Backtesting: საუკეთესო გზები თქვენი სავაჭრო სტრატეგიების გასაანალიზებლად

ყველაზე საზრიანმა ტრეიდერებმა იციან, რომ წარმატების საიდუმლო არის განმეორებადი და წარმატებული სავაჭრო სტრატეგია. თუმცა, ეს არ არის ადვილი ამოცანა, რადგან ბაზრის დინამიკა მუდმივად იცვლება. წარმატებული სავაჭრო სტრატეგია დღეს შეიძლება არ მოგემსახუროთ მომავალში, თუ ინფორმაცია არ იქნება საკუთრებაში ან თუ შეიცვლება ბაზრის პირობები.

ამასთან, მომგებიანი სტრატეგიის აღმოჩენამ ნამდვილად შეიძლება შედეგი გამოიღოს. სავაჭრო სტრატეგიის პოტენციური მომგებიანობის შესამოწმებლად ერთ-ერთი გზა არის იმის ანალიზი, თუ როგორ მოქმედებდა ის ისტორიულად. ეს ცნობილია როგორც backtesting.

მას შემდეგ, რაც backtesting დაფუძნებულია ისტორიული ინფორმაციის ანალიზსა და სიმულაციაზე, მას შეუძლია დიდი გზა გაიაროს წარმატებული სტრატეგიის პოვნაში, რომელიც მხარს უჭერს მეცნიერებასა და მონაცემებს. აქ არის უფრო ახლოს როგორ მუშაობს.

ყველაფერი ანალიზის შესახებ>> ტექნიკური ანალიზი vs. ფუნდამენტური ანალიზი

რა არის Backtesting?

Backtesting საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს მოახდინოს ჰიპოთეტური ვაჭრობის სიმულაცია ისტორიულ მონაცემებთან, რათა შეამოწმონ და დახვეწონ თავიანთი სავაჭრო სტრატეგია. ბექტესტინგის მიზანია შეაფასოს სტრატეგიის ან მოდელის შედარებითი შესრულება წარსულში გამოყენების შემთხვევაში.

თეორიულად, backtesting საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს გაიმეორონ წარსული წარმატებული ვაჭრობები (თუ ვივარაუდებთ, რომ ბაზრის პირობები რჩება თანმიმდევრული), ხოლო დაკალიბრება ან აღმოფხვრა წარუმატებელი ვაჭრობები. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც არის რაოდენობრივი და შესრულებადი, შეიძლება იყოს ბექტესტინგის პოტენციური კანდიდატი.

როგორ მუშაობს Backtesting?

როდესაც ინვესტორს აქვს სავაჭრო იდეა, რომელიც მათ სურთ backtest, ისინი, როგორც წესი, იყენებენ backtesting პროგრამული უზრუნველყოფა ან გაიარეთ კონსულტაცია კვალიფიციურ პროგრამისტთან, რომ ეს იდეა გადააკეთოს ტესტად კოდის საშუალებით.

მეტრიკა, რომელიც გავრცელებულია backtesting-ში მოიცავს:

• არასტაბილურობის ზომები
• სხვადასხვა საშუალო
• წმინდა მოგება ან ზარალი
• ექსპოზიციები
• კოეფიციენტები
• წლიური დაბრუნება
• რისკზე მორგებული შემოსავალი.

მომხმარებლებს უნდა შეეძლოთ backtest-ის გაშვება სხვადასხვა მონაცემთა ნაკრებში. ეს საშუალებას აძლევს ტრეიდერს შეიყვანოს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ახალი ცვლადები სხვადასხვა სარეზერვო ტესტირების ზომების საწინააღმდეგოდ, შეცვალოს ისინი, რომ იპოვონ ოპტიმიზირებული სტრატეგია.

პროგრამისტებისთვის მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ სავაჭრო პლატფორმის საკუთრების ენაზე. პროგრამისტი დააკოდირებს სიმულაციას, რომელიც განსაზღვრავს ისტორიულ მონაცემებს სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტებიდან (საქონლები, ობლიგაციები და ა.შ.) და მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მონაცემებიდან.

საბედნიეროდ, არსებობს უამრავი პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც გამორიცხავს დამოუკიდებელი პროგრამისტის პოვნას, რომელიც დაგეხმარებათ backtesting-ში.

რჩევები ეფექტური ბექტესტირებისთვის

Backtesting შეიძლება იყოს უაღრესად ეფექტური მეთოდი თქვენი ფინანსური თეორიების გასაგებად და თქვენი სავაჭრო სტრატეგიების შესამოწმებლად. მაგრამ დაიმახსოვრე - ადამიანები აწყობენ უკიდეგანო ტესტებს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი მგრძნობიარეა ფსიქოლოგიური მიკერძოების მიმართ. აქ მოცემულია, თუ როგორ უნდა გაზარდოთ ბექტესტირების სარგებელი, რისკების შემცირებისას.

1. გახსოვდეთ, რომ კორელაცია არ უდრის მიზეზობრიობას

აქციების ფასი და კრიპტოვალუტის ფასი შეიძლება გაიზარდოს და დაეცეს ერთდროულად. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ორი აქტივია კორელაციური. უფრთხილდით წესების შემუშავებას, რომლებიც „მუშაობენ“, მაგრამ არ აქვთ საღი აზრი.

2. პრაქტიკაში უწყვეტობა ტესტირებაში

საფონდო ბაზარი მუდმივ ნაკადშია. ყველაფერი ყოველთვის მოძრაობს და იცვლება კვირიდან კვირამდე და ყოველდღიურად. რაც დრო წინ მიიწევს, ახალი მონაცემები გამოჩნდება. თქვენ მუდმივად უნდა შეამოწმოთ თქვენი ძველი ჰიპოთეზები და შექმნათ ახალი.

3. იდენტიფიცირება თქვენი ძირითადი მეტრიკა

რაც უფრო შესაბამისი პერსპექტივა გაქვთ კონკრეტულ ჰიპოთეზაზე, მით უკეთესად შეძლებთ მის გაანალიზებას. შეეცადეთ განსაზღვროთ რამდენიმე ინდიკატორი და მეტრიკა, რომელიც მოგცემთ კარგად მომრგვალებულ პერსპექტივას.

4. იყავი ადაპტირებული

ზოგჯერ თქვენი ბექტესტირების შედეგები გამოავლენს, რომ რაღაც არასწორია თქვენი მიმდინარე სავაჭრო სტრატეგიით. ალტერნატიულად, შემოსულმა მოვლენებმა შეიძლება გააუქმოს ადრე წარმატებული წესები. ზოგჯერ გამარჯვების სტრატეგიები მოძველებულია და მნიშვნელოვანია იცოდეთ როდის უნდა მოერგოთ.

5. განიხილეთ ყველა სავაჭრო ხარჯები

დარწმუნდით, რომ თქვენი backtesting პროგრამა ითვალისწინებს ყველა სავაჭრო საკომისიოს და მოსაკრებელს. ზოგიერთი შეიძლება უმნიშვნელოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ შეიძლება დროთა განმავლობაში გაერთიანდეს და გავლენა მოახდინოს თქვენი ჰიპოთეზის შედეგებზე.

თუ თქვენ მხოლოდ აქციებით და ETF-ებით ვაჭრობთ ერთ-ერთ მათგანთან საუკეთესო ფასდაკლების ბროკერები, შეიძლება გქონდეთ მცირე ან საერთოდ არ სავაჭრო ხარჯები. თუმცა, უმეტესობა ოფციონებით მოვაჭრეები კვლავ ექნება თითო კონტრაქტის საკომისიო, რომელიც გასათვალისწინებელია. და პრაქტიკულად ყველა კრიპტო ტრეიდერები ექნება ხარჯებიც, მაშინაც კი, თუ ისინი მხოლოდ ირიბად გაწეული სპრედის საშუალებით.

6. უფრთხილდით დადასტურების მიკერძოებას

ჩვენ ვცხოვრობთ მონაცემთა მუდმივი ზვავის ქვეშ. ამის მინუსი ის არის, რომ ჩვენ, როგორც წესი, შეგვიძლია ვიპოვოთ მონაცემები, რომ მხარი დაუჭიროს ჩვენს მიერ მოგონილ ნებისმიერ იდეას. დარწმუნდით, რომ მაქსიმალურად ინკლუზიური ხართ ყველა შესაძლო სცენარში და არა მხოლოდ სცენარებში, რომლებიც მხარს უჭერენ თქვენს დისერტაციას.

წაიკითხეთ მეტი >> როგორ ავიცილოთ თავიდან ემოციური ინვესტიცია

Backtesting ალტერნატივები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ადაპტირება და ინფორმაციის სიმრავლე დიდ გზას ადგას თქვენი შედეგების სიზუსტისა და თქვენი სტრატეგიის წარმატებისკენ. ამის გათვალისწინებით, აქ არის რამდენიმე ალტერნატივა backtesting-ისთვის, რომელთა განხილვაც ღირს.

Forward Performance Testing

ასევე ცნობილია, როგორც ქაღალდის ვაჭრობა, ფორვარდის შესრულების ტესტირება ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს რეალურ დროში ვაჭრობის სიმულაცია მოახდინოს ცოცხალ ბაზარზე. ამ გზით ტრეიდერს შეუძლია შეამოწმოს სტრატეგია მიმდინარე პირობების წინააღმდეგ ყოველგვარი კაპიტალის რისკის გარეშე. იმისათვის, რომ ამ ტიპის ტესტირება იყოს ზუსტი, თქვენ მკაცრად უნდა მიჰყვეთ თქვენი სისტემის ლოგიკას და არ გადახვიდეთ.

დაკავშირებული>> ქაღალდის ვაჭრობა: გამოცდილება ინვესტიციების გარეშე რეალური რისკის გარეშე

სცენარის ანალიზი

სცენარის ანალიზი ჰიპოთეზის შესამოწმებლად იყენებს ჰიპოთეტურ მონაცემებს და არა ისტორიულ რეალურ მონაცემებს. მაგალითად, შეგიძლიათ სიმულაცია მოახდინოთ რა კონკრეტული ცვლილებები მოჰყვება საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებას. ეს ასევე სოლიდური გზაა პორტფელის ღირებულების ცვლილებების შესაფასებლად მოულოდნელი მოვლენების მიმართ, ან მოემზადეთ არახელსაყრელი პირობებისთვის.

დაბრუნება Backtesting ინსტრუმენტები

საბედნიეროდ, არსებობს უფრო მეტი ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს backtesting-ში, ვიდრე ოდესმე. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე საუკეთესო სარეკლამო პროგრამული უზრუნველყოფის სია, რომელიც შეგიძლიათ იპოვოთ სავაჭრო იდეების გასაანალიზებლად.

Backtesting Tools	საუკეთესო ამისთვის
TradingView	დაწყება უფასოდ
TradeIdeas	სრულად ავტომატიზირებული ფუნქციები
TrendSpider	დამწყებთათვის
MetaStock	დამატებითი ფუნქციები უკანა ტესტირების მიღმა
NinjaTrader	ფიუჩერსებით მოვაჭრეები

TradingView- 200 მილიონზე მეტი ყოველთვიური ვიზიტით, TradingView არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სავაჭრო საზოგადოება. მომხმარებლებს უყვართ, რომ მისი მრავალი ფუნქცია უფასოდ არის ხელმისაწვდომი. თუმცა, უფრო დახვეწილ სტრატეგიებზე წვდომა დამატებით დაჯდება. წაიკითხეთ TradingView-ის ჩვენი სრული მიმოხილვა აქ.

TradeIdeas— TradeIdeas გთავაზობთ ავტომატიზაციის ინსტრუმენტებს, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შეამოწმონ კონკრეტული სავაჭრო იდეები ახალ პირობებში. მაგრამ თქვენ უნდა შეიძინოთ პრემიუმ გამოწერა, თუ გსურთ წვდომა მის OddsMaker backtesting ფუნქციაზე. TradeIdeas-ს აქვს საფონდო სიგნალიზაციის შესანიშნავი მოვლენებზე დაფუძნებული ტესტირება. არ არის საჭირო პროგრამირების უნარები.

TrendSpider— TrendSpider-ის backtesting მახასიათებლები დაფუძნებულია მაღალ ვიზუალურ ინტერფეისზე, შესაძლებლობების შეწირვის გარეშე. TrendSpider-ს აქვს 20 წელზე მეტი ისტორიული მონაცემები მათი ყოველდღიური დროის ჩარჩოზე, პლუს შიდადღიური მონაცემები. შედეგები წარმოდგენილია დიაგრამებში, რაც მომხმარებლებს უადვილებს ზედა და ქვედა შემსრულებლების ამოცნობას.

MetaStock— MetaStock აერთიანებს გაფართოებულ სკანირებას, ბექტესტირებას და პროგნოზირების ფუნქციებს. ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, შეამოწმონ სტრატეგიები ერთ ინსტრუმენტზე და მთელ ბაზრებზე. ბექტესტირების შედეგები შედარებით ადვილად გასაგებია მათი ვიზუალური ბუნების გამო.

NinjaTrader — NinjaTrader დაფუძნებულია C# პროგრამირების ენაზე. ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას აქვს შესანიშნავი ფუნქციონირება და ისტორიული არხების ფართო კოლექცია, ათასობით მესამე მხარის აპლიკაცია და დანამატები.

ქვედა ხაზი

ცოდნა არის ძალა და ეს განსაკუთრებით ეხება სავაჭრო სამყაროში. კარგი ამბავი ის არის, რომ დღეს არსებობს მრავალი არსებული ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ცოდნის მიღებაში backtesting-ის საშუალებით.

მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე ვაჭრობა შეიძლება ბევრისთვის კამათლის გორებას ჰგავს, მონაცემების გულმოდგინე ანალიზი დაგეხმარებათ თქვენი შანსების გაუმჯობესებაში. მეტი იდეისთვის თქვენთვის სწორი სტრატეგიის პოვნაზე, წაიკითხეთ ჩვენი მიმოხილვა საუკეთესო საინვესტიციო სტრატეგიების შესახებ.

---

უარი პასუხისმგებლობაზე: წარმოდგენილი შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს ფინანსურ, საინვესტიციო, საგადასახადო, იურიდიულ ან პროფესიულ რჩევას. თუ რაიმე ფასიანი ქაღალდი იყო ნახსენები შიგთავსში, ავტორს შეუძლია დაიკავოს პოზიციები აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში. შინაარსი მოწოდებულია „როგორც არის“ ყოველგვარი წარმომადგენლობისა და გარანტიის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი.