом на тестування на основі даних.
Як працює Backtesting?
Коли інвестор має торгову ідею, яку він хоче перевірити, він зазвичай використовує тестування програмне забезпечення або проконсультуйтеся з кваліфікованим програмістом, щоб перетворити цю ідею на щось, що можна перевірити через код.
Показники, які є поширеними під час тестування, включають:
- Заходи щодо волатильності
- Різні середні значення
- Чистий прибуток або збиток
- Експозиції
- Коефіцієнти
- Річний прибуток
- Прибуток з поправкою на ризик.
Користувачі повинні мати можливість запускати бектест для різних наборів даних. Це дозволяє трейдеру вводити нові визначені користувачем змінні в порівнянні з різними показниками тестування, налаштовуючи їх, щоб знайти оптимізована стратегія.
Для програмістів важливо говорити власною мовою торгової платформи. Програміст запрограмує моделювання, яке враховує історичні дані з різних фінансових інструментів (акції, облігації тощо) та визначені користувачем дані.
На щастя, існує багато програмних програм, які позбавляють від необхідності пошуку незалежного програміста, який допоможе вам з тестуванням.
Поради щодо ефективного тестування назад
Backtesting може бути дуже ефективним методом для конкретизації ваших фінансових теорій і перевірки ваших торгових стратегій. Але пам’ятайте – люди розробляють тести на минуле. Це означає, що вони схильні до психологічних упереджень. Ось як максимізувати переваги тестування назад, мінімізуючи ризики.
1. Пам'ятайте, що кореляція не дорівнює причинно-наслідковій зв'язку
Ціна акції та ціна криптовалюти може одночасно зростати і знижуватися. Але це не обов’язково означає, що ці два активи є співвіднесені. Остерігайтеся розробки правил, які «працюють», але не мають здорового глузду.
2. Практикуйте безперервність у тестуванні
Фондовий ринок постійно змінюється. Все постійно рухається і змінюється з тижня на тиждень і день у день. З плином часу з’являться нові дані. Вам доведеться постійно перевіряти свої старі гіпотези і формувати нові.
3. Визначте свої ключові показники
Чим більш релевантним є у вас погляд на конкретну гіпотезу, тим краще ви зможете її проаналізувати. Спробуйте визначити ряд індикаторів і показників, які дадуть вам всеосяжну перспективу.
4. Будьте адаптованими
Іноді результати тестування показують, що з вашою поточною торговою стратегією щось не так. Крім того, вхідні події можуть зробити раніше успішні правила спірними. Іноді виграшні стратегії застарівають, і важливо знати, коли адаптуватися.
5. Врахуйте всі торгові витрати
Переконайтеся, що ваше програмне забезпечення для бектестування враховує всі торгові комісії та комісії. Деякі з них можуть здатися незначними, але з часом вони можуть складатися і вплинути на результати вашої гіпотези.
Якщо ви торгуєте лише акціями та ETF за допомогою одного з провідні дисконтні брокери, у вас можуть бути невеликі або зовсім не витрати на торгівлю. Проте більшість торговці опціонами все одно доведеться враховувати плату за контрактом. І практично всі криптотрейдерів також матиме витрати, навіть якщо вони понесені лише опосередковано через спред.
6. Остерігайтеся упередженості підтвердження
Ми живемо під постійною лавиною даних. Недоліком цього є те, що ми зазвичай можемо знайти дані для підтримки практично будь-якої ідеї, яку ми вигадуємо. Переконайтеся, що ви максимально включили всі можливі сценарії, а не лише сценарії, які підтверджують вашу тезу.
Детальніше>> Як уникнути емоційного інвестування
Альтернативи бектестування
Як зазначалося раніше, адаптивність і велика кількість інформації сприяють підвищенню точності ваших результатів і успіху вашої стратегії. З огляду на це, ось кілька альтернатив тестуванню, які варто розглянути.
Попереднє тестування продуктивності
Також відоме як паперова торгівля, форвардне тестування ефективності дозволяє трейдерам моделювати торгівлю в реальному часі на реальному ринку. Таким чином трейдер може перевірити стратегію на поточних умовах, не ризикуючи будь-яким капіталом. Щоб цей тип тестування був точним, ви повинні строго слідувати логіці вашої системи і не відхилятися.
Пов'язані>> Паперова торгівля: досвід інвестування без будь-якого реального ризику
Аналіз сценарію
Аналіз сценарію використовує гіпотетичні дані, а не історичні реальні дані для перевірки гіпотези. Наприклад, ви можете змоделювати, які конкретні зміни слідують за зміною процентних ставок. Це також надійний спосіб оцінити зміни вартості портфеля на основі раптових подій або підготуватися до несприятливих умов.
Найпопулярніші інструменти Backtesting
На щастя, існує більше інструментів, які допомагають трейдерам з тестуванням назад, ніж будь-коли раніше. Нижче наведено список деяких найкращих програм для тестування, які ви можете знайти для аналізу торгових ідей.
| Інструменти Backtesting | Найкраще для |
|---|---|
| TradingView | Початок роботи безкоштовно |
| TradeIdeas | Повністю автоматизовані функції |
| TrendSpider | Початківці |
| MetaStock | Додаткові функції за межами тестування |
| NinjaTrader | Ф'ючерсні трейдери |
TradingView— Маючи понад 200 мільйонів відвідувань щомісяця, TradingView є однією з найвідоміших торгових спільнот у світі. Користувачам подобається, що багато його функцій доступні безкоштовно. Однак доступ до більш складних стратегій буде коштувати додатково. Прочитайте наш повний огляд TradingView тут.
TradeIdeas— TradeIdeas пропонує інструменти автоматизації, які дозволяють користувачам тестувати конкретні торгові ідеї в нових умовах. Але вам потрібно буде придбати преміальну підписку, якщо ви хочете отримати доступ до його функціональних можливостей Backtesting OddsMaker. TradeIdeas має чудове тестування сповіщень про запаси на основі подій. Не потрібні навички програмування.
TrendSpider— Функції тестування TrendSpider базуються на дуже візуальному інтерфейсі без шкоди для можливостей. TrendSpider має понад 20 років історичних даних про їх щоденний часовий проміжок, а також внутрішньоденні дані. Результати представлені в діаграмах, що дозволяє користувачам легко визначити найкращих і найнижчих.
MetaStock— MetaStock поєднує передові функції сканування, тестування та прогнозування. Це дозволяє користувачам тестувати стратегії на одному інструменті та на цілих ринках. Результати бектестування відносно прості для сприйняття завдяки їх візуальній природі.
NinjaTrader — NinjaTrader заснований на мові програмування C#. Це програмне забезпечення має чудову функціональність і велику колекцію історичних каналів, тисячі сторонніх програм і доповнень.
Нижня лінія
Знання — це сила, і це особливо актуально у світі торгівлі. Чудовою новиною є те, що сьогодні існує багато інструментів, які допоможуть вам отримати знання за допомогою тестування.
Хоча торгівля на ринку для багатьох може здаватися схожою на кидання кісток, старанний аналіз даних може допомогти покращити ваші шанси. Щоб отримати більше ідей щодо пошуку правильної стратегії для вас, прочитайте наш огляд найкращих інвестиційних стратегій.
Відмова від відповідальності: представлений вміст носить виключно інформаційний характер і не є фінансовою, інвестиційною, податковою, юридичною чи професійною порадою. Якщо в змісті були згадані цінні папери, автор може обіймати посади в цих цінних паперах. Вміст надається «як є» без будь-яких заяв або гарантій, явних чи неявних.
Джей Ву, CFA®, має більше десяти років фінансового досвіду, що охоплює управління активами, реструктуризацію та інвестиційно-банківську діяльність. Він почав Money Knock ( https://moneyknock.com) щоб допомогти читачам орієнтуватися в тонкощах різноманітних тем, пов’язаних з інвестиціями та особистими фінансами.
- Веб-сайт