Најпаметнији трговци знају да је тајна успеха поновљива и успешна стратегија трговања. Међутим, то није лак задатак јер се динамика тржишта стално мења. Успешна стратегија трговања данас вам можда неће послужити у будућности ако информације нису заштићене или ако се услови на тржишту промене.
Уз то, откривање профитабилне стратегије се заиста може исплатити. Један од начина да се тестира потенцијална профитабилност стратегије трговања је да се анализира како би се она у прошлости показала. Ово је познато као бацктестинг.
Пошто је тестирање засновано на анализи и симулацији историјских информација, могло би много помоћи у проналажењу успешне стратегије која је подржана науком и подацима. Ево детаљнијег погледа како то функционише.
Кратка верзија
- Тестирање уназад помаже инвеститорима да анализирају и понове прошле успехе док елиминишу факторе који доприносе прошлим неуспесима.
- Обично инвеститори тестирају уназад помоћу специјализованог софтвера за бацктестинг или се консултују са програмером за бацктестинг.
- Метрике које инвеститори тестирају укључују: волатилност, просеке, нето добит или губитак, приносе прилагођене ризику и још много тога.
- Разумевање одређених упозорења тржишта и навика инвеститора – попут пристрасности потврде, промена тржишних услова и још много тога – помаже инвеститорима да прецизирају и унапреде своје стратегије током времена.
Све о анализи>> Техничка анализа вс. Фундаментал Аналисис
Шта је бацктестинг?
Тестирање уназад омогућава трговцима да симулирају хипотетичке трговине на основу историјских података како би тестирали и усавршили своју стратегију трговања. Циљ тестирања уназад је да се процени релативни учинак стратегије или модела да је коришћен у прошлости.
У теорији, бацктестинг омогућава трговцима да понове прошле успешне трговине (под претпоставком да тржишни услови остану доследни), док калибришу или елиминишу оне које нису успеле. Стога, свака стратегија трговања која се може квантификовати и извршити може бити потенцијални кандидат за бацктестинг.
Како функционише бацктестинг?
Када инвеститор има идеју о трговању коју жели да тестира, обично користи бацктестинг софтвер или се консултујте са квалификованим програмером да трансформишете ту идеју у нешто што се може тестирати преко кода.
Мере које су уобичајене у тестирању уназад укључују:
- Мере волатилности
- Разни просеци
- Нето добит или губитак
- Експозиције
- Односи
- Годишњи принос
- Приноси прилагођени ризику.
Корисници би требало да буду у могућности да покрећу бацктест у различитим скуповима података. Ово омогућава трговцу да унесе нове кориснички дефинисане варијабле у односу на различите мере тестирања уназад, подешавајући их да пронађу оптимизована стратегија.
За програмере је важно да говоре власнички језик трговачке платформе. Програмер ће кодирати симулацију која узима у обзир историјске податке из различитих финансијских инструмената (акције, обвезнице, итд.) и кориснички дефинисане уносе.
Срећом, постоји много софтверских програма који елиминишу потребу за проналажењем независног програмера који ће вам помоћи у тестирању уназад.
Савети за ефикасно тестирање уназад
Тестирање уназад може бити веома ефикасан метод за разјашњавање ваших финансијских теорија и тестирање ваших стратегија трговања. Али запамтите - људи дизајнирају бацктестове. То значи да су подложни психолошким предрасудама. Ево како да максимизирате предности тестирања уназад док минимизирате ризике.
1. Запамтите да корелација није једнака узрочности
Цена акције и цена криптовалуте могу истовремено да порасту и падну. Али то не значи да су та два добра у корелацији. Чувајте се смишљања правила која „функционишу“, али немају здрав разум.
2. Вежбајте континуитет у тестирању
Берза је у сталном току. Све се увек креће и мења из недеље у недељу и из дана у дан. Како време буде напредовало, појавиће се нови подаци. Мораћете стално да тестирате своје старе хипотезе и формирате нове.
3. Идентификујте своје кључне метрике
Што релевантнију перспективу имате на одређену хипотезу, то боље можете да је анализирате. Покушајте да идентификујете низ индикатора и метрика који ће вам дати добро заокружену перспективу.
4. Будите прилагодљиви
Понекад ће ваши резултати тестирања открити да нешто није у реду са вашом тренутном стратегијом трговања. Алтернативно, долазећи догађаји могу учинити спорним раније успешна правила. Понекад победничке стратегије застаревају и важно је знати када се прилагодити.
5. Узмите у обзир све трошкове трговања
Будите сигурни да је ваш софтвер за тестирање урачунао све провизије и накнаде за трговање. Неки се могу чинити безначајним, али се временом могу сабирати и утицати на резултате ваше хипотезе.
Ако само тргујете акцијама и ЕТФ-овима са једним од врхунски брокери за попусте, можда ћете имати мале или никакве трговинске трошкове. Међутим, већина трговци опцијама и даље ће имати накнаде по уговору које треба узети у обзир. И практично све крипто трговци такође ће имати трошкове, чак и ако су настали само индиректно кроз ширење.
6. Чувајте се пристрасности потврде
Живимо испод сталне лавине података. Лоша страна овога је што обично можемо пронаћи податке који подржавају скоро сваку идеју коју смислимо. Побрините се да будете што инклузивнији за све могуће сценарије, а не само за сценарије који подржавају вашу тезу.
Прочитајте више>> Како избећи емоционално улагање
Алтернативе бацктестинг
Као што је раније поменуто, прилагодљивост и обиље информација увелико доприносе побољшању тачности ваших резултата и успеха ваше стратегије. Имајући ово на уму, ево неколико алтернатива тестирању уназад које вреди размотрити.
Претходно тестирање перформанси
Такође познато као трговање на папиру, тестирање перформанси унапред омогућава трговцима да симулирају трговање у реалном времену на живом тржишту. На овај начин трговац може тестирати стратегију у односу на тренутне услове без ризика од било каквог капитала. Да би ова врста тестирања била тачна, морате стриктно пратити логику вашег система и не одступати.
Повезан>> Трговање папиром: Искусите инвестирање без икаквог стварног ризика
Анализа сценарија
Анализа сценарија користи хипотетичке податке, а не историјске стварне податке за тестирање хипотезе. На пример, можете симулирати које специфичне промене би уследиле након промене каматних стопа. То је такође добар начин за процену промена у вредности портфеља у односу на изненадне догађаје, или припремити се за неповољне услове.
Најбољи алати за тестирање уназад
Срећом, постоји више алата који помажу трговцима у тестирању уназад него икада раније. Испод је листа неких од најбољих софтвера за тестирање уназад које можете пронаћи за анализу трговачких идеја.
| Алати за тестирање уназад | Најбоље за |
|---|---|
| ТрадингВиев | Почетак бесплатно |
| ТрадеИдеас | Потпуно аутоматизоване функције |
| ТрендСпидер | Почетници |
| МетаСтоцк | Додатне функције осим тестирања уназад |
| НињаТрадер | Трговци фјучерсима |
ТрадингВиев— Са преко 200 милиона месечних посета, ТрадингВиев је једна од најпознатијих трговачких заједница на свету. Корисници воле што су многе његове функције доступне бесплатно. Међутим, приступ софистициранијим стратегијама коштаће додатно. Прочитајте нашу пуну рецензију ТрадингВиев овде.
ТрадеИдеас— ТрадеИдеас нуди алате за аутоматизацију који омогућавају корисницима да тестирају специфичне трговинске идеје под новим условима. Али мораћете да купите премиум претплату ако желите да приступите његовој ОддсМакер функционалности тестирања уназад. ТрадеИдеас има одлично тестирање упозорења о залихама засновано на догађајима. Нису потребне вештине програмирања.
ТрендСпидер— ТрендСпидер-ове карактеристике бацктестинга су засноване на веома визуелном интерфејсу без жртвовања могућности. ТрендСпидер има преко 20 година историјских података о њиховом дневном временском оквиру, плус унутардневне податке. Резултати су представљени у графиконима који корисницима олакшавају да идентификују најбоље и најниже перформансе.
МетаСтоцк— МетаСтоцк комбинује напредне функције скенирања, тестирања уназад и предвиђања. Омогућава корисницима да тестирају стратегије на једном инструменту и читавим тржиштима. Резултати тестирања уназад су релативно лаки за разумевање због њихове визуелне природе.
НињаТрадер — НињаТрадер је заснован на програмском језику Ц#. Овај софтвер има одличну функционалност и обимну колекцију историјских фидова, хиљаде апликација независних произвођача и додатака.
Суштина
Знање је моћ и то посебно важи у свету трговине. Одлична вест је да данас постоји много постојећих алата који ће вам помоћи да стекнете знање путем тестирања уназад.
Иако трговина на тржишту за многе може изгледати као бацање коцке, марљива анализа података може помоћи да побољшате своје шансе. За више идеја о проналажењу праве стратегије за вас, прочитајте наш преглед најбољих стратегија улагања.
Одрицање одговорности: Представљени садржај је само у информативне сврхе и не представља финансијске, инвестиционе, пореске, правне или стручне савете. Ако су у садржају поменуте хартије од вредности, аутор може бити на позицији у поменутим хартијама од вредности. Садржај се пружа „као што јесте“ без икаквих изјава или гаранција, изричитих или имплицираних.
Џеј Ву, ЦФА®, има више од деценије финансијског искуства које обухвата управљање имовином, реструктурирање и инвестиционо банкарство. Он је започео Монеи Кноцк ( https://moneyknock.com) да помогне читаоцима да се крећу кроз замршености различитих тема у вези са инвестицијама и личним финансијама.
- Веб сајт