Kõige targemad kauplejad teavad, et edu saladus on korratav ja edukas kauplemisstrateegia. See pole aga lihtne ülesanne, kuna turu dünaamika muutub pidevalt. Edukas kauplemisstrateegia täna ei pruugi teid tulevikus teenida, kui teavet ei hoita omandis või kui turutingimused muutuvad.
Seda arvestades võib kasumliku strateegia avastamine end tõesti ära tasuda. Üks viis kauplemisstrateegia potentsiaalse kasumlikkuse testimiseks on analüüsida, kuidas see oleks ajalooliselt toiminud. Seda nimetatakse tagasitestimiseks.
Kuna järeltestimine põhineb ajaloolise teabe analüüsil ja simulatsioonil, võib see palju aidata eduka strateegia leidmisel, mida toetavad teadused ja andmed. Siin on selle toimimisviis lähemalt.
Lühike versioon
- Tagasitestimine aitab investoritel analüüsida ja korrata mineviku õnnestumisi, kõrvaldades samal ajal tegurid, mis aitavad kaasa mineviku ebaõnnestumistele.
- Tavaliselt teevad investorid järeltesti spetsiaalse järeltestimise tarkvaraga või konsulteerivad järeltestimise programmeerijaga.
- Mõõdikud, mida investorid testivad, on järgmised: volatiilsus, keskmised, puhaskasum või -kahjum, riskiga korrigeeritud tootlus ja palju muud.
- Teatud turu ja investorite harjumuste hoiatuste mõistmine (nt kinnituse kallutatus, muutuvad turutingimused ja palju muud) aitab investoritel aja jooksul oma strateegiaid täpsustada ja täiustada.
Kõik analüüsi kohta>> Tehniline analüüs vs. Fundamentaalne analüüs
Mis on tagasitestimine?
Tagasitestimine võimaldab kauplejatel simuleerida hüpoteetilisi tehinguid ajalooliste andmetega, et testida ja lihvida oma kauplemisstrateegiat. Tagasitestimise eesmärk on hinnata strateegia või mudeli suhtelist jõudlust, kui seda oleks varem kasutatud.
Teoreetiliselt võimaldab järeltestimine kauplejatel korrata varasemaid edukaid tehinguid (eeldusel, et turutingimused jäävad samaks), kalibreerides või kõrvaldades samal ajal ebaõnnestunud tehinguid. Seetõttu võib iga kauplemisstrateegia, mis on mõõdetav ja käivitatav, olla potentsiaalne järeltestimise kandidaat.
Kuidas tagasitestimine töötab?
Kui investoril on kauplemisidee, mida ta soovib tagantjärele testida, kasutab ta tavaliselt järeltestimist tarkvara või konsulteerige kvalifitseeritud programmeerijaga, et muuta see idee testitavaks koodi kaudu.
Tagasitestimisel levinud mõõdikud on järgmised:
- Volatiilsusmeetmed
- Erinevad keskmised
- Puhaskasum või -kahjum
- Kokkupuuted
- Suhtarvud
- Aastane tootlus
- Riskiga korrigeeritud tootlus.
Kasutajatel peaks olema võimalik käivitada erinevate andmekogumite tagasitesti. See võimaldab kauplejal sisestada uusi kasutaja määratletud muutujaid erinevate järeltestimismeetmete jaoks, kohandades neid, et leida optimeeritud strateegia.
Programmeerijate jaoks on oluline rääkida kauplemisplatvormi patenteeritud keelt. Programmeerija kodeerib simulatsiooni, mis võtab arvesse erinevate finantsinstrumentide (aktsiad, võlakirjad jne) ajaloolisi andmeid ja kasutaja määratud sisendeid.
Õnneks on seal palju tarkvaraprogramme, mis välistavad vajaduse leida sõltumatu programmeerija, kes aitaks teid järeltestimisel.
Näpunäiteid tõhusaks järeltestimiseks
Tagasitestimine võib olla väga tõhus meetod teie finantsteooriate täpsustamiseks ja kauplemisstrateegiate testimiseks. Kuid pidage meeles – inimesed kujundavad tagasiteste. See tähendab, et nad on vastuvõtlikud psühholoogilistele eelarvamustele. Siit saate teada, kuidas maksimeerida järeltestimise eeliseid, minimeerides samal ajal riske.
1. Pidage meeles, et korrelatsioon ei võrdu põhjusliku seosega
Aktsia hind ja krüptovaluuta hind võivad samaaegselt tõusta ja langeda. Kuid see ei tähenda, et need kaks vara on olemas korrelatsioonis. Hoiduge välja töötamast reegleid, mis "töötavad", kuid millel pole tervet mõistust.
2. Harjutage testimise järjepidevust
Aktsiaturg on pidevas muutumises. Kõik alati liigub ja muutub nädalast nädalasse ja päevast päeva. Aja edenedes ilmnevad uued andmed. Peate pidevalt oma vanu hüpoteese testima ja uusi püstitama.
3. Tuvastage oma peamised mõõdikud
Mida asjakohasem on konkreetse hüpoteesi vaatenurk, seda paremini saate seda analüüsida. Proovige tuvastada mitmeid näitajaid ja mõõdikuid, mis annavad teile tervikliku vaatenurga.
4. Ole kohanemisvõimeline
Mõnikord näitavad teie järeltesti tulemused, et teie praeguse kauplemisstrateegiaga on midagi valesti. Teise võimalusena võivad sissetulevad sündmused muuta varem edukad reeglid vaieldamatuks. Mõnikord muutuvad võidustrateegiad aegunuks ja on oluline teada, millal kohaneda.
5. Kaaluge kõiki kauplemiskulusid
Veenduge, et teie järeltestimise tarkvara on arvestanud kõik kauplemistasud ja tasud. Mõned võivad tunduda ebaolulised, kuid need võivad aja jooksul liita ja mõjutada teie hüpoteesi tulemusi.
Kui kauplete ainult aktsiate ja ETF-idega ühega parimad allahindlusmaaklerid, võivad teil olla kaubanduskulud väikesed või üldse mitte. Siiski enamus optsioonide kauplejad on siiski lepingutasud, millega tuleb arvestada. Ja praktiliselt kõik krüptokauplejad on ka kulud, isegi kui need tekivad vaid kaudselt hinnavahe kaudu.
6. Hoiduge kinnituse eelarvamusest
Me elame pideva andmelaviini all. Selle negatiivne külg on see, et tavaliselt leiame andmed, mis toetavad peaaegu kõiki meie väljamõeldud ideid. Veenduge, et hõlmaksite võimalikult kõiki võimalikke stsenaariume, mitte ainult teie lõputööd toetavaid stsenaariume.
Loe edasi >> Kuidas vältida emotsionaalset investeerimist
Alternatiivide tagasitestimine
Nagu varem märgitud, aitavad kohanemisvõime ja teabe rohkus teie tulemuste täpsust ja strateegia edukust palju parandada. Seda silmas pidades on siin mõned järeltestimise alternatiivid, mida tasub kaaluda.
Edaspidi jõudluse testimine
Tuntud ka kui paberkauplemine, forward jõudluse testimine võimaldab kauplejatel simuleerida reaalajas kauplemist reaalajas turul. Nii saab kaupleja testida strateegiat praeguste tingimuste suhtes ilma kapitaliga riskimata. Seda tüüpi testimise täpseks toimimiseks peate rangelt järgima oma süsteemi loogikat ja mitte kõrvale kalduma.
Seotud>> Paberiga kauplemine: kogege investeerimist ilma tegeliku riskita
Stsenaariumi analüüs
Stsenaariumianalüüs kasutab hüpoteesi kontrollimiseks pigem hüpoteetilisi kui ajaloolisi tegelikke andmeid. Näiteks saate simuleerida, millised konkreetsed muudatused järgneksid intressimäärade muutumisele. See on ka kindel viis hinnata portfelli väärtuse muutusi äkiliste sündmuste või sündmuste taustal valmistuda ebasoodsateks tingimusteks.
Parimad järeltestimise tööriistad
Õnneks on kauplejate järeltestimisel rohkem tööriistu kui kunagi varem. Allpool on loetelu mõnest parimast järeltestimise tarkvarast, mille leiate kaubandusideede analüüsimiseks.
| Tagasitestimise tööriistad | Parim |
|---|---|
| TradingView | Alustamine tasuta |
| Kaubandusideed | Täielikult automatiseeritud funktsioonid |
| TrendSpider | Algajad |
| MetaStock | Lisafunktsioonid peale järeltestimise |
| NinjaTrader | Futuurkauplejad |
TradingView— Üle 200 miljoni igakuise külastusega TradingView on üks tuntumaid kauplemiskogukondi maailmas. Kasutajatele meeldib, et paljud selle funktsioonid on tasuta juurdepääsetavad. Juurdepääs keerukamatele strateegiatele maksab aga lisatasu. Lugege meie täielikku ülevaadet TradingView kohta siit.
Kaubandusideed— TradeIdeas pakub automatiseerimistööriistu, mis võimaldavad kasutajatel testida konkreetseid kaubandusideid uudsetes tingimustes. Kuid kui soovite pääseda juurde selle OddsMakeri järeltestimise funktsioonile, peate ostma tasulise tellimuse. TradeIdeas pakub suurepärast sündmustepõhist aktsiahoiatuste tagasitestimist. Programmeerimisoskusi pole vaja.
TrendSpider— TrendSpideri järeltestimise funktsioonid põhinevad väga visuaalsel liidesel, ohverdamata võimalusi. TrendSpideril on üle 20 aasta ajaloolised andmed nende igapäevase ajaperioodi kohta, millele lisanduvad päevasisesed andmed. Tulemused on esitatud diagrammides, mis hõlbustab parimate ja madalamate esinejate tuvastamist.
MetaStock- MetaStock ühendab täiustatud skannimise, järeltestimise ja prognoosimise funktsioonid. See võimaldab kasutajatel testida strateegiaid ühel instrumendil ja tervetel turgudel. Tagasitestimise tulemused on nende visuaalse olemuse tõttu suhteliselt lihtsalt arusaadavad.
NinjaTrader — NinjaTrader põhineb C# programmeerimiskeelel. Sellel tarkvaral on suurepärane funktsionaalsus ja ulatuslik ajalooliste voogude, tuhandete kolmandate osapoolte rakenduste ja lisandmoodulite kogu.
Alumine joon
Teadmised on jõud ja see kehtib eriti kaubandusmaailmas. Hea uudis on see, et tänapäeval on palju olemasolevaid tööriistu, mis aitavad teil järeltestimise kaudu teadmisi omandada.
Kuigi turul kauplemine võib paljude jaoks tunduda täringuveeretamisena, võib andmete usin analüüsimine aidata teie koefitsiente parandada. Kui soovite rohkem ideid teile sobiva strateegia leidmiseks, lugege meie parimate investeerimisstrateegiate kokkuvõtet.
Kohustustest loobumine: esitatud sisu on ainult informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast finants-, investeerimis-, maksu-, juriidilist ega professionaalset nõuannet. Kui sisus mainiti väärtpabereid, võib autor nimetatud väärtpaberites omada positsioone. Sisu pakutakse sellisel kujul, nagu see on, ilma otsese või kaudse avalduse või garantiita.
Jay Wul, CFA®, on üle kümne aasta finantskogemust varahalduse, restruktureerimise ja investeerimispanganduse vallas. Ta alustas Money Knockiga ( https://moneyknock.com) aidata lugejatel navigeerida erinevate investeerimise ja isikliku rahandusega seotud teemade keerukuses.
- Veebileht