Najšikovnejší obchodníci vedia, že tajomstvom úspechu je opakovateľná a úspešná obchodná stratégia. Nie je to však ľahká úloha, keďže dynamika trhu sa neustále mení. Úspešná obchodná stratégia vám dnes nemusí slúžiť v budúcnosti, ak informácie nebudú uchovávané vo vlastníctve alebo ak sa zmenia podmienky na trhu.
Vďaka tomu sa objavovanie ziskovej stratégie môže skutočne vyplatiť. Jedným zo spôsobov, ako otestovať potenciálnu ziskovosť obchodnej stratégie, je analyzovať, ako by sa správala historicky. Toto je známe ako spätné testovanie.
Keďže spätné testovanie je založené na analýze a simulácii historických informácií, mohlo by ísť dlho pri hľadaní úspešnej stratégie, ktorá je podložená vedou a údajmi. Tu je bližší pohľad na to, ako to funguje.
Skrátená verzia
- Spätné testovanie pomáha investorom analyzovať a opakovať minulé úspechy a zároveň eliminovať faktory, ktoré prispievajú k minulým neúspechom.
- Investori zvyčajne spätne testujú pomocou špecializovaného softvéru na spätné testovanie alebo sa poradia s programátorom spätného testovania.
- Medzi metriky, ktoré investori spätne testujú, patria: Volatilita, priemery, čistý zisk alebo strata, výnosy upravené o riziko a ďalšie.
- Pochopenie určitých obmedzení trhu a zvykov investorov – ako je skreslenie potvrdenia, meniace sa podmienky na trhu a ďalšie – pomáha investorom časom vylepšovať a zlepšovať svoje stratégie.
Všetko o analýze>> Technická analýza vs. Fundamentálna analýza
Čo je spätné testovanie?
Spätné testovanie umožňuje obchodníkom simulovať hypotetické obchody s historickými údajmi, aby otestovali a zdokonalili svoju obchodnú stratégiu. Cieľom spätného testovania je odhadnúť relatívnu výkonnosť stratégie alebo modelu, ak by sa používali v minulosti.
Teoreticky spätné testovanie umožňuje obchodníkom opakovať minulé úspešné obchody (za predpokladu, že trhové podmienky zostanú konzistentné), pričom kalibrujú alebo eliminujú tie, ktoré zlyhali. Preto akákoľvek obchodná stratégia, ktorá je kvantifikovateľná a vykonateľná, môže byť potenciálnym kandidátom na spätné testovanie.
Ako funguje spätné testovanie?
Keď má investor obchodný nápad, ktorý chce spätne otestovať, zvyčajne použije spätné testovanie softvér alebo sa poraďte s kvalifikovaným programátorom, aby ste túto myšlienku premenili na niečo testovateľné cez kód.
Metriky, ktoré sú bežné pri spätnom testovaní, zahŕňajú:
- Opatrenia volatility
- Rôzne priemery
- Čistý zisk alebo strata
- Expozície
- Pomery
- Ročný výnos
- Výnosy upravené o riziko.
Používatelia by mali mať možnosť spustiť spätný test naprieč rôznymi množinami údajov. To umožňuje obchodníkovi zadávať nové užívateľom definované premenné proti rôznym opatreniam spätného testovania a vylepšovať ich, aby našli optimalizovaná stratégia.
Pre programátorov je dôležité, aby hovorili proprietárnym jazykom obchodnej platformy. Programátor nakóduje simuláciu, ktorá zohľadní historické údaje z rôznych finančných nástrojov (akcie, dlhopisy atď.) a užívateľsky definované vstupy.
Našťastie existuje množstvo softvérových programov, ktoré eliminujú potrebu nájsť nezávislého programátora, ktorý vám pomôže so spätným testovaním.
Tipy na efektívne spätné testovanie
Spätné testovanie môže byť vysoko efektívnou metódou na doplnenie vašich finančných teórií a testovanie vašich obchodných stratégií. Ale pamätajte - ľudia navrhujú spätné testy. To znamená, že sú náchylní na psychologické predsudky. Tu je návod, ako maximalizovať výhody spätného testovania a zároveň minimalizovať riziká.
1. Pamätajte, že korelácia sa nerovná príčinnej súvislosti
Cena akcie a cena kryptomeny môžu rásť a klesať súčasne. To však neznamená, že tieto dve aktíva sú koreloval. Dajte si pozor na vymýšľanie pravidiel, ktoré „fungujú“, ale nedávajú zdravý rozum.
2. Precvičte si kontinuitu v testovaní
Akciový trh je v neustálom pohybe. Všetko sa neustále hýbe a mení z týždňa na týždeň a zo dňa na deň. Postupom času sa objavia nové údaje. Budete musieť neustále testovať svoje staré hypotézy a vytvárať nové.
3. Identifikujte svoje kľúčové metriky
Čím relevantnejší pohľad na konkrétnu hypotézu máte, tým lepšie ju môžete analyzovať. Pokúste sa identifikovať množstvo ukazovateľov a metrík, ktoré vám poskytnú ucelený pohľad.
4. Buďte adaptabilní
Niekedy vaše výsledky spätného testovania odhalia, že s vašou súčasnou obchodnou stratégiou nie je niečo v poriadku. Prípadne prichádzajúce udalosti môžu spôsobiť, že predtým úspešné pravidlá budú sporné. Niekedy sú víťazné stratégie zastarané a je dôležité vedieť, kedy sa prispôsobiť.
5. Zvážte všetky obchodné náklady
Uistite sa, že váš softvér na spätné testovanie zahŕňal všetky obchodné provízie a poplatky. Niektoré sa môžu zdať bezvýznamné, no môžu sa časom sčítať a ovplyvniť výsledky vašej hypotézy.
Ak obchodujete iba s akciami a ETF s jedným z špičkových diskontných brokerov, môžete mať malé alebo žiadne obchodné náklady. Avšak väčšina opčných obchodníkov stále budú mať poplatky za zmluvu, ktoré je potrebné zvážiť. A prakticky všetky krypto obchodníkov budú mať tiež náklady, aj keď budú vynaložené len nepriamo prostredníctvom spreadu.
6. Dajte si pozor na skreslenie potvrdenia
Žijeme pod neustálou lavínou údajov. Nevýhodou je, že zvyčajne môžeme nájsť údaje, ktoré podporujú takmer akúkoľvek myšlienku, ktorú si vymyslíme. Uistite sa, že ste čo najviac zahŕňali všetky možné scenáre, nielen scenáre, ktoré podporujú vašu diplomovú prácu.
Prečítajte si viac >> Ako sa vyhnúť emocionálnemu investovaniu
Alternatívy spätného testovania
Ako už bolo uvedené, prispôsobivosť a množstvo informácií vedú k zlepšeniu presnosti vašich výsledkov a úspechu vašej stratégie. S ohľadom na túto skutočnosť uvádzame niekoľko alternatív k spätnému testovaniu, ktoré stojí za zváženie.
Dopredné testovanie výkonnosti
Dopredné testovanie výkonnosti, známe tiež ako papierové obchodovanie, umožňuje obchodníkom simulovať obchodovanie v reálnom čase na živom trhu. Týmto spôsobom môže obchodník otestovať stratégiu voči aktuálnym podmienkam bez toho, aby riskoval akýkoľvek kapitál. Aby bol tento typ testovania presný, musíte prísne dodržiavať logiku vášho systému a neodchýliť sa.
Súvisiace>> Obchodovanie s papierom: Zažite investovanie bez skutočného rizika
Analýza scenára
Analýza scenára používa na testovanie hypotézy skôr hypotetické údaje ako historické skutočné údaje. Môžete napríklad simulovať, aké konkrétne zmeny by nasledovali po zmene úrokových sadzieb. Je to tiež solídny spôsob, ako odhadnúť zmeny v hodnote portfólia voči náhlym udalostiam, resp pripraviť sa na nepriaznivé podmienky.
Najlepšie nástroje spätného testovania
Našťastie existuje viac nástrojov na pomoc obchodníkom so spätným testovaním ako kedykoľvek predtým. Nižšie je uvedený zoznam niektorých najlepších softvérov na spätné testovanie, ktoré môžete nájsť na analýzu obchodných nápadov.
| Nástroje na spätné testovanie | Najlepšie pre |
|---|---|
| TradingView | Začíname zadarmo |
| TradeIdeas | Plne automatizované funkcie |
| TrendSpider | Začiatočníci |
| MetaStock | Extra funkcie nad rámec spätného testovania |
| NinjaTrader | Obchodníci s futures |
TradingView— S viac ako 200 miliónmi mesačných návštev je TradingView jednou z najznámejších obchodných komunít na svete. Používatelia milujú, že mnohé z jeho funkcií sú prístupné zadarmo. Prístup k sofistikovanejším stratégiám však bude stáť viac. Prečítajte si našu úplnú recenziu TradingView tu.
TradeIdeas— TradeIdeas ponúka automatizačné nástroje, ktoré používateľom umožňujú testovať konkrétne obchodné nápady za nových podmienok. Ak však chcete získať prístup k funkcii spätného testovania OddsMaker, budete si musieť zakúpiť prémiové predplatné. TradeIdeas má vynikajúce spätné testovanie upozornení na akcie založené na udalostiach. Nie sú potrebné žiadne znalosti programovania.
TrendSpider— Funkcie spätného testovania TrendSpider sú založené na vysoko vizuálnom rozhraní bez obetovania schopností. TrendSpider má viac ako 20-ročné historické údaje o ich dennom časovom rámci plus vnútrodenné údaje. Výsledky sú znázornené v grafoch, ktoré používateľom uľahčujú identifikáciu najlepších a najnižších výkonov.
MetaStock— MetaStock kombinuje pokročilé funkcie skenovania, spätného testovania a prognóz. Umožňuje používateľom spätne testovať stratégie na jedinom nástroji a celých trhoch. Výsledky spätného testovania sú relatívne ľahko pochopiteľné vďaka ich vizuálnej povahe.
NinjaTrader — NinjaTrader je založený na programovacom jazyku C#. Tento softvér má vynikajúcu funkčnosť a rozsiahlu zbierku historických informačných kanálov, tisíce aplikácií tretích strán a doplnkov.
Spodná čiara
Vedomosti sú sila a to platí najmä v obchodnom svete. Skvelá správa je, že v súčasnosti existuje veľa existujúcich nástrojov, ktoré vám pomôžu získať znalosti prostredníctvom spätného testovania.
Hoci obchodovanie na trhu môže mnohým pripadať ako hod kockou, starostlivá analýza údajov môže pomôcť zlepšiť vaše šance. Ďalšie nápady na nájdenie správnej stratégie pre vás prečítajte si náš prehľad najlepších investičných stratégií.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Prezentovaný obsah slúži len na informačné účely a nepredstavuje finančné, investičné, daňové, právne alebo odborné poradenstvo. Ak boli v obsahu spomenuté nejaké cenné papiere, autor môže zastávať pozície v uvedených cenných papieroch. Obsah sa poskytuje „tak ako je“ bez akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk, výslovných alebo implicitných.
Jay Wu, CFA®, má viac ako desaťročné finančné skúsenosti v oblasti správy aktív, reštrukturalizácie a investičného bankovníctva. Začal Money Knock ( https://moneyknock.com) pomôcť čitateľom orientovať sa v zložitosti rôznych tém súvisiacich s investíciami a osobnými financiami.
- webové stránky