バックテスト：取引戦略を分析するための最良の方法

最も精通したトレーダーは、成功の秘訣は反復可能で成功する取引戦略であることを知っています。 ただし、市場のダイナミクスは絶えず変化しているため、これは簡単な作業ではありません。 情報が独占的に保持されていない場合、または市況が変化した場合、今日の成功した取引戦略は将来あなたに役立たないかもしれません。

そうは言っても、収益性の高い戦略を見つけることは本当に報われることができます。 取引戦略の潜在的な収益性をテストする1つの方法は、それが過去にどのように実行されたかを分析することです。 これはバックテストとして知られています。

バックテストは履歴情報の分析とシミュレーションに基づいているため、科学とデータに裏打ちされた成功する戦略を見つけるのに大いに役立つ可能性があります。 これがどのように機能するかを詳しく見ていきます。

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バックテストとは何ですか？

バックテストにより、トレーダーは、取引戦略をテストして磨くために、履歴データに対して仮想取引をシミュレートできます。 バックテストの目的は、過去に使用された戦略またはモデルの相対的なパフォーマンスを推定することです。.

理論的には、バックテストにより、トレーダーは過去の成功した取引を繰り返すことができ（市場の状況が一貫していると仮定）、失敗した取引を調整または排除できます。 したがって、定量化可能で実行可能なトレーディング戦略は、バックテストの潜在的な候補になる可能性があります。

バックテストはどのように機能しますか？

投資家がバックテストをしたいという取引のアイデアを持っているとき、彼らは通常バックテストを使用します ソフトウェアを使用するか、資格のあるプログラマーに相談して、そのアイデアをテスト可能なものに変換してください コードを介して。

バックテストで一般的なメトリックは次のとおりです。

• ボラティリティ対策
• さまざまな平均
• 純利益または純損失
• 露出
• 比率
• 年換算リターン
• リスク調整後リターン。

ユーザーは、さまざまなデータセットに対してバックテストを実行できる必要があります。 これにより、トレーダーはさまざまなバックテスト指標に対して新しいユーザー定義変数を入力し、それらを微調整して 最適化された戦略.

プログラマーにとって、取引プラットフォームの独自言語を話すことが重要です。 プログラマーは、さまざまな金融商品（株式、債券など）からの履歴データとユーザー定義の入力を考慮したシミュレーションをコーディングします。

幸いなことに、バックテストを支援する独立したプログラマーを見つける必要がないソフトウェアプログラムはたくさんあります。

効果的なバックテストのヒント

バックテストは、財務理論を具体化し、取引戦略をテストするための非常に効果的な方法です。 ただし、覚えておいてください。人間はバックテストを設計します。 つまり、彼らは心理的な偏見の影響を受けやすいということです。 リスクを最小限に抑えながら、バックテストのメリットを最大化する方法は次のとおりです。

1. 相関関係は因果関係と等しくないことを忘れないでください

株式の価格と暗号通貨の価格は同時に上下する可能性があります。 しかし、それは必ずしも2つの資産が 相関. 「機能する」が常識にとらわれないルールを考案することに注意してください。

2. テストの継続性を実践する

株式市場は常に流動的です。 すべてが常に動いており、週ごと、日ごとに変化しています。 時間が進むにつれて、新しいデータが出現します。 古い仮説を継続的にテストし、新しい仮説を立てる必要があります。

3. 主要な指標を特定する

特定の仮説に対してより適切な視点を持っているほど、それをより適切に分析できます。 包括的な視点を提供するいくつかの指標と指標を特定するようにしてください。

4. 順応性がある

バックテストの結果から、現在の取引戦略に問題があることが明らかになる場合があります。 あるいは、着信イベントにより、以前に成功したルールが無効になる可能性があります。 勝利戦略が時代遅れになることがあり、いつ適応するかを知ることが重要です。

5. すべての取引コストを考慮する

バックテストソフトウェアがすべての取引手数料と手数料を考慮していることを確認してください。 取るに足らないように見えるものもありますが、時間の経過とともに合計され、仮説の結果に影響を与える可能性があります。

株式とETFのいずれかとのみ取引している場合 トップディスカウントブローカー、貿易費用はほとんどまたはまったくない場合があります。 ただし、ほとんどの オプショントレーダー 考慮する必要がある契約ごとの料金がまだあります。 そして事実上すべて 暗号トレーダー スプレッドを通じて間接的にのみ発生した場合でも、コストも発生します。

6. 確証バイアスに注意してください

私たちは絶え間ないデータのなだれの下に住んでいます。 これの欠点は、通常、私たちが作成するほぼすべてのアイデアをサポートするデータを見つけることができることです。 論文をサポートするシナリオだけでなく、考えられるすべてのシナリオを可能な限り包括的にするようにしてください。

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代替案のバックテスト

前述のように、適応性と豊富な情報は、結果の精度と戦略の成功を向上させるのに大いに役立ちます。 これを念頭に置いて、検討する価値のあるバックテストの代替案をいくつか示します。

フォワードパフォーマンステスト

ペーパートレーディングとも呼ばれるフォワードパフォーマンステストにより、トレーダーはライブマーケットでのリアルタイムトレーディングをシミュレートできます。 このようにして、トレーダーは資本を危険にさらすことなく、現在の状況に対して戦略をテストできます。 このタイプのテストを正確に行うには、システムのロジックに厳密に従う必要があり、逸脱しないようにする必要があります。

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シナリオ分析

シナリオ分析では、過去の実際のデータではなく仮説データを使用して仮説をテストします。 たとえば、金利の変化に続く特定の変化をシミュレートできます。 また、突然のイベントに対するポートフォリオの価値の変化を推定するための確実な方法です。 不利な状況に備える.

トップバックテストツール

幸いなことに、これまで以上にトレーダーのバックテストを支援するツールが増えています。 以下は、貿易のアイデアを分析するために見つけることができる最高のバックテストソフトウェアのいくつかのリストです。

バックテストツール	最適
TradingView	無料で始めましょう
TradeIdeas	完全に自動化された機能
TrendSpider	初心者
MetaStock	バックテスト以外の追加機能
NinjaTrader	先物トレーダー

TradingView—毎月2億回以上の訪問があり、TradingViewは世界で最も有名なトレーディングコミュニティの1つです。 ユーザーは、その機能の多くが無料でアクセスできることを気に入っています。 ただし、より高度な戦略へのアクセスには追加料金がかかります。 TradingViewのレビュー全文をここで読んでください。

TradeIdeas— TradeIdeasは、ユーザーが新しい条件下で特定のトレードアイデアをテストできる自動化ツールを提供します。 ただし、OddsMakerのバックテスト機能にアクセスする場合は、プレミアムサブスクリプションを購入する必要があります。 TradeIdeasには、在庫アラートの優れたイベントベースのバックテストがあります。 プログラミングスキルは必要ありません。

TrendSpider— TrendSpiderのバックテスト機能は、機能を犠牲にすることなく、高度に視覚的なインターフェイスに基づいています。 TrendSpiderには、毎日の時間枠に関する20年以上の履歴データと、日中のデータがあります。 結果はグラフで表されるため、ユーザーはトップパフォーマーとボトムパフォーマーを簡単に識別できます。

MetaStock— MetaStockは、高度なスキャン、バックテスト、および予測機能を組み合わせています。 これにより、ユーザーは単一の商品と市場全体で戦略をバックテストできます。 バックテストの結果は、視覚的な性質があるため、比較的理解しやすいものです。

NinjaTrader — NinjaTraderは、C＃プログラミング言語に基づいています。 このソフトウェアは、優れた機能と、履歴フィード、数千のサードパーティアプリ、およびアドオンの広範なコレクションを備えています。

結論

知識は力であり、これは特に貿易の世界に当てはまります。 すばらしいニュースは、バックテストを通じて知識を得るのに役立つ多くの既存のツールが今日存在することです。

市場での取引は、多くの人にとってサイコロを振るような感じがするかもしれませんが、データを熱心に分析することは、オッズを改善するのに役立ちます。 あなたにぴったりの戦略を見つけるためのより多くのアイデアについては、 最高の投資戦略のまとめを読む.

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