Taitavimmat kauppiaat tietävät, että menestyksen salaisuus on toistettava ja onnistunut kaupankäyntistrategia. Se ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, sillä markkinadynamiikka muuttuu jatkuvasti. Menestyksekäs kaupankäyntistrategia tänään ei välttämättä palvele sinua tulevaisuudessa, jos tietoja ei pidetä omistuksessa tai jos markkinaolosuhteet muuttuvat.
Näin ollen kannattavan strategian löytäminen voi todella maksaa itsensä takaisin. Yksi tapa testata kaupankäyntistrategian mahdollista kannattavuutta on analysoida, kuinka se olisi toiminut historiallisesti. Tätä kutsutaan jälkitestaukseksi.
Koska jälkitestaus perustuu historiallisen tiedon analysointiin ja simulointiin, se voi auttaa löytämään onnistuneen strategian, jonka taustalla on tiede ja data. Tässä on lähempi katsaus sen toimivuuteen.
Lyhyt versio
- Jälkitestaus auttaa sijoittajia analysoimaan ja toistamaan menneitä onnistumisia samalla kun eliminoi tekijöitä, jotka vaikuttavat menneisiin epäonnistumisiin.
- Tyypillisesti sijoittajat suorittavat jälkitestauksen erikoistuneella jälkitestausohjelmistolla tai neuvottelevat jälkitestausohjelmoijan kanssa.
- Mittarit, joita sijoittajat testaavat, ovat: volatiliteetti, keskiarvot, nettovoitto tai -tappio, riskikorjattu tuotto ja paljon muuta.
- Tiettyjen markkinoita ja sijoittajien tottumuksia koskevien varoitusten ymmärtäminen – kuten vahvistusharha, muuttuvat markkinaolosuhteet ja paljon muuta – auttaa sijoittajia tarkentamaan ja parantamaan strategioitaan ajan myötä.
Kaikki analyysistä>> Tekninen analyysi vs. Perusteellinen analyysi
Mitä on jälkitestaus?
Takautestauksen avulla kauppiaat voivat simuloida hypoteettisia kauppoja historiallisia tietoja vastaan testatakseen ja hioakseen kaupankäyntistrategiaansa. Jälkitestauksen tavoitteena on arvioida strategian tai mallin suhteellista suorituskykyä, jos sitä olisi käytetty aiemmin.
Teoriassa jälkitestauksen avulla kauppiaat voivat toistaa aiempia onnistuneita kauppoja (olettaen, että markkinaolosuhteet pysyvät johdonmukaisina), samalla kun ne kalibroivat tai eliminoivat epäonnistuneet. Siksi mikä tahansa kvantifioitavissa oleva ja suoritettavissa oleva kaupankäyntistrategia voi olla potentiaalinen ehdokas jälkitestaukseen.
Kuinka jälkitestaus toimii?
Kun sijoittajalla on kaupankäyntiidea, jonka hän haluaa testata, hän yleensä käyttää jälkitestausta ohjelmistoa tai ota yhteyttä pätevään ohjelmoijaan muuttaaksesi idean testattavaksi koodin kautta.
Jälkitestauksessa yleisiä mittareita ovat:
- Volatiliteettimittarit
- Erilaisia keskiarvoja
- Nettotulos tai -tappio
- Altistukset
- Suhteet
- Vuosituotto
- Riskikorjattu tuotto.
Käyttäjien pitäisi pystyä suorittamaan backtest eri tietojoukoille. Tämän ansiosta elinkeinonharjoittaja voi syöttää uusia käyttäjän määrittämiä muuttujia erilaisia jälkitestaustoimenpiteitä vastaan ja muokata niitä löytääkseen optimoitu strategia.
Ohjelmoijille on tärkeää puhua kaupankäyntialustan omaa kieltä. Ohjelmoija koodaa simulaation, joka ottaa huomioon historialliset tiedot eri rahoitusinstrumenteista (osakkeet, joukkovelkakirjat jne.) ja käyttäjän määrittämiä syötteitä.
Onneksi on olemassa paljon ohjelmistoja, jotka poistavat tarpeen löytää riippumatonta ohjelmoijaa auttamaan jälkitestauksessa.
Vinkkejä tehokkaaseen jälkitestaukseen
Jälkitestaus voi olla erittäin tehokas tapa täydentää taloudellisia teorioitasi ja testata kaupankäyntistrategioitasi. Mutta muista - ihmiset suunnittelevat taustatestejä. Tämä tarkoittaa, että he ovat alttiita psykologisille harhoille. Näin voit maksimoida jälkitestauksen hyödyt ja minimoida riskit.
1. Muista, että korrelaatio ei ole sama syy-seuraus
Osakkeen hinta ja kryptovaluutan hinta voivat nousta ja laskea samanaikaisesti. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että nämä kaksi omaisuutta ovat korreloivat. Varo suunnittelemasta sääntöjä, jotka "toimivat", mutta eivät ole tervettä järkeä.
2. Harjoittele jatkuvuutta testauksessa
Osakemarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Kaikki liikkuu ja muuttuu aina viikosta viikkoon ja päivästä toiseen. Ajan myötä uutta tietoa tulee esiin. Sinun on jatkuvasti testattava vanhoja hypoteesiasi ja muodostettava uusia.
3. Tunnista tärkeimmät mittarisi
Mitä osuvampi näkökulma sinulla on tiettyyn hypoteesiin, sitä paremmin voit analysoida sitä. Yritä tunnistaa useita indikaattoreita ja mittareita, jotka antavat sinulle kattavan näkökulman.
4. Ole mukautuva
Joskus jälkitestauksen tulokset paljastavat, että nykyisessä kaupankäyntistrategiassasi on jotain vialla. Vaihtoehtoisesti saapuvat tapahtumat voivat tehdä aiemmin onnistuneista säännöistä kiistanalaisen. Joskus voittostrategiat vanhentuvat, ja on tärkeää tietää, milloin sopeutua.
5. Harkitse kaikkia kaupankäyntikuluja
Varmista, että backtesting-ohjelmistosi on ottanut huomioon kaikki kaupankäyntipalkkiot ja palkkiot. Jotkut saattavat tuntua merkityksettömiltä, mutta ne voivat kasvaa ajan myötä ja vaikuttaa hypoteesi tuloksiin.
Jos käyt kauppaa vain osakkeilla ja ETF: illä yhden kanssa parhaat alennusvälittäjät, sinulla saattaa olla vähän tai ei ollenkaan kauppakustannuksia. Kuitenkin suurin osa optiokauppiaat on edelleen sopimuskohtaisia maksuja, jotka on otettava huomioon. Ja käytännössä kaikki kryptokauppiaat on myös kustannuksia, vaikka ne syntyisivät vain epäsuorasti leviämisen kautta.
6. Varo vahvistusharhaa
Elämme jatkuvan tietovyöryn alla. Tämän haittapuoli on, että voimme yleensä löytää datan tukemaan melkein mitä tahansa keksimäämme ideaa. Varmista, että otat mahdollisimman paljon huomioon kaikki mahdolliset skenaariot, et vain opinnäytetyötäsi tukevat skenaariot.
Lue lisää >> Kuinka välttää emotionaalista sijoittamista
Vaihtoehtojen jälkitestaus
Kuten aiemmin todettiin, sopeutumiskyky ja tiedon runsaus auttavat parantamaan tulostesi tarkkuutta ja strategiasi menestystä. Tässä on muutamia vaihtoehtoja jälkitestaukselle, joita kannattaa harkita.
Välitä suorituskykytestaus
Tunnetaan myös nimellä paperikauppa, termiinien suoritustestauksen avulla kauppiaat voivat simuloida reaaliaikaista kauppaa live-markkinoilla. Tällä tavalla elinkeinonharjoittaja voi testata strategiaansa nykyisiä olosuhteita vasten ilman pääomariskiä. Jotta tämäntyyppiset testaukset olisivat tarkkoja, sinun on noudatettava tiukasti järjestelmäsi logiikkaa etkä poiketa.
Liittyvät>> Paperikauppa: Koe sijoittaminen ilman todellista riskiä
Skenaarioanalyysi
Skenaarioanalyysi käyttää hypoteettisia tietoja historiallisten todellisten tietojen sijaan hypoteesin testaamiseen. Voit esimerkiksi simuloida, mitkä tietyt muutokset seuraisivat korkojen muutosta. Se on myös vankka tapa arvioida salkun arvon muutoksia äkillisiä tapahtumia vastaan tai varautua epäsuotuisiin olosuhteisiin.
Suosituimmat jälkitestaustyökalut
Onneksi on enemmän työkaluja, jotka auttavat kauppiaita jälkitestauksessa kuin koskaan ennen. Alla on luettelo parhaista jälkitestausohjelmistoista, joita voit löytää kauppaideoiden analysoimiseksi.
| Jälkitestaustyökalut | Paras |
|---|---|
| TradingView | Aloittaminen ilmaiseksi |
| Kauppaideat | Täysin automatisoidut ominaisuudet |
| TrendSpider | Aloittelijat |
| MetaStock | Lisäominaisuuksia jälkitestauksen lisäksi |
| NinjaTrader | Futuurikauppiaat |
TradingView— Yli 200 miljoonalla kuukausittaisella käynnillä TradingView on yksi tunnetuimmista kauppayhteisöistä maailmassa. Käyttäjät pitävät siitä, että monet sen ominaisuudet ovat käytettävissä ilmaiseksi. Monimutkaisempien strategioiden käyttö maksaa kuitenkin ylimääräistä. Lue koko arvostelumme TradingView'sta täältä.
Kauppaideat— TradeIdeas tarjoaa automaatiotyökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat testata tiettyjä kauppaideoita uusissa olosuhteissa. Mutta sinun on ostettava premium-tilaus, jos haluat käyttää sen OddsMaker-taustatestaustoimintoa. TradeIdeasilla on erinomainen tapahtumapohjainen osakehälytysten jälkitestaus. Ohjelmointitaitoja ei tarvita.
TrendSpider— TrendSpiderin jälkitestausominaisuudet perustuvat erittäin visuaaliseen käyttöliittymään ominaisuuksista tinkimättä. TrendSpiderillä on yli 20 vuoden historiatietoa päivittäisestä aikakehyksestään sekä päivänsisäiset tiedot. Tulokset esitetään kaavioissa, joiden avulla käyttäjien on helppo tunnistaa parhaat ja huonoimmat menestyjät.
MetaStock— MetaStock yhdistää edistyneet skannaus-, jälkitestaus- ja ennustamisominaisuudet. Sen avulla käyttäjät voivat testata strategioita yhdellä instrumentilla ja kokonaisilla markkinoilla. Jälkitestauksen tulokset ovat suhteellisen helposti ymmärrettäviä visuaalisen luonteensa vuoksi.
NinjaTrader — NinjaTrader perustuu C#-ohjelmointikieleen. Tällä ohjelmistolla on erinomaiset toiminnot ja laaja kokoelma historiallisia syötteitä, tuhansia kolmannen osapuolen sovelluksia ja lisäosia.
Bottom Line
Tieto on valtaa ja tämä pätee erityisesti kaupankäynnin maailmassa. Hyvä uutinen on, että nykyään on olemassa monia työkaluja, joiden avulla voit hankkia tietoa jälkitestauksen kautta.
Vaikka kaupankäynti markkinoilla voi tuntua monen mielestä nopan heittämiseltä, tietojen ahkera analysointi voi auttaa parantamaan todennäköisyyksiäsi. Lisää ideoita oikean strategian löytämiseen, lue yhteenveto parhaista sijoitusstrategioista.
Vastuuvapauslauseke: Esitetty sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se ole taloudellista, sijoitus-, vero-, oikeudellista tai ammatillista neuvontaa. Jos sisällössä on mainittu arvopapereita, kirjoittajalla voi olla asemia mainituissa arvopapereissa. Sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja esityksiä tai takuita.
Jay Wulla, CFA®, on yli vuosikymmenen rahoituskokemus omaisuudenhoidosta, rakenneuudistuksista ja investointipankkitoiminnasta. Hän aloitti Money Knockin ( https://moneyknock.com) auttaa lukijoita navigoimaan erilaisten sijoittamiseen ja henkilökohtaiseen talouteen liittyvien aiheiden läpi.
- Verkkosivusto