Najbardziej sprytni traderzy wiedzą, że sekretem sukcesu jest powtarzalna i skuteczna strategia handlowa. Nie jest to jednak łatwe zadanie, ponieważ dynamika rynku stale się zmienia. Skuteczna strategia handlowa dzisiaj może nie służyć Ci w przyszłości, jeśli informacje nie będą zastrzeżone lub jeśli zmienią się warunki rynkowe.
Mając to na uwadze, odkrycie opłacalnej strategii może naprawdę się opłacić. Jednym ze sposobów przetestowania potencjalnej rentowności strategii handlowej jest przeanalizowanie jej historycznego zachowania. Nazywa się to testowaniem historycznym.
Ponieważ testowanie historyczne opiera się na analizie i symulacji informacji historycznych, może pomóc w znalezieniu skutecznej strategii popartej nauką i danymi. Oto bliższe spojrzenie na to, jak to działa.
Krótka wersja
- Testy historyczne pomagają inwestorom analizować i powtarzać przeszłe sukcesy, jednocześnie eliminując czynniki, które przyczyniają się do przeszłych niepowodzeń.
- Zazwyczaj inwestorzy przeprowadzają testy historyczne za pomocą specjalistycznego oprogramowania do testowania wstecznego lub konsultują się z programistą przeprowadzającym testy historyczne.
- Wskaźniki, dla których inwestorzy testują wstecznie, obejmują: zmienność, średnie, zysk lub stratę netto, zwroty skorygowane o ryzyko i inne.
- Zrozumienie pewnych ograniczeń rynku i nawyków inwestorów — takich jak błąd potwierdzenia, zmieniające się warunki rynkowe i nie tylko — pomaga inwestorom udoskonalać i ulepszać swoje strategie z biegiem czasu.
Wszystko o analizie>> Analiza techniczna a Analiza fundamentalna
Co to jest testowanie historyczne?
Backtesting pozwala traderom symulować hipotetyczne transakcje w oparciu o dane historyczne w celu przetestowania i udoskonalenia swojej strategii handlowej. Celem testowania historycznego jest oszacowanie względnej skuteczności strategii lub modelu, gdyby był używany w przeszłości.
Teoretycznie testowanie historyczne pozwala traderom powtórzyć przeszłe udane transakcje (zakładając, że warunki rynkowe pozostają spójne), jednocześnie kalibrując lub eliminując te, które zakończyły się niepowodzeniem. Dlatego każda wymierna i wykonalna strategia handlowa może być potencjalnym kandydatem do weryfikacji historycznej.
Jak działa backtesting?
Kiedy inwestor ma pomysł na handel, który chce przetestować wstecznie, zazwyczaj korzysta z weryfikacji historycznej oprogramowanie lub skonsultuj się z wykwalifikowanym programistą, aby przekształcić ten pomysł w coś, co można przetestować za pomocą kodu.
Metryki, które są powszechne w testach historycznych, obejmują:
- Miary zmienności
- Różne średnie
- Zysk lub strata netto
- Ekspozycje
- Stosunki
- Roczny zwrot
- Zwroty skorygowane o ryzyko.
Użytkownicy powinni mieć możliwość przeprowadzenia testu historycznego w różnych zestawach danych. Pozwala to traderowi na wprowadzanie nowych zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika w odniesieniu do różnych pomiarów historycznych, poprawiając je, aby znaleźć zoptymalizowana strategia.
Dla programistów ważne jest, aby posługiwać się zastrzeżonym językiem platformy transakcyjnej. Programista zakoduje symulację, która uwzględnia dane historyczne z różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje itp.) oraz dane wejściowe zdefiniowane przez użytkownika.
Na szczęście istnieje wiele programów, które eliminują potrzebę znalezienia niezależnego programisty, który pomoże Ci w testach historycznych.
Wskazówki dotyczące skutecznej weryfikacji historycznej
Weryfikacja historyczna może być bardzo skuteczną metodą rozwijania teorii finansowych i testowania strategii handlowych. Ale pamiętaj — ludzie projektują testy historyczne. Oznacza to, że są podatne na psychologiczne uprzedzenia. Oto jak zmaksymalizować korzyści z testowania historycznego, jednocześnie minimalizując ryzyko.
1. Pamiętaj, że korelacja nie jest równa przyczynowości
Cena akcji i cena kryptowaluty mogą wzrosnąć i spaść w tym samym czasie. Ale to nie musi oznaczać, że te dwa atuty są współzależny. Uważaj na tworzenie reguł, które „działają”, ale nie mają zdrowego rozsądku.
2. Ćwicz ciągłość w testowaniu
Giełda jest w ciągłym ruchu. Wszystko jest w ciągłym ruchu i zmienia się z tygodnia na tydzień iz dnia na dzień. W miarę upływu czasu pojawią się nowe dane. Będziesz musiał nieustannie testować swoje stare hipotezy i formułować nowe.
3. Zidentyfikuj swoje kluczowe wskaźniki
Im bardziej adekwatny punkt widzenia masz na konkretną hipotezę, tym lepiej możesz ją przeanalizować. Postaraj się zidentyfikować szereg wskaźników i metryk, które dadzą ci dobrze zaokrągloną perspektywę.
4. Bądź elastyczny
Czasami wyniki testów historycznych ujawnią, że coś jest nie tak z obecną strategią handlową. Ewentualnie nadchodzące wydarzenia mogą sprawić, że wcześniej udane zasady będą dyskusyjne. Czasami zwycięskie strategie stają się przestarzałe i ważne jest, aby wiedzieć, kiedy się dostosować.
5. Rozważ wszystkie koszty handlu
Upewnij się, że Twoje oprogramowanie do testowania historycznego uwzględniło wszystkie prowizje handlowe i opłaty. Niektóre mogą wydawać się nieistotne, ale z czasem mogą się sumować i wpływać na wyniki twojej hipotezy.
Jeśli handlujesz akcjami i funduszami ETF tylko z jednym z najlepsi brokerzy zniżek, możesz mieć niewielkie lub żadne koszty handlowe. Jednak większość handlowcy opcji nadal będą miały opłaty za kontrakt, które należy wziąć pod uwagę. I praktycznie wszystko handlowcy kryptowalut będą miały również koszty, nawet jeśli zostaną poniesione pośrednio poprzez spread.
6. Uważaj na stronniczość potwierdzeń
Żyjemy pod ciągłą lawiną danych. Wadą tego jest to, że zazwyczaj możemy znaleźć dane wspierające każdy pomysł, który wymyślimy. Upewnij się, że uwzględniasz wszystkie możliwe scenariusze, a nie tylko scenariusze, które wspierają Twoją tezę.
Czytaj więcej >> Jak uniknąć inwestowania emocjonalnego
Alternatywy do testowania wstecznego
Jak wspomniano wcześniej, zdolność adaptacji i obfitość informacji znacznie przyczyniają się do poprawy dokładności wyników i sukcesu strategii. Mając to na uwadze, oto kilka alternatyw do testowania historycznego, które warto rozważyć.
Testowanie wyników w przód
Testowanie wyników, znane również jako handel papierami, pozwala traderom symulować handel w czasie rzeczywistym na rynku na żywo. W ten sposób trader może przetestować strategię pod kątem aktualnych warunków bez ryzyka jakiegokolwiek kapitału. Aby tego typu testy były dokładne, musisz ściśle przestrzegać logiki systemu i nie odbiegać od normy.
Związane z>> Handel papierami: doświadczenie inwestowania bez żadnego rzeczywistego ryzyka
Analiza scenariuszy
Analiza scenariuszy wykorzystuje dane hipotetyczne, a nie rzeczywiste dane historyczne, aby przetestować hipotezę. Na przykład można zasymulować, jakie konkretnie zmiany nastąpiły po zmianie stóp procentowych. Jest to również solidny sposób na oszacowanie zmian wartości portfela w stosunku do nagłych zdarzeń lub przygotować się na niesprzyjające warunki.
Najlepsze narzędzia do weryfikacji historycznej
Na szczęście istnieje więcej narzędzi, które pomagają traderom w weryfikacji historycznej niż kiedykolwiek wcześniej. Poniżej znajduje się lista najlepszych programów do testowania historycznego, które można znaleźć do analizy pomysłów handlowych.
| Narzędzia do weryfikacji historycznej | Najlepszy dla |
|---|---|
| TradingView | Rozpocznij za darmo |
| Pomysły na handel | W pełni zautomatyzowane funkcje |
| TrendSpider | Początkujący |
| MetaStock | Dodatkowe funkcje poza testowaniem historycznym |
| NinjaTrader | Traderzy futures |
TradingView— Z ponad 200 milionami wizyt miesięcznie TradingView jest jedną z najbardziej znanych społeczności handlowych na świecie. Użytkownicy uwielbiają, że wiele jego funkcji jest dostępnych za darmo. Jednak dostęp do bardziej wyrafinowanych strategii będzie kosztował więcej. Przeczytaj naszą pełną recenzję TradingView tutaj.
Pomysły na handel— TradeIdeas oferuje narzędzia do automatyzacji, które umożliwiają użytkownikom testowanie konkretnych pomysłów handlowych w nowych warunkach. Musisz jednak wykupić subskrypcję premium, jeśli chcesz uzyskać dostęp do funkcji weryfikacji historycznej OddsMaker. TradeIdeas oferuje doskonałe, oparte na zdarzeniach testy historyczne alertów giełdowych. Nie są potrzebne żadne umiejętności programistyczne.
TrendSpider— Funkcje testowania historycznego TrendSpider są oparte na wysoce wizualnym interfejsie bez poświęcania możliwości. TrendSpider dysponuje ponad 20-letnimi danymi historycznymi dotyczącymi ich dziennych ram czasowych oraz danymi w ciągu dnia. Wyniki są przedstawiane na wykresach, co ułatwia użytkownikom identyfikację najlepszych i najgorszych wykonawców.
MetaStock— MetaStock łączy zaawansowane funkcje skanowania, testowania historycznego i prognozowania. Umożliwia użytkownikom testowanie historyczne strategii na jednym instrumencie i na całych rynkach. Wyniki backtestingu są stosunkowo łatwe do zrozumienia ze względu na ich wizualny charakter.
NinjaTrader — NinjaTrader jest oparty na języku programowania C#. To oprogramowanie ma doskonałą funkcjonalność i obszerną kolekcję historycznych kanałów, tysiące aplikacji innych firm i dodatków.
Dolna linia
Wiedza to potęga i odnosi się to szczególnie do świata handlu. Wspaniałą wiadomością jest to, że istnieje wiele istniejących narzędzi, które pomogą Ci zdobyć wiedzę poprzez testy historyczne.
Chociaż dla wielu handel na rynku może przypominać rzucanie kostką, uważna analiza danych może pomóc poprawić Twoje szanse. Aby uzyskać więcej pomysłów na znalezienie odpowiedniej dla Ciebie strategii, przeczytaj nasze zestawienie najlepszych strategii inwestycyjnych.
Zastrzeżenie: Prezentowane treści służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej ani profesjonalnej. Jeżeli w treści zostały wymienione jakiekolwiek papiery wartościowe, autor może zajmować stanowiska w tych papierach wartościowych. Treść jest dostarczana „tak jak jest” bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.
Jay Wu, CFA®, ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie finansowe obejmujące zarządzanie aktywami, restrukturyzację i bankowość inwestycyjną. Zaczął Money Knock ( https://moneyknock.com) aby pomóc czytelnikom poruszać się po zawiłościach różnych tematów związanych z inwestycjami i finansami osobistymi.
- Stronie internetowej