I trader più esperti sanno che il segreto del successo è una strategia di trading ripetibile e di successo. Tuttavia, non è un compito facile poiché le dinamiche del mercato sono in continua evoluzione. Una strategia di trading di successo oggi potrebbe non essere utile in futuro se le informazioni non vengono mantenute proprietarie o se le condizioni di mercato cambiano.
Detto questo, scoprire una strategia redditizia può davvero ripagare. Un modo per testare la potenziale redditività di una strategia di trading è analizzare come si sarebbe comportata storicamente. Questo è noto come backtesting.
Poiché il backtesting si basa sull'analisi e sulla simulazione di informazioni storiche, potrebbe fare molto per trovare una strategia di successo supportata da scienza e dati. Ecco uno sguardo più da vicino a come funziona.
La versione corta
- Il backtesting aiuta gli investitori ad analizzare e ripetere i successi passati eliminando i fattori che contribuiscono ai fallimenti passati.
- In genere, gli investitori effettuano il backtest con software di backtesting specializzato o si consultano con un programmatore di backtesting.
- Le metriche per le quali gli investitori effettuano il backtest includono: volatilità, medie, profitti o perdite netti, rendimenti aggiustati per il rischio e altro ancora.
- Comprendere alcuni avvertimenti del mercato e delle abitudini degli investitori, come bias di conferma, condizioni di mercato mutevoli e altro ancora, aiuta gli investitori a perfezionare e migliorare le proprie strategie nel tempo.
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Che cos'è il backtesting?
Il backtesting consente ai trader di simulare operazioni ipotetiche rispetto a dati storici al fine di testare e affinare la propria strategia di trading. L'obiettivo del backtesting è stimare la performance relativa di una strategia o di un modello se fosse stato utilizzato in passato.
In teoria, il backtesting consente ai trader di ripetere le operazioni di successo passate (supponendo che le condizioni di mercato rimangano coerenti), calibrando o eliminando quelle che hanno fallito. Pertanto, qualsiasi strategia di trading quantificabile ed eseguibile può essere un potenziale candidato per il backtesting.
Come funziona il backtesting?
Quando un investitore ha un'idea di trading che vuole sottoporre a backtest, in genere utilizza il backtesting software o consultare un programmatore qualificato per trasformare quell'idea in qualcosa di testabile tramite codice.
Le metriche comuni nel backtesting includono:
- Misure di volatilità
- Medie varie
- Utile o perdita netta
- Esposizioni
- Rapporti
- Rendimento annualizzato
- Rendimenti corretti per il rischio.
Gli utenti dovrebbero essere in grado di eseguire un backtest su vari set di dati. Ciò consente al trader di inserire nuove variabili definite dall'utente rispetto a diverse misure di backtesting, modificandole per trovare un strategia ottimizzata.
Per i programmatori, è importante parlare il linguaggio proprietario della piattaforma di trading. Il programmatore codificherà una simulazione che tiene conto dei dati storici di vari strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) e input definiti dall'utente.
Fortunatamente, ci sono molti programmi software là fuori che eliminano la necessità di trovare un programmatore indipendente che ti aiuti con il backtesting.
Suggerimenti per un backtest efficace
Il backtesting può essere un metodo molto efficace per approfondire le tue teorie finanziarie e testare le tue strategie di trading. Ma ricorda: gli esseri umani progettano backtest. Ciò significa che sono suscettibili a pregiudizi psicologici. Ecco come massimizzare i vantaggi del backtesting riducendo al minimo i rischi.
1. Ricorda che la correlazione non è uguale a causalità
Il prezzo di un'azione e il prezzo di una criptovaluta potrebbero aumentare e diminuire allo stesso tempo. Ma ciò non significa necessariamente che le due risorse lo siano correlato. Fai attenzione a escogitare regole che "funzionano", ma non hanno un buon senso.
2. Pratica la continuità nei test
Il mercato azionario è in continuo mutamento. Tutto è sempre in movimento e cambia di settimana in settimana e di giorno in giorno. Col passare del tempo, emergeranno nuovi dati. Dovrai testare continuamente le tue vecchie ipotesi e formarne di nuove.
3. Identifica le tue metriche chiave
Più la prospettiva pertinente hai su una particolare ipotesi, meglio puoi analizzarla. Cerca di identificare una serie di indicatori e metriche che ti forniranno una prospettiva a tutto tondo.
4. Sii adattabile
A volte i risultati dei test retrospettivi riveleranno che qualcosa non va nella tua attuale strategia di trading. In alternativa, gli eventi in arrivo possono rendere discutibili le regole precedentemente riuscite. A volte le strategie vincenti diventano obsolete ed è importante sapere quando adeguarsi.
5. Considera tutti i costi di trading
Assicurati che il tuo software di backtesting abbia contabilizzato tutte le commissioni e le commissioni di trading. Alcuni possono sembrare insignificanti, ma possono sommarsi nel tempo e influenzare i risultati della tua ipotesi.
Se stai negoziando solo azioni ed ETF con uno dei i migliori broker di sconti, potresti avere costi commerciali minimi o nulli. Tuttavia, la maggior parte commercianti di opzioni avrà ancora commissioni per contratto che devono essere considerate. E praticamente tutto commercianti di criptovalute avrà anche dei costi, anche se sostenuti solo indirettamente attraverso uno spread.
6. Attenzione ai pregiudizi di conferma
Viviamo sotto una costante valanga di dati. Lo svantaggio di questo è che in genere possiamo trovare i dati per supportare quasi tutte le idee che escogitiamo. Assicurati di essere il più inclusivo possibile di tutti i possibili scenari, non solo degli scenari che supportano la tua tesi.
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Alternative di backtesting
Come notato in precedenza, l'adattabilità e l'abbondanza di informazioni contribuiscono notevolmente a migliorare l'accuratezza dei risultati e il successo della strategia. Con questo in mente, ecco alcune alternative al backtesting che vale la pena considerare.
Test di prestazioni in avanti
Conosciuto anche come trading su carta, il test di performance forward consente ai trader di simulare il trading in tempo reale in un mercato live. In questo modo un trader può testare una strategia rispetto alle condizioni attuali senza rischiare alcun capitale. Affinché questo tipo di test sia accurato, devi seguire rigorosamente la logica del tuo sistema e non deviare.
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Analisi di scenario
L'analisi di scenario utilizza dati ipotetici piuttosto che dati storici reali per verificare un'ipotesi. Ad esempio, puoi simulare quali modifiche specifiche seguirebbero una variazione dei tassi di interesse. È anche un modo solido per stimare le variazioni del valore di un portafoglio a fronte di eventi improvvisi o prepararsi a condizioni sfavorevoli.
I migliori strumenti di backtest
Fortunatamente, ci sono più strumenti che mai per aiutare i trader con il backtesting. Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei migliori software di backtesting che puoi trovare per analizzare le idee commerciali.
| Strumenti di backtesting | Ideale per |
|---|---|
| TradingView | Iniziare gratuitamente |
| Idee commerciali | Funzionalità completamente automatizzate |
| TrendSpider | Principianti |
| MetaStock | Funzionalità extra oltre al backtesting |
| Ninja Trader | Commercianti di futures |
TradingView— Con oltre 200 milioni di visite mensili, TradingView è una delle comunità di trading più conosciute al mondo. Gli utenti adorano il fatto che molte delle sue funzionalità siano accessibili gratuitamente. Tuttavia, l'accesso a strategie più sofisticate avrà un costo aggiuntivo. Leggi la nostra recensione completa di TradingView qui.
Idee commerciali— TradeIdeas offre strumenti di automazione che consentono agli utenti di testare idee commerciali specifiche in condizioni nuove. Ma dovrai acquistare un abbonamento premium se desideri accedere alla sua funzionalità di backtest di OddsMaker. TradeIdeas ha un eccellente backtesting basato sugli eventi degli avvisi di borsa. Non sono necessarie competenze di programmazione.
TrendSpider— Le funzionalità di backtest di TrendSpider si basano su un'interfaccia altamente visiva senza sacrificare le capacità. TrendSpider ha oltre 20 anni di dati storici sul proprio arco di tempo giornaliero, oltre a dati intraday. I risultati sono rappresentati in grafici che consentono agli utenti di identificare facilmente i risultati migliori e quelli più bassi.
MetaStock— MetaStock combina funzionalità avanzate di scansione, backtesting e previsione. Consente agli utenti di testare le strategie su un singolo strumento e su interi mercati. I risultati dei test retrospettivi sono relativamente facili da comprendere a causa della loro natura visiva.
Ninja Trader — NinjaTrader è basato sul linguaggio di programmazione C#. Questo software ha funzionalità eccellenti e un'ampia raccolta di feed storici, migliaia di app di terze parti e componenti aggiuntivi.
Linea di fondo
La conoscenza è potere e questo vale soprattutto nel mondo del trading. La grande notizia è che ci sono molti strumenti esistenti oggi disponibili per aiutarti ad acquisire conoscenze attraverso il backtesting.
Sebbene il trading sul mercato possa sembrare un po' come tirare i dadi per molti, analizzare diligentemente i dati può aiutare a migliorare le tue probabilità. Per ulteriori idee su come trovare la strategia giusta per te, leggi la nostra carrellata delle migliori strategie di investimento.
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Jay Wu, CFA®, ha oltre un decennio di esperienza nel settore finanziario che spazia dalla gestione patrimoniale, alla ristrutturazione e all'investment banking. Ha iniziato Money Knock ( https://moneyknock.com) per aiutare i lettori a navigare attraverso le complessità di vari argomenti relativi agli investimenti e alla finanza personale.
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