Testiranje nazaj: najboljši načini za analizo vaših trgovinskih strategij

Najbolj izkušeni trgovci vedo, da je skrivnost uspeha ponovljiva in uspešna strategija trgovanja. Vendar to ni lahka naloga, saj se dinamika trga nenehno spreminja. Uspešna strategija trgovanja danes vam morda ne bo služila v prihodnosti, če informacije niso zaščitene ali če se tržni pogoji spremenijo.

Glede na to se lahko odkrivanje dobičkonosne strategije res izplača. Eden od načinov za preizkušanje potencialne dobičkonosnosti strategije trgovanja je analiza, kako bi se v preteklosti obnesla. To je znano kot testiranje za nazaj.

Ker testiranje za nazaj temelji na analizi in simulaciji zgodovinskih informacij, bi lahko veliko pripomoglo k iskanju uspešne strategije, ki je podprta z znanostjo in podatki. Tukaj je podrobnejši pogled na to, kako deluje.

Vse o analizi>> Tehnična analiza vs. Temeljna analiza

Kaj je testiranje nazaj?

Testiranje nazaj omogoča trgovcem, da simulirajo hipotetično trgovanje z zgodovinskimi podatki, da bi preizkusili in izpopolnili svojo strategijo trgovanja. Cilj testiranja za nazaj je oceniti relativno uspešnost strategije ali modela, če bi bil uporabljen v preteklosti.

Teoretično testiranje za nazaj trgovcem omogoča ponovitev preteklih uspešnih poslov (ob predpostavki, da bodo tržni pogoji ostali dosledni), medtem ko kalibrirajo ali izločijo tiste, ki niso uspeli. Zato je lahko vsaka strategija trgovanja, ki je merljiva in izvedljiva, potencialni kandidat za testiranje nazaj.

Kako deluje testiranje za nazaj?

Ko ima vlagatelj idejo za trgovanje, ki jo želi preveriti nazaj, običajno uporabi testiranje nazaj programsko opremo ali se posvetujte s kvalificiranim programerjem, da to idejo spremenite v nekaj, kar je mogoče preizkusiti preko kode.

Meritve, ki so pogoste pri testiranju za nazaj, vključujejo:

• Merila nestanovitnosti
• Različna povprečja
• Čisti dobiček ali izguba
• Izpostavljenosti
• razmerja
• Letni donos
• Tveganju prilagojeni donosi.

Uporabniki bi morali imeti možnost, da izvedejo preskus nazaj v različnih nizih podatkov. To trgovcu omogoča, da vnese nove uporabniško definirane spremenljivke proti različnim ukrepom testiranja nazaj in jih prilagodi, da najde optimizirana strategija.

Za programerje je pomembno, da govorijo lastniški jezik trgovalne platforme. Programer bo kodiral simulacijo, ki bo upoštevala pretekle podatke iz različnih finančnih instrumentov (delnice, obveznice itd.) in uporabniško definirane vnose.

Na srečo obstaja veliko programov, ki odpravljajo potrebo po iskanju neodvisnega programerja, ki vam bo pomagal pri testiranju nazaj.

Nasveti za učinkovito testiranje nazaj

Testiranje za nazaj je lahko zelo učinkovita metoda za izpopolnjevanje vaših finančnih teorij in testiranje vaših strategij trgovanja. Ampak ne pozabite - ljudje načrtujejo teste za nazaj. To pomeni, da so dovzetni za psihološke pristranskosti. Tukaj je opisano, kako povečati prednosti testiranja nazaj in hkrati zmanjšati tveganja.

1. Ne pozabite, da korelacija ni enaka vzročnosti

Cena delnice in cena kriptovalute se lahko hkrati povečata in znižata. Vendar to ne pomeni nujno, da sta obe dobrini korelirano. Pazite se pri oblikovanju pravil, ki "delujejo", vendar nimajo zdravega razuma.

2. Vadite kontinuiteto pri testiranju

Borza je v nenehnem gibanju. Vse se vedno premika in spreminja iz tedna v teden in iz dneva v dan. Ko se čas premika naprej, se bodo pojavili novi podatki. Svoje stare hipoteze boste morali nenehno preizkušati in oblikovati nove.

3. Določite svoje ključne meritve

Bolj ustrezen kot imate pogled na določeno hipotezo, bolje jo lahko analizirate. Poskusite identificirati številne kazalnike in meritve, ki vam bodo dale dobro zaokroženo perspektivo.

4. Bodite prilagodljivi

Včasih bodo rezultati testiranja nazaj razkrili, da z vašo trenutno strategijo trgovanja nekaj ni v redu. Druga možnost je, da prihajajoči dogodki povzročijo, da prej uspešna pravila postanejo sporna. Včasih zmagovalne strategije zastarijo in pomembno je vedeti, kdaj se prilagoditi.

5. Upoštevajte vse stroške trgovanja

Prepričajte se, da je vaša programska oprema za backtestiranje upoštevala vse provizije in pristojbine za trgovanje. Nekateri se morda zdijo nepomembni, vendar se lahko sčasoma seštejejo in vplivajo na rezultate vaše hipoteze.

Če trgujete samo z delnicami in ETF-ji z ​​enim od vrhunski posredniki s popusti, boste morda imeli malo ali nič trgovinskih stroškov. Vendar pa večina trgovci z opcijami bo še vedno imel pogodbene pristojbine, ki jih je treba upoštevati. In tako rekoč vse kripto trgovci bodo imeli tudi stroške, tudi če nastanejo le posredno z razmikom.

6. Pazite pristranskosti potrditve

Živimo pod nenehnim plazom podatkov. Slaba stran tega je, da lahko običajno najdemo podatke, ki podpirajo skoraj vsako idejo, ki si jo zamislimo. Poskrbite, da boste čim bolj vključevali vse možne scenarije, ne le scenarije, ki podpirajo vašo tezo.

Preberite več >> Kako se izogniti čustvenemu vlaganju

Alternative za testiranje nazaj

Kot smo že omenili, prilagodljivost in obilica informacij veliko prispevata k izboljšanju točnosti vaših rezultatov in uspehu vaše strategije. Glede na to je tukaj nekaj alternativ testiranju nazaj, ki jih je vredno razmisliti.

Nadaljnje testiranje zmogljivosti

Poznano tudi kot trgovanje s papirjem, testiranje uspešnosti naprej omogoča trgovcem, da simulirajo trgovanje v realnem času na trgu v živo. Na ta način lahko trgovec preizkusi strategijo glede na trenutne razmere, ne da bi tvegal kapital. Da bi bilo tovrstno testiranje natančno, morate strogo slediti logiki vašega sistema in ne odstopati.

Povezano>> Trgovanje s papirjem: Izkusite vlaganje brez kakršnega koli dejanskega tveganja

Analiza scenarijev

Analiza scenarijev uporablja hipotetične podatke in ne zgodovinske resnične podatke za preverjanje hipoteze. Lahko na primer simulirate, katere posebne spremembe bi sledile spremembi obrestnih mer. Je tudi dober način za oceno sprememb vrednosti portfelja glede na nenadne dogodke oz pripraviti se na neugodne razmere.

Najboljša orodja za testiranje nazaj

Na srečo obstaja več orodij za pomoč trgovcem pri testiranju nazaj kot kdaj koli prej. Spodaj je seznam nekaterih najboljših programov za testiranje nazaj, ki jih lahko najdete za analizo trgovinskih idej.

Orodja za testiranje nazaj	Najboljše za
TradingView	Začetek je brezplačen
TradeIdeas	Popolnoma avtomatizirane funkcije
TrendSpider	Začetniki
MetaStock	Dodatne funkcije poleg testiranja nazaj
NinjaTrader	Trgovci s terminskimi pogodbami

TradingView— TradingView je z več kot 200 milijoni mesečnih obiskov ena najbolj znanih trgovskih skupnosti na svetu. Uporabnikom je všeč, da so številne njegove funkcije dostopne brezplačno. Vendar pa bo dostop do bolj izpopolnjenih strategij stalo dodatno. Preberite naš celoten pregled TradingView tukaj.

TradeIdeas— TradeIdeas ponuja orodja za avtomatizacijo, ki uporabnikom omogočajo testiranje posebnih trgovinskih idej pod novimi pogoji. Vendar pa boste morali kupiti premium naročnino, če želite dostopati do njegove funkcije testiranja nazaj v OddsMaker. TradeIdeas ima odlično testiranje opozoril o zalogah, ki temelji na dogodkih. Ne potrebujete programskih veščin.

TrendSpider— TrendSpiderjeve funkcije testiranja za nazaj temeljijo na zelo vizualnem vmesniku brez žrtvovanja zmogljivosti. TrendSpider ima več kot 20 let preteklih podatkov o njihovem dnevnem časovnem okviru ter podatke znotraj dneva. Rezultati so predstavljeni v grafikonih, ki uporabnikom olajšajo prepoznavanje najboljših in najnižjih.

MetaStock— MetaStock združuje napredne funkcije skeniranja, testiranja za nazaj in napovedovanja. Uporabnikom omogoča preizkušanje strategij na enem instrumentu in celotnih trgih. Rezultati testiranja za nazaj so zaradi svoje vizualne narave razmeroma enostavni za razumevanje.

NinjaTrader — NinjaTrader temelji na programskem jeziku C#. Ta programska oprema ima odlično funkcionalnost in obsežno zbirko zgodovinskih virov, na tisoče aplikacij tretjih oseb in dodatkov.

Spodnja črta

Znanje je moč in to še posebej velja v svetu trgovanja. Odlična novica je, da danes obstaja veliko obstoječih orodij, ki vam pomagajo pridobiti znanje s testiranjem za nazaj.

Čeprav se marsikomu trgovanje na trgu zdi kot metanje kocke, lahko skrbna analiza podatkov pomaga izboljšati vaše kvote. Za več idej o iskanju prave strategije za vas, preberite naš pregled najboljših naložbenih strategij.

---

Izjava o omejitvi odgovornosti: Predstavljena vsebina je zgolj informativna in ne predstavlja finančnega, investicijskega, davčnega, pravnega ali strokovnega nasveta. Če so bili v vsebini omenjeni vrednostni papirji, je avtor lahko v omenjenih vrednostnih papirjih. Vsebina je na voljo "takšna, kot je", brez kakršnih koli izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih.