A legokosabb kereskedők tudják, hogy a siker titka a megismételhető és sikeres kereskedési stratégia. Ez azonban nem könnyű feladat, mivel a piaci dinamika folyamatosan változik. Egy sikeres kereskedési stratégia ma nem biztos, hogy szolgálja Önt a jövőben, ha az információkat nem kezelik saját tulajdonban, vagy ha megváltoznak a piaci feltételek.
Ezzel együtt egy nyereséges stratégia felfedezése valóban kifizetődő lehet. Egy kereskedési stratégia potenciális jövedelmezőségének tesztelésének egyik módja annak elemzése, hogyan teljesített volna a múltban. Ezt visszatesztelésnek nevezik.
Mivel az utólagos tesztelés a történelmi információk elemzésén és szimulációján alapul, sokat segíthet a tudományos és adatokkal alátámasztott sikeres stratégia megtalálásában. Itt van egy közelebbi pillantás a működésére.
A Rövid változat
- Az utólagos tesztelés segít a befektetőknek elemezni és megismételni a múltbeli sikereket, miközben kiküszöböli azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a múltbeli kudarcokhoz.
- A befektetők általában speciális utótesztelési szoftverrel végeznek visszatesztelést, vagy konzultálnak egy visszatesztelő programozóval.
- A befektetők által alátámasztott mutatók a következők: volatilitás, átlagok, nettó nyereség vagy veszteség, kockázattal kiigazított hozam és még sok más.
- A piac és a befektetői szokások bizonyos figyelmeztetései – például a megerősítési torzítás, a változó piaci feltételek és egyebek – megértése segít a befektetőknek finomítani és idővel javítani stratégiájukat.
Mindent az elemzésről>> Technikai elemzés vs. Fundamentális elemzés
Mi az a visszatesztelés?
A visszatesztelés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a hipotetikus kereskedéseket szimulálják a múltbeli adatokkal, hogy teszteljék és csiszolják kereskedési stratégiájukat. Az utólagos tesztelés célja egy stratégia vagy modell relatív teljesítményének becslése, ha korábban használták volna.
Elméletileg az utólagos tesztelés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy megismételjék korábbi sikeres kereskedéseiket (feltéve, hogy a piaci feltételek konzisztensek maradnak), miközben kalibrálja vagy kiküszöböli azokat, amelyek kudarcot vallottak. Ezért minden számszerűsíthető és végrehajtható kereskedési stratégia potenciális jelölt lehet az utólagos tesztelésre.
Hogyan működik a visszatesztelés?
Ha egy befektetőnek van egy kereskedési ötlete, amelyet vissza szeretne tesztelni, általában utólagos tesztelést alkalmaz szoftvert, vagy konzultáljon egy képzett programozóval, hogy az ötletet tesztelhetővé alakítsa át kódon keresztül.
Az utólagos tesztelés során gyakori mutatók a következők:
- Volatilitási intézkedések
- Különféle átlagok
- Nettó nyereség vagy veszteség
- Kitettségek
- Arányok
- Éves hozam
- Kockázattal korrigált hozam.
A felhasználóknak képesnek kell lenniük utólagos tesztek futtatására különböző adatkészleteken. Ez lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy új, felhasználó által definiált változókat vigyen be a különböző utótesztelési intézkedésekhez, és módosítsa azokat, hogy megtalálja a optimalizált stratégia.
A programozók számára fontos, hogy a kereskedési platform szabadalmazott nyelvét beszéljék. A programozó egy szimulációt kódol, amely figyelembe veszi a különböző pénzügyi eszközök (részvények, kötvények stb.) múltbeli adatait és a felhasználó által definiált bemeneteket.
Szerencsére rengeteg olyan szoftver létezik, amelyek szükségtelenné teszik független programozót, aki segít az utólagos tesztelésben.
Tippek a hatékony visszaellenőrzéshez
A visszatesztelés rendkívül hatékony módszer lehet pénzügyi elméleteinek pontosítására és kereskedési stratégiái tesztelésére. De ne feledje – az emberek terveznek visszateszteket. Ez azt jelenti, hogy érzékenyek a pszichológiai előítéletekre. Így maximalizálhatja az utólagos tesztelés előnyeit a kockázatok minimalizálása mellett.
1. Ne feledje, hogy a korreláció nem egyenlő az oksággal
Egy részvény és egy kriptovaluta ára egyszerre emelkedhet és csökkenhet. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a két eszköz az korrelált. Ügyeljen arra, hogy olyan szabályokat alkosson, amelyek „működnek”, de nem józan ésszel.
2. A folytonosság gyakorlása a tesztelés során
A tőzsde állandó változásban van. Mindig minden mozog és változik hétről hétre és napról napra. Az idő előrehaladtával új adatok jelennek meg. Folyamatosan tesztelnie kell régi hipotéziseit, és újakat kell kialakítania.
3. Határozza meg kulcsfontosságú mutatóit
Minél relevánsabb perspektívája van egy adott hipotézisnek, annál jobban tudja elemezni azt. Próbáljon meg azonosítani számos mutatót és mérőszámot, amelyek átfogó perspektívát adnak.
4. Legyen alkalmazkodóképes
Néha az utólagos tesztelés eredményei azt mutatják, hogy valami nincs rendben a jelenlegi kereskedési stratégiájával. Alternatív megoldásként a bejövő események megkérdőjelezhetik a korábban sikeres szabályokat. Néha a nyerési stratégiák elavulnak, és fontos tudni, mikor kell alkalmazkodni.
5. Vegye figyelembe az összes kereskedési költséget
Győződjön meg arról, hogy az utólagos tesztelési szoftver minden kereskedési jutalékot és díjat elszámolt. Némelyik jelentéktelennek tűnhet, de idővel összeadódnak, és befolyásolhatják a hipotézis eredményeit.
Ha csak részvényekkel és ETF-ekkel kereskedik az egyik legjobb diszkont brókerek, akkor előfordulhat, hogy kevés vagy semmilyen kereskedelmi költsége nincs. A legtöbb azonban opciós kereskedők továbbra is lesznek szerződésenkénti díjai, amelyeket figyelembe kell venni. És gyakorlatilag minden kriptokereskedők költségekkel is járnak, még akkor is, ha azok csak közvetetten merülnek fel a spread révén.
6. Vigyázzon a megerősítési torzításra
Állandó adatlavina alatt élünk. Ennek az a hátránya, hogy általában megtaláljuk azokat az adatokat, amelyek alátámasztják az összes kitalált ötletet. Győződjön meg arról, hogy a lehető legjobban tartalmazza az összes lehetséges forgatókönyvet, nem csak a szakdolgozatát alátámasztó forgatókönyveket.
Bővebben >> Hogyan kerüljük el az érzelmi befektetést
Alternatívák visszatesztelése
Ahogy korábban megjegyeztük, az alkalmazkodóképesség és az információbőség nagyban hozzájárul az eredmények pontosságának és a stratégia sikerének javításához. Ezt szem előtt tartva, itt van néhány alternatíva az utólagos teszteléshez, amelyeket érdemes megfontolni.
Előremutató teljesítményteszt
A papírkereskedésnek is nevezett határidős teljesítményteszt lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy valós idejű kereskedést szimuláljanak egy élő piacon. Így a kereskedő tőkekockázat nélkül tesztelheti stratégiáját a jelenlegi feltételekkel szemben. Ahhoz, hogy az ilyen típusú tesztelés pontos legyen, szigorúan követnie kell a rendszer logikáját, és nem szabad eltérnie.
Összefüggő>> Papírkereskedelem: Tapasztalja meg a befektetést minden tényleges kockázat nélkül
Forgatókönyv-elemzés
A forgatókönyv-elemzés a hipotézis tesztelésére inkább hipotetikus adatokat használ, mint valós történelmi adatokat. Például szimulálhatja, hogy a kamatlábak változását milyen konkrét változások követnék. Ez is egy megbízható módszer a portfólió értékében bekövetkezett változások becslésére a hirtelen eseményekkel szemben, ill felkészülni a kedvezőtlen körülményekre.
Legjobb utólagos tesztelési eszközök
Szerencsére minden eddiginél több eszköz segíti a kereskedőket a visszatesztelésben. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legjobb visszatesztelési szoftvereket, amelyeket a kereskedelmi ötletek elemzéséhez találhat.
| Visszatesztelési eszközök | Legjobb számára |
|---|---|
| TradingView | Kezdő lépések ingyenes |
| Kereskedelmi ötletek | Teljesen automatizált funkciók |
| TrendSpider | Kezdők |
| MetaStock | Extra funkciók az utólagos tesztelésen túl |
| NinjaTrader | Határidős kereskedők |
TradingView— Több mint 200 millió havi látogatásával a TradingView a világ egyik legismertebb kereskedelmi közössége. A felhasználók szeretik, hogy számos funkciója ingyenesen elérhető. A kifinomultabb stratégiákhoz való hozzáférés azonban többletköltséggel fog járni. Olvassa el a TradingView teljes áttekintését itt.
Kereskedelmi ötletek— A TradeIdeas olyan automatizálási eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bizonyos kereskedelmi ötleteket újszerű körülmények között teszteljenek. De prémium előfizetést kell vásárolnia, ha hozzá szeretne férni az OddsMaker utótesztelési funkciójához. A TradeIdeas kiváló eseményalapú utólagos teszteléssel rendelkezik a tőzsdei riasztásokhoz. Nincs szükség programozási ismeretekre.
TrendSpider— A TrendSpider utólagos tesztelési funkciói a képességek feláldozása nélkül, rendkívül vizuális felületen alapulnak. A TrendSpider több mint 20 évnyi előzményadattal rendelkezik a napi időkeretről, valamint a napon belüli adatokról. Az eredmények diagramokon jelennek meg, így a felhasználók könnyen azonosíthatják a legjobban és legrosszabbul teljesítőket.
MetaStock— A MetaStock fejlett szkennelési, utólagos tesztelési és előrejelzési funkciókat kombinál. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen eszközön és teljes piacokon teszteljék a stratégiákat. Az utólagos tesztelés eredményei vizuális jellegük miatt viszonylag könnyen megérthetők.
NinjaTrader — A NinjaTrader a C# programozási nyelven alapul. Ez a szoftver kiváló funkcionalitással és történelmi hírfolyamok, több ezer harmadik féltől származó alkalmazás és bővítmény széles gyűjteményével rendelkezik.
Bottom Line
A tudás hatalom, és ez különösen igaz a kereskedelmi világra. A nagyszerű hír az, hogy manapság számos olyan eszköz létezik, amelyek segítenek az utólagos tesztelés révén tudás megszerzésében.
Bár a piacon való kereskedés sokak számára kicsit olyan érzés lehet, mint a kockadobás, az adatok szorgalmas elemzése segíthet az esélyek javításában. További ötletekért a megfelelő stratégia megtalálásához, olvassa el összefoglalónkat a legjobb befektetési stratégiákról.
Jogi nyilatkozat: A bemutatott tartalom csak tájékoztató jellegű, és nem minősül pénzügyi, befektetési, adózási, jogi vagy szakmai tanácsadásnak. Ha a tartalomban értékpapír szerepel, a szerző pozíciót tölthet be az említett értékpapírokban. A tartalom „ahogy van”, kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat vagy szavatosság nélkül.
Jay Wu, a CFA® több mint egy évtizedes pénzügyi tapasztalattal rendelkezik a vagyonkezelés, a szerkezetátalakítás és a befektetési banki szolgáltatások területén. Elkezdte a Money Knock-ot ( https://moneyknock.com) hogy segítsen az olvasóknak eligazodni a különböző befektetésekkel és személyes pénzügyekkel kapcsolatos témák bonyolultságában.
- Weboldal