בדיקה חוזרת: הדרכים הטובות ביותר לנתח את אסטרטגיות המסחר שלך

הסוחרים המבינים ביותר יודעים שהסוד להצלחה הוא אסטרטגיית מסחר שניתן לחזור עליה ומוצלחת. עם זאת, זו לא משימה קלה מכיוון שהדינמיקה בשוק משתנה כל הזמן. אסטרטגיית מסחר מוצלחת היום עשויה שלא לשרת אותך בעתיד אם המידע לא יישמר קנייני או אם תנאי השוק ישתנו.

עם זאת, גילוי אסטרטגיה רווחית יכול באמת להשתלם. אחת הדרכים לבחון את הרווחיות הפוטנציאלית של אסטרטגיית מסחר היא לנתח כיצד היא הייתה מתפקדת מבחינה היסטורית. זה ידוע בשם בדיקה לאחור.

מכיוון שבדיקות אחוריות מבוססות על ניתוח וסימולציה של מידע היסטורי, היא יכולה לעשות הרבה במציאת אסטרטגיה מוצלחת המגובה במדע ובנתונים. הנה מבט מקרוב על איך זה עובד.

הכל על ניתוח>> ניתוח טכני לעומת ניתוח פונדמנטלי

מה זה Backtesting?

בדיקה חוזרת מאפשרת לסוחרים לדמות עסקאות היפותטיות מול נתונים היסטוריים על מנת לבדוק ולחדד את אסטרטגיית המסחר שלהם. מטרת הבדיקה האחורית היא להעריך את הביצועים היחסיים של אסטרטגיה או מודל לו נעשה בהם שימוש בעבר.

בתיאוריה, בדיקה לאחור מאפשרת לסוחרים לחזור על עסקאות מוצלחות בעבר (בהנחה שתנאי השוק נשארים עקביים), תוך כיול או חיסול של אלו שנכשלו. לכן, כל אסטרטגיית מסחר הניתנת לכימות וניתנת להפעלה יכולה להיות מועמדת פוטנציאלית לבדיקה חוזרת.

כיצד פועלת בדיקה לאחור?

כאשר למשקיע יש רעיון מסחר שהוא רוצה לבצע בדיקה חוזרת, הוא בדרך כלל משתמש בבדיקה חוזרת תוכנה או להתייעץ עם מתכנת מוסמך כדי להפוך את הרעיון הזה למשהו שניתן לבדיקה באמצעות קוד.

המדדים הנפוצים ב-backtesting כוללים:

• מדדי תנודתיות
• ממוצעים שונים
• רווח או הפסד נקי
• חשיפות
• יחסים
• תשואה שנתית
• תשואות מותאמות לסיכון.

משתמשים צריכים להיות מסוגלים להריץ בדיקת אחורי על פני מערכי נתונים שונים. זה מאפשר לסוחר להזין משתנים חדשים המוגדרים על ידי משתמש כנגד אמצעים שונים של בדיקה חוזרת, ולכוון אותם כדי למצוא אסטרטגיה אופטימלית.

למתכנתים, חשוב לדבר בשפה הקניינית של פלטפורמת המסחר. המתכנת יקודד סימולציה המביאה בחשבון נתונים היסטוריים ממכשירים פיננסיים שונים (מניות, אג"ח וכו') ותשומות מוגדרות על ידי המשתמש.

למרבה המזל, יש הרבה תוכנות שמבטלות את הצורך במציאת מתכנת עצמאי שיעזור לך בבדיקות לאחור.

טיפים ל-Backtesting אפקטיבי

בדיקה חוזרת יכולה להיות שיטה יעילה ביותר לגיבוש התיאוריות הפיננסיות שלך ולבדיקת אסטרטגיות המסחר שלך. אבל זכרו - בני אדם מעצבים בדיקות אחוריות. זה אומר שהם רגישים להטיות פסיכולוגיות. הנה איך למקסם את היתרונות של בדיקות לאחור תוך מזעור הסיכונים.

1. זכור שמתאם אינו שווה סיבתיות

מחיר מניה ומחיר מטבע קריפטוגרפי עשויים לעלות ולרדת בו זמנית. אבל זה לא הכרחי אומר ששני הנכסים הם מְתוּאָם. היזהרו מלתכנן כללים ש"עובדים", אבל לא הגיוניים.

2. תרגול המשכיות בבדיקות

הבורסה נמצאת בתנופה מתמדת. הכל תמיד זז ומשתנה משבוע לשבוע ומיום ליום. ככל שהזמן מתקדם, נתונים חדשים יצוצו. תצטרך לבדוק ללא הרף את ההשערות הישנות שלך ולגבש השערות חדשות.

3. זהה את מדדי המפתח שלך

ככל שתהיה לך פרספקטיבה רלוונטית יותר על השערה מסוימת, כך תוכל לנתח אותה טוב יותר. נסו לזהות מספר אינדיקטורים ומדדים שיתנו לכם פרספקטיבה מעוגלת היטב.

4. להיות מסתגל

לפעמים תוצאות הבדיקה האחורית שלך יחשפו שמשהו לא בסדר באסטרטגיית המסחר הנוכחית שלך. לחלופין, אירועים נכנסים יכולים להפוך כללים שהצליחו בעבר למופרכים. לפעמים אסטרטגיות מנצחות מתיישנות וחשוב לדעת מתי להסתגל.

5. שקול את כל עלויות המסחר

ודא שתוכנת הבדיקה האחורית שלך אחראית לכל עמלות המסחר והעמלות. חלקם עשויים להיראות חסרי משמעות, אבל הם יכולים להצטבר עם הזמן ולהשפיע על תוצאות ההשערה שלך.

אם אתה סוחר רק במניות ותעודות סל עם אחת מהן מתווכים הנחות מובילים, ייתכן שתהיה לך מעט עלויות סחר. עם זאת, רוב סוחרי אופציות עדיין יהיו עמלות לפי חוזה שצריך לקחת בחשבון. ולמעשה הכל סוחרי קריפטו יהיו גם עלויות, גם אם הן נוצרות רק בעקיפין באמצעות פריסה.

6. היזהר מהטיית אישור

אנחנו חיים מתחת למפולת מתמדת של נתונים. החיסרון של זה הוא שאנחנו בדרך כלל יכולים למצוא את הנתונים כדי לתמוך כמעט בכל רעיון שאנחנו רקחים. ודא שאתה כולל ככל האפשר את כל התרחישים האפשריים, לא רק תרחישים שתומכים בתזה שלך.

קרא עוד >> כיצד להימנע מהשקעה רגשית

חלופות בדיקה לאחור

כפי שצוין קודם לכן, הסתגלות ושפע של מידע מובילים דרך ארוכה לשיפור הדיוק של התוצאות שלך והצלחת האסטרטגיה שלך. עם זאת בחשבון, הנה כמה חלופות לבדיקות אחורי ששווה לשקול.

בדיקת ביצועים קדימה

ידוע גם כמסחר בנייר, בדיקות ביצועים קדימה מאפשרות לסוחרים לדמות מסחר בזמן אמת בשוק חי. בדרך זו סוחר יכול לבדוק אסטרטגיה מול התנאים הנוכחיים מבלי לסכן שום הון. כדי שסוג זה של בדיקות יהיה מדויק, עליך לעקוב בקפדנות אחר ההיגיון של המערכת שלך ולא לסטות.

קָשׁוּר>> מסחר בנייר: התנסות בהשקעה ללא כל סיכון ממשי

ניתוח תרחיש

ניתוח תרחישים משתמש בנתונים היפותטיים ולא בנתונים אמיתיים היסטוריים כדי לבדוק השערה. לדוגמה, אתה יכול לדמות אילו שינויים ספציפיים יבואו בעקבות שינוי בשיעורי הריבית. זוהי גם דרך מוצקה להעריך שינויים בערך של תיק מול אירועים פתאומיים, או להתכונן לתנאים לא נוחים.

כלי בדיקה לאחור מובילים

למרבה המזל, יש יותר כלים לעזור לסוחרים עם בדיקות לאחור מאי פעם. להלן רשימה של כמה מתוכנות הבדיקות האחוריות הטובות ביותר שתוכלו למצוא לניתוח רעיונות סחר.

כלי בדיקה לאחור	הכי טוב בשביל
TradingView	תחילת העבודה בחינם
TradeIdeas	תכונות אוטומטיות לחלוטין
TrendSpider	מתחילים
MetaStock	תכונות נוספות מעבר ל-backtesting
NinjaTrader	סוחרי עתיד

TradingView- עם למעלה מ-200 מיליון ביקורים חודשיים, TradingView היא אחת מקהילות המסחר הידועות ביותר בעולם. משתמשים אוהבים שהרבה מהתכונות שלו נגישות בחינם. עם זאת, גישה לאסטרטגיות מתוחכמות יותר תעלה יותר. קרא את הסקירה המלאה שלנו על TradingView כאן.

TradeIdeas- TradeIdeas מציעה כלי אוטומציה המאפשרים למשתמשים לבדוק רעיונות סחר ספציפיים בתנאים חדשים. אבל תצטרך לרכוש מנוי פרימיום אם תרצה לגשת לפונקציונליות הבדיקה האחורית של OddsMaker שלו. ל-TradeIdeas יש בדיקה אחורית מעולה מבוססת אירועים של התראות מניות. אין צורך בכישורי תכנות.

TrendSpider- תכונות הבדיקה האחורית של TrendSpider מבוססות על ממשק ויזואלי במיוחד מבלי לוותר על היכולות. ל-TrendSpider יש יותר מ-20 שנה של נתונים היסטוריים על מסגרת הזמן היומית שלהם, בתוספת נתונים תוך-יומיים. התוצאות מיוצגות בתרשימים, מה שמקל על המשתמשים לזהות את הביצועים המובילים והתחתונים.

MetaStock- MetaStock משלב תכונות סריקה, בדיקות לאחור וחיזוי מתקדמות. זה מאפשר למשתמשים לבדוק אסטרטגיות במכשיר בודד ובשווקים שלמים. תוצאות הבדיקה האחורית קלות יחסית להבנה בשל האופי הוויזואלי שלהן.

NinjaTrader — NinjaTrader מבוסס על שפת התכנות C#. לתוכנה זו יש פונקציונליות מצוינת ואוסף נרחב של עדכונים היסטוריים, אלפי אפליקציות של צד שלישי ותוספות.

שורה תחתונה

ידע הוא כוח וזה נכון במיוחד בעולם המסחר. החדשות הגדולות הן שיש הרבה כלים קיימים בחוץ היום כדי לעזור לך להשיג ידע באמצעות בדיקות לאחור.

למרות שמסחר בשוק יכול להרגיש קצת כמו הטלת קובייה עבור רבים, ניתוח נתונים שקדן יכול לעזור לשפר את הסיכויים שלך. לרעיונות נוספים למציאת האסטרטגיה המתאימה לך, קרא את הסיכום שלנו לגבי אסטרטגיות ההשקעה הטובות ביותר.

---

כתב ויתור: התוכן המוצג מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי, השקעות, מס, משפטי או מקצועי. אם הוזכרו ניירות ערך כלשהם בתוכן, המחבר רשאי להחזיק בעמדות בניירות הערך המוזכרים. התוכן מסופק 'כמות שהוא' ללא כל מצג או התחייבות, מפורשת או משתמעת.