Los comerciantes más inteligentes saben que el secreto del éxito es una estrategia comercial repetible y exitosa. Sin embargo, no es una tarea fácil ya que la dinámica del mercado cambia constantemente. Una estrategia comercial exitosa hoy puede no servirle en el futuro si la información no se mantiene como propiedad exclusiva o si las condiciones del mercado cambian.
Dicho esto, descubrir una estrategia rentable realmente puede dar sus frutos. Una forma de probar la rentabilidad potencial de una estrategia comercial es analizar cómo se habría comportado históricamente. Esto se conoce como backtesting.
Dado que el backtesting se basa en el análisis y la simulación de información histórica, podría ser de gran ayuda para encontrar una estrategia exitosa respaldada por la ciencia y los datos. Aquí hay una mirada más cercana a cómo funciona.
La versión corta
- El backtesting ayuda a los inversionistas a analizar y repetir los éxitos del pasado mientras elimina los factores que contribuyen a los fracasos del pasado.
- Por lo general, los inversores realizan pruebas retrospectivas con un software de pruebas retrospectivas especializado o consultan con un programador de pruebas retrospectivas.
- Las métricas que los inversores evalúan incluyen: volatilidad, promedios, ganancias o pérdidas netas, rendimientos ajustados al riesgo y más.
- Comprender ciertas advertencias del mercado y los hábitos de los inversores, como el sesgo de confirmación, las condiciones cambiantes del mercado y más, ayuda a los inversores a refinar y mejorar sus estrategias con el tiempo.
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¿Qué es el backtesting?
El backtesting permite a los operadores simular transacciones hipotéticas contra datos históricos para probar y perfeccionar su estrategia comercial. El objetivo del backtesting es estimar el rendimiento relativo de una estrategia o modelo si se hubiera utilizado en el pasado.
En teoría, el backtesting permite a los operadores repetir operaciones anteriores exitosas (suponiendo que las condiciones del mercado se mantengan constantes), mientras calibra o elimina aquellas que han fallado. Por lo tanto, cualquier estrategia comercial que sea cuantificable y ejecutable puede ser una candidata potencial para el backtesting.
¿Cómo funciona el backtesting?
Cuando un inversionista tiene una idea comercial que quiere probar, generalmente usa backtesting software o consulte con un programador calificado para transformar esa idea en algo comprobable a través del código.
Las métricas que son comunes en backtesting incluyen:
- Medidas de volatilidad
- Varios promedios
- Ganancia o pérdida neta
- Exposiciones
- proporciones
- Rentabilidad anualizada
- Rendimientos ajustados al riesgo.
Los usuarios deberían poder ejecutar una prueba retrospectiva en varios conjuntos de datos. Esto le permite al comerciante ingresar nuevas variables definidas por el usuario contra diferentes medidas de backtesting, ajustándolas para encontrar una estrategia optimizada.
Para los programadores, es importante hablar el lenguaje propietario de la plataforma comercial. El programador codificará una simulación que tiene en cuenta datos históricos de varios instrumentos financieros (acciones, bonos, etc.) y entradas definidas por el usuario.
Afortunadamente, existen muchos programas de software que eliminan la necesidad de encontrar un programador independiente que lo ayude con el backtesting.
Consejos para un backtesting efectivo
El backtesting puede ser un método muy efectivo para desarrollar sus teorías financieras y probar sus estrategias comerciales. Pero recuerde: los humanos diseñan backtests. Eso significa que son susceptibles a los sesgos psicológicos. Aquí se explica cómo maximizar los beneficios del backtesting y minimizar los riesgos.
1. Recuerde que la correlación no es igual a la causalidad
El precio de una acción y el precio de una criptomoneda pueden subir y bajar al mismo tiempo. Pero eso no significa necesariamente que los dos activos sean correlacionado. Tenga cuidado con la elaboración de reglas que "funcionan", pero que no tienen sentido común.
2. Practique la continuidad en las pruebas
El mercado de valores está en constante cambio. Todo está siempre en movimiento y cambiando de una semana a otra y de un día a otro. Conforme avance el tiempo, surgirán nuevos datos. Tendrás que probar continuamente tus viejas hipótesis y formar otras nuevas.
3. Identifique sus métricas clave
Cuanta más perspectiva relevante tenga sobre una hipótesis en particular, mejor podrá analizarla. Trate de identificar una serie de indicadores y métricas que le darán una perspectiva completa.
4. ser adaptable
A veces, los resultados de las pruebas retrospectivas revelarán que algo anda mal con su estrategia comercial actual. Alternativamente, los eventos entrantes pueden hacer que las reglas previamente exitosas sean discutibles. A veces las estrategias ganadoras se vuelven obsoletas y es importante saber cuándo adaptarse.
5. Considere todos los costos comerciales
Asegúrese de que su software de backtesting haya tenido en cuenta todas las comisiones y tarifas comerciales. Algunos pueden parecer insignificantes, pero pueden acumularse con el tiempo y afectar los resultados de su hipótesis.
Si solo negocia acciones y ETF con uno de los mejores corredores de descuento, es posible que tenga pocos o ningún costo comercial. Sin embargo, la mayoría comerciantes de opciones todavía tendrá tarifas por contrato que deben ser consideradas. Y prácticamente todos comerciantes de criptomonedas también tendrá costos, incluso si solo se incurre indirectamente a través de un diferencial.
6. Cuidado con el sesgo de confirmación
Vivimos bajo una avalancha constante de datos. La desventaja de esto es que normalmente podemos encontrar los datos para respaldar casi cualquier idea que inventemos. Asegúrese de ser lo más inclusivo posible de todos los escenarios posibles, no solo los escenarios que respaldan su tesis.
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Alternativas de backtesting
Como se señaló anteriormente, la adaptabilidad y la abundancia de información contribuyen en gran medida a mejorar la precisión de sus resultados y el éxito de su estrategia. Con esto en mente, aquí hay algunas alternativas al backtesting que vale la pena considerar.
Pruebas de rendimiento hacia adelante
También conocido como comercio de papel, la prueba de rendimiento a plazo permite a los operadores simular el comercio en tiempo real en un mercado en vivo. De esta manera, un comerciante puede probar una estrategia en las condiciones actuales sin arriesgar ningún capital. Para que este tipo de prueba sea precisa, debe seguir estrictamente la lógica de su sistema y no desviarse.
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Análisis de escenario
El análisis de escenarios utiliza datos hipotéticos en lugar de datos históricos reales para probar una hipótesis. Por ejemplo, puede simular qué cambios específicos seguirían a un cambio en las tasas de interés. También es una forma sólida de estimar los cambios en el valor de una cartera frente a eventos repentinos, o prepararse para condiciones desfavorables.
Principales herramientas de backtesting
Afortunadamente, hay más herramientas que nunca para ayudar a los comerciantes con las pruebas retrospectivas. A continuación se muestra una lista de algunos de los mejores software de backtesting que puede encontrar para analizar ideas comerciales.
| Herramientas de backtesting | Mejor para |
|---|---|
| TradingView | Comenzar gratis |
| ComercioIdeas | Funciones completamente automatizadas |
| TendenciaSpider | Principiantes |
| MetaStock | Características adicionales más allá del backtesting |
| comerciante ninja | Comerciantes de futuros |
TradingView— Con más de 200 millones de visitas mensuales, TradingView es una de las comunidades comerciales más conocidas del mundo. A los usuarios les encanta que muchas de sus funciones sean accesibles de forma gratuita. Sin embargo, el acceso a estrategias más sofisticadas tendrá un costo adicional. Lea nuestra revisión completa de TradingView aquí.
ComercioIdeas— TradeIdeas ofrece herramientas de automatización que permiten a los usuarios probar ideas comerciales específicas en condiciones novedosas. Pero deberá comprar una suscripción premium si desea acceder a su función de backtesting de OddsMaker. TradeIdeas tiene un excelente backtesting basado en eventos de alertas bursátiles. No se necesitan conocimientos de programación.
TendenciaSpider— Las funciones de backtesting de TrendSpider se basan en una interfaz altamente visual sin sacrificar capacidades. TrendSpider tiene más de 20 años de datos históricos en su marco de tiempo diario, además de datos intradía. Los resultados se representan en gráficos que facilitan a los usuarios la identificación de los mejores y los peores.
MetaStock— MetaStock combina funciones avanzadas de escaneo, backtesting y pronóstico. Permite a los usuarios realizar pruebas retrospectivas de estrategias en un solo instrumento y en mercados completos. Los resultados del backtesting son relativamente fáciles de comprender debido a su naturaleza visual.
comerciante ninja — NinjaTrader se basa en el lenguaje de programación C#. Este software tiene una funcionalidad excelente y una amplia colección de fuentes históricas, miles de aplicaciones de terceros y complementos.
Línea de fondo
El conocimiento es poder y esto es especialmente cierto en el mundo comercial. La buena noticia es que hoy en día existen muchas herramientas para ayudarlo a obtener conocimiento a través de pruebas retrospectivas.
Aunque operar en el mercado puede parecer un poco como tirar los dados para muchos, el análisis diligente de los datos puede ayudar a mejorar sus probabilidades. Para obtener más ideas sobre cómo encontrar la estrategia adecuada para usted, lea nuestro resumen de las mejores estrategias de inversión.
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Jay Wu, CFA®, tiene más de una década de experiencia financiera que abarca la gestión de activos, la reestructuración y la banca de inversión. Comenzó Money Knock ( https://moneyknock.com) para ayudar a los lectores a navegar a través de las complejidades de varios temas relacionados con inversiones y finanzas personales.
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