En bilgili tüccarlar, başarının sırrının tekrarlanabilir ve başarılı bir ticaret stratejisi olduğunu bilirler. Ancak, pazar dinamikleri sürekli değiştiği için bu kolay bir iş değil. Bugünün başarılı bir ticaret stratejisi, bilgiler özel tutulmazsa veya piyasa koşulları değişirse gelecekte size hizmet etmeyebilir.
Bununla birlikte, karlı bir strateji keşfetmek gerçekten işe yarayabilir. Bir ticaret stratejisinin potansiyel karlılığını test etmenin bir yolu, geçmişte nasıl performans göstereceğini analiz etmektir. Bu, geriye dönük test olarak bilinir.
Geriye dönük testler, tarihsel bilgilerin analizine ve simülasyonuna dayandığından, bilim ve verilerle desteklenen başarılı bir strateji bulmada uzun bir yol kat edebilir. İşte nasıl çalıştığına daha yakından bir bakış.
Kısa Versiyon
- Geriye dönük testler, yatırımcıların geçmişteki başarıları analiz etmelerine ve tekrarlamalarına yardımcı olurken, geçmişteki başarısızlıklara katkıda bulunan faktörleri ortadan kaldırır.
- Tipik olarak, yatırımcılar özel geriye dönük test yazılımı ile geriye dönük test yapar veya bir geriye dönük test programcısı ile görüşür.
- Yatırımcıların geriye dönük test ettiği metrikler şunları içerir: Oynaklık, ortalamalar, net kar veya zarar, riske göre düzeltilmiş getiriler ve daha fazlası.
- Piyasanın belirli uyarılarını ve yatırımcı alışkanlıklarının (teyit yanlılığı, değişen piyasa koşulları ve daha fazlası gibi) anlaşılması, yatırımcıların stratejilerini zaman içinde iyileştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur.
Analiz hakkında her şey>> Teknik Analiz vs. Temel Analiz
Geri Test Nedir?
Geriye dönük test, tüccarların ticaret stratejilerini test etmek ve geliştirmek için varsayımsal alım satımları geçmiş verilere karşı simüle etmelerine olanak tanır. Geriye dönük testin amacı, geçmişte kullanılmış bir strateji veya modelin göreli performansını tahmin etmektir..
Teoride, geriye dönük test, tüccarların geçmişte başarılı işlemleri tekrar etmelerine (piyasa koşullarının tutarlı kaldığı varsayılarak) izin verirken, başarısız olanları kalibre eder veya ortadan kaldırır. Bu nedenle, ölçülebilir ve yürütülebilir herhangi bir ticaret stratejisi, geriye dönük test için potansiyel bir aday olabilir.
Geri Test Nasıl Çalışır?
Bir yatırımcı geriye dönük test etmek istediği bir ticaret fikrine sahip olduğunda, genellikle geriye dönük testi kullanır. veya bu fikri test edilebilir bir şeye dönüştürmek için kalifiye bir programcıya danışın. kod aracılığıyla.
Geriye dönük testlerde yaygın olan metrikler şunları içerir:
- oynaklık önlemleri
- Çeşitli ortalamalar
- Net kar veya zarar
- maruz kalma
- oranlar
- Yıllık getiri
- Riske göre ayarlanmış getiriler.
Kullanıcılar, çeşitli veri kümeleri arasında geriye dönük test yapabilmelidir. Bu, tüccarın farklı geriye dönük test önlemlerine karşı yeni kullanıcı tanımlı değişkenler girmesine ve bir optimize edilmiş strateji.
Programcılar için ticaret platformunun tescilli dilini konuşmak önemlidir. Programcı, çeşitli finansal araçlardan (hisse senetleri, tahviller, vb.) ve kullanıcı tanımlı girdilerden gelen geçmiş verileri etkileyen bir simülasyonu kodlayacaktır.
Neyse ki, geriye dönük testlerde size yardımcı olacak bağımsız bir programcı bulma ihtiyacını ortadan kaldıran birçok yazılım programı var.
Etkili Geri Test İçin İpuçları
Geriye dönük test, finansal teorilerinizi ortaya çıkarmak ve ticaret stratejilerinizi test etmek için oldukça etkili bir yöntem olabilir. Ancak unutmayın - insanlar geriye dönük testler tasarlar. Bu, psikolojik önyargılara duyarlı oldukları anlamına gelir. Riskleri en aza indirirken geriye dönük testin faydalarını nasıl en üst düzeye çıkaracağınız aşağıda açıklanmıştır.
1. Korelasyonun Nedenselliğe Eşit Olmadığını Unutmayın
Bir hisse senedinin fiyatı ve bir kripto para biriminin fiyatı aynı anda artabilir ve düşebilir. Ancak bu, iki varlığın gerekli olduğu anlamına gelmez. bağıntılı. “İşe yarayan” ancak sağduyulu olmayan kurallar tasarlamaktan kaçının.
2. Testte Süreklilik Uygulaması
Borsa sürekli bir akış halindedir. Her şey sürekli hareket halinde ve haftadan haftaya ve günden güne değişiyor. Zaman ilerledikçe yeni veriler ortaya çıkacaktır. Eski hipotezlerinizi sürekli olarak test etmeniz ve yenilerini oluşturmanız gerekecek.
3. Anahtar Metriklerinizi Tanımlayın
Belirli bir hipotez hakkında ne kadar alakalı bakış açınız varsa, onu o kadar iyi analiz edebilirsiniz. Size çok yönlü bir bakış açısı sağlayacak bir dizi gösterge ve ölçü belirlemeye çalışın.
4. Uyarlanabilir Olun
Bazen geriye dönük test sonuçlarınız, mevcut ticaret stratejinizde bir şeylerin ters gittiğini ortaya çıkaracaktır. Alternatif olarak, gelen olaylar daha önce başarılı olan kuralları tartışmalı hale getirebilir. Bazen kazanma stratejileri modası geçmiş olur ve ne zaman uyum sağlamanız gerektiğini bilmek önemlidir.
5. Tüm Ticaret Maliyetlerini Düşünün
Geriye dönük test yazılımınızın tüm ticaret komisyonlarını ve ücretlerini hesaba kattığından emin olun. Bazıları önemsiz görünebilir, ancak zamanla birikebilir ve hipotezinizin sonuçlarını etkileyebilirler.
Yalnızca aşağıdakilerden biriyle hisse senedi ve ETF ticareti yapıyorsanız en iyi indirim komisyoncuları, çok az ticaret maliyetiniz olabilir veya hiç olmayabilir. Ancak, çoğu opsiyon tüccarları yine de dikkate alınması gereken sözleşme başına ücretlere sahip olacaktır. Ve hemen hemen hepsi kripto tüccarları sadece bir yayılma yoluyla dolaylı olarak ortaya çıkmış olsalar bile, maliyetleri de olacaktır.
6. Onay Önyargısına Dikkat Edin
Sürekli bir veri çığının altında yaşıyoruz. Bunun dezavantajı, genellikle uydurduğumuz herhangi bir fikri destekleyecek verileri bulabilmemizdir. Sadece tezinizi destekleyen senaryoları değil, tüm olası senaryoları mümkün olduğunca kapsayıcı olduğunuzdan emin olun.
Devamını oku>> Duygusal Yatırımdan Nasıl Kaçınılır?
Geri Test Alternatifleri
Daha önce belirtildiği gibi, uyarlanabilirlik ve bol miktarda bilgi, sonuçlarınızın doğruluğunu ve stratejinizin başarısını iyileştirmede uzun bir yol kat eder. Bunu akılda tutarak, geriye dönük test için dikkate alınması gereken birkaç alternatif var.
İleri Performans Testi
Kağıt ticareti olarak da bilinen ileriye dönük performans testi, tüccarların canlı bir piyasada gerçek zamanlı ticareti simüle etmelerini sağlar. Bu şekilde bir tüccar, herhangi bir sermayeyi riske atmadan mevcut koşullara karşı bir stratejiyi test edebilir. Bu tür testlerin doğru olması için kesinlikle sisteminizin mantığını takip etmeli ve sapmamalısınız.
İlişkili>> Kağıt Alım Satım: Herhangi Bir Gerçek Risk Olmadan Yatırım Deneyimi
Senaryo analizi
Senaryo analizi, bir hipotezi test etmek için geçmiş gerçek verilerden ziyade varsayımsal verileri kullanır. Örneğin, faiz oranlarındaki bir değişikliği hangi belirli değişikliklerin izleyeceğini simüle edebilirsiniz. Ayrıca, ani olaylara karşı bir portföyün değerindeki değişiklikleri tahmin etmenin sağlam bir yoludur veya olumsuz koşullara hazırlanmak.
En İyi Geri Test Araçları
Neyse ki, geçmişe dönük testlerde tüccarlara her zamankinden daha fazla yardımcı olacak daha fazla araç var. Aşağıda, ticari fikirleri analiz etmek için bulabileceğiniz en iyi geriye dönük test yazılımlarından bazılarının bir listesi bulunmaktadır.
| Geri Test Araçları | İçin en iyisi |
|---|---|
| Ticaret Görünümü | Ücretsiz Başlarken |
| Ticari Fikirler | Tam otomatik özellikler |
| TrendÖrümcek | yeni başlayanlar |
| MetaStok | Geriye dönük testlerin ötesinde ekstra özellikler |
| NinjaTrader | Vadeli işlem tüccarları |
Ticaret Görünümü— Aylık 200 milyonu aşkın ziyaretle TradingView, dünyanın en iyi bilinen ticaret topluluklarından biridir. Kullanıcılar, özelliklerinin çoğuna ücretsiz olarak erişilebilmesini sever. Ancak, daha karmaşık stratejilere erişim ekstra maliyetli olacaktır. TradingView hakkındaki tam incelememizi buradan okuyun.
Ticari Fikirler— TradeIdeas, kullanıcıların belirli ticari fikirleri yeni koşullar altında test etmesine olanak tanıyan otomasyon araçları sunar. Ancak OddsMaker'ın geriye dönük test etme işlevine erişmek istiyorsanız bir premium abonelik satın almanız gerekir. TradeIdeas, hisse senedi uyarılarının olaya dayalı mükemmel bir geriye dönük testine sahiptir. Programlama becerisi gerekmez.
TrendÖrümcek— TrendSpider'ın geriye dönük test etme özellikleri, yeteneklerden ödün vermeden oldukça görsel bir arayüze dayanmaktadır. TrendSpider, günlük zaman çerçevelerine ilişkin 20 yılı aşkın geçmiş veriye ve gün içi verilere sahiptir. Sonuçlar, kullanıcıların en iyi ve en düşük performans gösterenleri belirlemesini kolaylaştıran grafiklerle gösterilir.
MetaStok— MetaStock, gelişmiş tarama, geriye dönük test ve tahmin özelliklerini birleştirir. Kullanıcıların stratejileri tek bir araçta ve tüm pazarlarda geriye dönük test etmelerini sağlar. Geriye dönük test sonuçları, görsel yapıları nedeniyle nispeten anlaşılması kolaydır.
NinjaTrader — NinjaTrader, C# programlama diline dayanmaktadır. Bu yazılım mükemmel işlevselliğe ve kapsamlı bir geçmiş besleme koleksiyonuna, binlerce üçüncü taraf uygulamasına ve eklentiye sahiptir.
Sonuç olarak
Bilgi güçtür ve bu özellikle ticaret dünyasında geçerlidir. Harika haber şu ki, bugün geriye dönük testler yoluyla bilgi edinmenize yardımcı olacak birçok mevcut araç var.
Piyasada işlem yapmak pek çokları için zar atmak gibi gelse de, verileri özenle analiz etmek şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Sizin için doğru stratejiyi bulma konusunda daha fazla fikir için, en iyi yatırım stratejileri özetimizi okuyun.
Sorumluluk Reddi: Sunulan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, yatırım, vergi, yasal veya profesyonel tavsiye teşkil etmez. İçerikte herhangi bir menkul kıymetten bahsedilmişse, yazar söz konusu menkul kıymetlerde pozisyon alabilir. İçerik, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın 'olduğu gibi' sağlanır.
Jay Wu, CFA®, varlık yönetimi, yeniden yapılandırma ve yatırım bankacılığı alanlarında on yılı aşkın bir finans deneyimine sahiptir. Money Knock'u başlattı ( https://moneyknock.com) okuyucuların çeşitli yatırım ve kişisel finansla ilgili konuların inceliklerinde gezinmelerine yardımcı olmak için.
- İnternet sitesi