Cei mai pricepuți comercianți știu că secretul succesului este o strategie de tranzacționare repetabilă și de succes. Cu toate acestea, nu este o sarcină ușoară, deoarece dinamica pieței se schimbă constant. O strategie de tranzacționare de succes în prezent s-ar putea să nu vă fie de folos în viitor dacă informațiile nu sunt păstrate drept proprietate sau dacă condițiile pieței se schimbă.
Acestea fiind spuse, descoperirea unei strategii profitabile poate da roade. O modalitate de a testa rentabilitatea potențială a unei strategii de tranzacționare este de a analiza modul în care ar fi funcționat din punct de vedere istoric. Acest lucru este cunoscut sub numele de backtesting.
Întrucât backtestingul se bazează pe analiza și simularea informațiilor istorice, ar putea contribui foarte mult în găsirea unei strategii de succes care este susținută de știință și date. Iată o privire mai atentă asupra modului în care funcționează.
Versiunea Scurtă
- Backtesting-ul ajută investitorii să analizeze și să repete succesele trecute, eliminând în același timp factorii care contribuie la eșecurile trecute.
- De obicei, investitorii testează backtesting cu un software specializat de backtesting sau se consultă cu un programator de backtesting.
- Valorile pe care investitorii le testează includ: volatilitate, medii, profit sau pierdere netă, randamente ajustate la risc și multe altele.
- Înțelegerea anumitor avertismente ale pieței și obiceiurilor investitorilor, cum ar fi părtinirea de confirmare, condițiile de piață în schimbare și multe altele, îi ajută pe investitori să-și perfecționeze și să-și îmbunătățească strategiile în timp.
Totul despre analiză>> Analiza tehnică vs. Analiză fundamentală
Ce este backtesting?
Backtestingul permite comercianților să simuleze tranzacții ipotetice în raport cu datele istorice pentru a-și testa și perfecționa strategia de tranzacționare. Scopul backtestingului este de a estima performanța relativă a unei strategii sau a unui model dacă acesta a fost folosit în trecut.
În teorie, backtesting-ul permite comercianților să repete tranzacțiile de succes din trecut (presupunând că condițiile de piață rămân consistente), în timp ce le calibrează sau le elimină pe cele care au eșuat. Prin urmare, orice strategie de tranzacționare care este cuantificabilă și executabilă poate fi un potențial candidat pentru backtesting.
Cum funcționează backtesting-ul?
Când un investitor are o idee de tranzacționare pe care dorește să o testeze, de obicei utilizează backtesting software sau consultați-vă cu un programator calificat pentru a transforma acea idee în ceva testabil prin cod.
Valorile comune în backtesting includ:
- Măsuri de volatilitate
- Medii diverse
- Profit net sau pierdere
- Expuneri
- Raporturi
- Randament anualizat
- Rentabilitatea ajustată la risc.
Utilizatorii ar trebui să poată rula un backtest pe diferite seturi de date. Acest lucru permite comerciantului să introducă noi variabile definite de utilizator în raport cu diferite măsuri de backtesting, modificându-le pentru a găsi o strategie optimizată.
Pentru programatori, este important să vorbească limbajul proprietar al platformei de tranzacționare. Programatorul va codifica o simulare care include date istorice de la diferite instrumente financiare (acțiuni, obligațiuni etc.) și intrări definite de utilizator.
Din fericire, există o mulțime de programe software care elimină nevoia de a găsi un programator independent care să vă ajute cu backtesting.
Sfaturi pentru backtesting eficient
Backtesting-ul poate fi o metodă extrem de eficientă pentru a vă consolida teoriile financiare și pentru a vă testa strategiile de tranzacționare. Dar amintiți-vă - oamenii proiectează teste backtest. Asta înseamnă că sunt susceptibili la părtiniri psihologice. Iată cum să maximizați beneficiile backtestingului minimizând în același timp riscurile.
1. Amintiți-vă că corelația nu este egală cu cauzalitate
Prețul unei acțiuni și prețul unei criptomonede ar putea crește și scădea în același timp. Dar asta nu înseamnă neapărat că cele două active sunt corelat. Feriți-vă de a concepe reguli care „funcționează”, dar nu au bun simț.
2. Practicați continuitatea în testare
Bursa este într-un flux constant. Totul se mișcă și se schimbă mereu de la o săptămână la alta și de la o zi la alta. Pe măsură ce timpul trece înainte, vor apărea noi date. Va trebui să vă testați continuu vechile ipoteze și să vă formați altele noi.
3. Identificați-vă valorile cheie
Cu cât ai o perspectivă mai relevantă asupra unei anumite ipoteze, cu atât o poți analiza mai bine. Încercați să identificați o serie de indicatori și metrici care vă vor oferi o perspectivă completă.
4. Fii adaptabil
Uneori, rezultatele backtesting-ului dvs. vor dezvălui că ceva nu este în neregulă cu strategia dvs. actuală de tranzacționare. În mod alternativ, evenimentele care apar pot face discutabile regulile de succes anterior. Uneori, strategiile de câștig devin învechite și este important să știi când să te adaptezi.
5. Luați în considerare toate costurile de tranzacționare
Asigurați-vă că software-ul dvs. de backtesting a luat în considerare toate comisioanele și taxele de tranzacționare. Unele pot părea nesemnificative, dar se pot adăuga în timp și pot afecta rezultatele ipotezei tale.
Dacă tranzacționați doar acțiuni și ETF-uri cu unul dintre brokeri de top cu reduceri, este posibil să aveți costuri comerciale mici sau deloc. Cu toate acestea, majoritatea comercianții de opțiuni va avea în continuare taxe pe contract care trebuie luate în considerare. Și practic toate comercianți cripto vor avea și costuri, chiar dacă acestea sunt suportate doar indirect printr-un spread.
6. Atenție la părtinire de confirmare
Trăim sub o avalanșă constantă de date. Dezavantajul este că, de obicei, putem găsi date care să susțină aproape orice idee pe care o creăm. Asigurați-vă că sunteți cât mai incluziv posibil pentru toate scenariile posibile, nu doar scenariile care vă susțin teza.
Citiți mai multe>> Cum să evitați investițiile emoționale
Alternative de backtesting
După cum sa menționat mai devreme, adaptabilitatea și abundența de informații contribuie în mare măsură la îmbunătățirea acurateței rezultatelor și a succesului strategiei tale. Având în vedere acest lucru, iată câteva alternative la backtesting care merită luate în considerare.
Testarea performanțelor înainte
Cunoscută și sub denumirea de tranzacționare pe hârtie, testarea performanței forward permite comercianților să simuleze tranzacționarea în timp real pe o piață live. În acest fel, un comerciant poate testa o strategie față de condițiile actuale fără a risca niciun capital. Pentru ca acest tip de testare să fie precis, trebuie să urmați cu strictețe logica sistemului și să nu vă abateți.
Legate de>> Tranzacționare pe hârtie: experiență de investiție fără niciun risc real
Analiza scenariului
Analiza scenariului folosește mai degrabă date ipotetice decât date reale istorice pentru a testa o ipoteză. De exemplu, puteți simula ce modificări specifice ar urma unei modificări a ratelor dobânzii. Este, de asemenea, o modalitate solidă de a estima modificările valorii unui portofoliu în raport cu evenimentele bruște sau pregătiți-vă pentru condiții nefavorabile.
Top instrumente de backtesting
Din fericire, există mai multe instrumente pentru a ajuta comercianții cu backtesting decât oricând. Mai jos este o listă cu unele dintre cele mai bune software-uri de backtesting pe care le puteți găsi pentru analiza ideilor comerciale.
| Instrumente de backtesting | Cel mai bun pentru |
|---|---|
| TradingView | Începeți gratuit |
| TradeIdeas | Caracteristici complet automatizate |
| TrendSpider | Începători |
| MetaStock | Funcții suplimentare dincolo de backtesting |
| NinjaTrader | Comercianți de futures |
TradingView— Cu peste 200 de milioane de vizite lunare, TradingView este una dintre cele mai cunoscute comunități de tranzacționare din lume. Utilizatorilor le place faptul că multe dintre funcțiile sale sunt accesibile gratuit. Cu toate acestea, accesul la strategii mai sofisticate va costa suplimentar. Citiți recenzia noastră completă despre TradingView aici.
TradeIdeas— TradeIdeas oferă instrumente de automatizare care permit utilizatorilor să testeze idei comerciale specifice în condiții noi. Dar va trebui să achiziționați un abonament premium dacă doriți să accesați funcționalitatea de backtesting OddsMaker. TradeIdeas are un backtesting excelent bazat pe evenimente a alertelor de stoc. Nu sunt necesare abilități de programare.
TrendSpider— Funcțiile de backtesting ale TrendSpider se bazează pe o interfață foarte vizuală, fără a sacrifica capacitățile. TrendSpider are peste 20 de ani de date istorice privind intervalul de timp zilnic, plus date intrazi. Rezultatele sunt reprezentate în diagrame, ceea ce facilitează identificarea utilizatorilor de top și de jos.
MetaStock— MetaStock combină funcții avansate de scanare, backtesting și prognoză. Permite utilizatorilor să testeze strategiile pe un singur instrument și pe piețe întregi. Rezultatele backtesting sunt relativ ușor de înțeles datorită naturii lor vizuale.
NinjaTrader — NinjaTrader se bazează pe limbajul de programare C#. Acest software are o funcționalitate excelentă și o colecție extinsă de fluxuri istorice, mii de aplicații terță parte și suplimente.
Concluzie
Cunoașterea este putere și acest lucru este valabil mai ales în lumea comerțului. Vestea grozavă este că există multe instrumente existente astăzi pentru a vă ajuta să obțineți cunoștințe prin backtesting.
Deși tranzacționarea pe piață poate simți un pic ca să arunci zarurile pentru mulți, analiza cu atenție a datelor vă poate ajuta să vă îmbunătățiți șansele. Pentru mai multe idei despre găsirea strategiei potrivite pentru dvs., citiți turul nostru cu cele mai bune strategii de investiții.
Exonerare de responsabilitate: Conținutul prezentat are doar scop informativ și nu constituie sfaturi financiare, de investiții, fiscale, juridice sau profesionale. În cazul în care în conținut au fost menționate valori mobiliare, autorul poate deține poziții în valorile mobiliare menționate. Conținutul este furnizat „ca atare”, fără nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită.
Jay Wu, CFA®, are peste un deceniu de experiență în domeniul financiar, cuprinzând managementul activelor, restructurarea și investițiile bancare. A început Money Knock ( https://moneyknock.com) pentru a ajuta cititorii să navigheze prin subtilitățile diverselor subiecte legate de investiții și finanțe personale.
- Site-ul web