Backtesting: Die besten Methoden zur Analyse Ihrer Handelsstrategien

Die versiertesten Trader wissen, dass das Erfolgsgeheimnis eine wiederholbare und erfolgreiche Handelsstrategie ist. Dies ist jedoch keine leichte Aufgabe, da sich die Marktdynamik ständig ändert. Eine erfolgreiche Handelsstrategie von heute wird Ihnen in Zukunft möglicherweise nicht mehr dienen, wenn die Informationen nicht urheberrechtlich geschützt sind oder wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Vor diesem Hintergrund kann es sich wirklich auszahlen, eine profitable Strategie zu entdecken. Eine Möglichkeit, die potenzielle Rentabilität einer Handelsstrategie zu testen, besteht darin, zu analysieren, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hätte. Dies wird als Backtesting bezeichnet.

Da Backtesting auf der Analyse und Simulation historischer Informationen basiert, könnte es viel dazu beitragen, eine erfolgreiche Strategie zu finden, die durch Wissenschaft und Daten gestützt wird. Hier ist ein genauerer Blick darauf, wie es funktioniert.

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Was ist Backtesting?

Backtesting ermöglicht es Händlern, hypothetische Trades anhand historischer Daten zu simulieren, um ihre Handelsstrategie zu testen und zu verfeinern. Das Ziel des Backtestings besteht darin, die relative Performance einer Strategie oder eines Modells zu schätzen, wenn es in der Vergangenheit verwendet worden wäre.

Theoretisch ermöglicht Backtesting Händlern, frühere erfolgreiche Trades zu wiederholen (vorausgesetzt, die Marktbedingungen bleiben konstant), während die fehlgeschlagenen kalibriert oder eliminiert werden. Daher kann jede Handelsstrategie, die quantifizierbar und ausführbar ist, ein potenzieller Kandidat für Backtesting sein.

Wie funktioniert Backtesting?

Wenn ein Investor eine Handelsidee hat, die er backtesten möchte, verwendet er normalerweise Backtesting Software oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Programmierer, um diese Idee in etwas Testbares umzuwandeln durch Code.

Zu den beim Backtesting üblichen Metriken gehören:

• Volatilitätsmaße
• Verschiedene Durchschnittswerte
• Nettogewinn oder -verlust
• Belichtungen
• Verhältnisse
• Annualisierte Rendite
• Risikoadjustierte Renditen.

Benutzer sollten in der Lage sein, einen Backtest über verschiedene Datensätze hinweg durchzuführen. Dies ermöglicht dem Händler, neue benutzerdefinierte Variablen gegen verschiedene Backtesting-Maßnahmen einzugeben und sie zu optimieren, um eine zu finden optimierte Strategie.

Für Programmierer ist es wichtig, die proprietäre Sprache der Handelsplattform zu sprechen. Der Programmierer codiert eine Simulation, die historische Daten von verschiedenen Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen usw.) und benutzerdefinierte Eingaben berücksichtigt.

Glücklicherweise gibt es viele Softwareprogramme, die es überflüssig machen, einen unabhängigen Programmierer zu finden, der Ihnen beim Backtesting hilft.

Tipps für effektives Backtesting

Backtesting kann eine sehr effektive Methode sein, um Ihre Finanztheorien zu konkretisieren und Ihre Handelsstrategien zu testen. Aber denken Sie daran – Menschen entwerfen Backtests. Das bedeutet, dass sie anfällig für psychologische Vorurteile sind. So maximieren Sie die Vorteile des Backtestings und minimieren gleichzeitig die Risiken.

1. Denken Sie daran, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist

Der Preis einer Aktie und der Preis einer Kryptowährung können gleichzeitig steigen und fallen. Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die beiden Vermögenswerte sind korreliert. Hüten Sie sich davor, Regeln zu entwickeln, die „funktionieren“, aber keinen gesunden Sinn ergeben.

2. Üben Sie Kontinuität beim Testen

Der Aktienmarkt ist in ständiger Bewegung. Alles ist immer in Bewegung und verändert sich von Woche zu Woche und von Tag zu Tag. Im Laufe der Zeit werden neue Daten auftauchen. Sie müssen Ihre alten Hypothesen ständig testen und neue bilden.

3. Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Kennzahlen

Je relevanter Ihre Perspektive auf eine bestimmte Hypothese ist, desto besser können Sie sie analysieren. Versuchen Sie, eine Reihe von Indikatoren und Metriken zu identifizieren, die Ihnen eine abgerundete Perspektive geben.

4. Anpassungsfähig sein

Manchmal zeigen Ihre Backtesting-Ergebnisse, dass etwas mit Ihrer aktuellen Handelsstrategie nicht stimmt. Alternativ können eingehende Ereignisse zuvor erfolgreiche Regeln hinfällig machen. Manchmal werden Gewinnstrategien obsolet und es ist wichtig zu wissen, wann man sich anpassen muss.

5. Berücksichtigen Sie alle Handelskosten

Stellen Sie sicher, dass Ihre Backtesting-Software alle Handelsprovisionen und -gebühren berücksichtigt hat. Einige mögen unbedeutend erscheinen, aber sie können sich im Laufe der Zeit summieren und die Ergebnisse Ihrer Hypothese beeinflussen.

Wenn Sie nur Aktien und ETFs mit einem der handeln Top-Discount-Broker, haben Sie möglicherweise wenig bis gar keine Handelskosten. Allerdings die meisten Optionshändler werden immer noch Gebühren pro Vertrag anfallen, die berücksichtigt werden müssen. Und praktisch alle Krypto-Händler auch Kosten verursachen, auch wenn diese nur indirekt über einen Spread anfallen.

6. Hüten Sie sich vor Bestätigungsfehlern

Wir leben unter einer ständigen Datenflut. Die Kehrseite davon ist, dass wir normalerweise die Daten finden können, um fast jede Idee zu unterstützen, die wir uns ausdenken. Stellen Sie sicher, dass Sie alle möglichen Szenarien so weit wie möglich einbeziehen, nicht nur Szenarien, die Ihre These stützen.

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Backtesting-Alternativen

Wie bereits erwähnt, tragen Anpassungsfähigkeit und eine Fülle von Informationen wesentlich dazu bei, die Genauigkeit Ihrer Ergebnisse und den Erfolg Ihrer Strategie zu verbessern. Vor diesem Hintergrund sind hier einige Alternativen zum Backtesting aufgeführt, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden.

Forward-Performance-Tests

Forward Performance Testing, auch als Papierhandel bekannt, ermöglicht es Händlern, den Echtzeithandel auf einem Live-Markt zu simulieren. Auf diese Weise kann ein Händler eine Strategie gegen die aktuellen Bedingungen testen, ohne Kapital zu riskieren. Damit diese Art von Tests genau ist, müssen Sie der Logik Ihres Systems strikt folgen und dürfen nicht abweichen.

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Szenario Analyse

Die Szenarioanalyse verwendet hypothetische Daten anstelle historischer realer Daten, um eine Hypothese zu testen. Sie können beispielsweise simulieren, welche konkreten Änderungen auf eine Änderung der Zinssätze folgen würden. Es ist auch eine solide Methode, um Änderungen des Werts eines Portfolios bei plötzlichen Ereignissen abzuschätzen, oder bereiten Sie sich auf ungünstige Bedingungen vor.

Die besten Backtesting-Tools

Glücklicherweise gibt es mehr Tools als je zuvor, die Händlern beim Backtesting helfen. Nachfolgend finden Sie eine Liste einiger der besten Backtesting-Software, die Sie zur Analyse von Handelsideen finden können.

Backtesting-Tools	Beste für
Handelsansicht	Kostenlos starten
Handelsideen	Vollautomatische Funktionen
TrendSpider	Anfänger
MetaStock	Zusätzliche Funktionen über Backtesting hinaus
NinjaTrader	Futures-Händler

Handelsansicht— Mit über 200 Millionen monatlichen Besuchen ist TradingView eine der bekanntesten Handelsgemeinschaften der Welt. Benutzer lieben es, dass viele seiner Funktionen kostenlos zugänglich sind. Der Zugang zu ausgefeilteren Strategien kostet jedoch extra. Lesen Sie hier unsere vollständige Bewertung von TradingView.

Handelsideen— TradeIdeas bietet Automatisierungstools, mit denen Benutzer spezifische Handelsideen unter neuartigen Bedingungen testen können. Sie müssen jedoch ein Premium-Abonnement erwerben, wenn Sie auf die OddsMaker-Backtesting-Funktionalität zugreifen möchten. TradeIdeas verfügt über ein hervorragendes ereignisbasiertes Backtesting von Aktienwarnungen. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.

TrendSpider— Die Backtesting-Funktionen von TrendSpider basieren auf einer hochgradig visuellen Benutzeroberfläche, ohne die Fähigkeiten zu opfern. TrendSpider verfügt über mehr als 20 Jahre historische Daten zu ihrem täglichen Zeitrahmen sowie Intraday-Daten. Die Ergebnisse werden in Diagrammen dargestellt, was es den Benutzern leicht macht, die besten und schlechtesten Leistungen zu identifizieren.

MetaStock— MetaStock kombiniert erweiterte Scan-, Backtesting- und Prognosefunktionen. Es ermöglicht Benutzern, Strategien für ein einzelnes Instrument und ganze Märkte zu backtesten. Backtesting-Ergebnisse sind aufgrund ihrer visuellen Natur relativ einfach zu verstehen.

NinjaTrader — NinjaTrader basiert auf der Programmiersprache C#. Diese Software verfügt über hervorragende Funktionen und eine umfangreiche Sammlung historischer Feeds, Tausende von Apps von Drittanbietern und Add-Ons.

Endeffekt

Wissen ist Macht und das gilt besonders in der Handelswelt. Die gute Nachricht ist, dass es heute viele Tools gibt, die Ihnen dabei helfen, durch Backtesting Erkenntnisse zu gewinnen.

Obwohl sich der Handel auf dem Markt für viele wie ein Würfelspiel anfühlen kann, kann die sorgfältige Analyse von Daten helfen, Ihre Chancen zu verbessern. Weitere Ideen zum Finden der richtigen Strategie für Sie finden Sie unter Lesen Sie unsere Zusammenfassung der besten Anlagestrategien.

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