Самые сообразительные трейдеры знают, что секрет успеха — повторяемая и успешная торговая стратегия. Однако это непростая задача, поскольку динамика рынка постоянно меняется. Успешная торговая стратегия сегодня может не пригодиться вам в будущем, если информация не будет храниться в тайне или если рыночные условия изменятся.
С учетом сказанного, обнаружение прибыльной стратегии действительно может окупиться. Один из способов проверить потенциальную прибыльность торговой стратегии — проанализировать, как она работала бы в прошлом. Это известно как тестирование на истории.
Поскольку тестирование на исторических данных основано на анализе и моделировании исторической информации, оно может иметь большое значение для поиска успешной стратегии, подкрепленной наукой и данными. Вот подробнее, как это работает.
Краткая версия
- Тестирование на исторических данных помогает инвесторам анализировать и повторять прошлые успехи, устраняя при этом факторы, которые способствовали прошлым неудачам.
- Как правило, инвесторы проводят ретроспективное тестирование с помощью специализированного программного обеспечения для ретроспективного тестирования или консультируются с программистом, проводящим ретроспективное тестирование.
- Метрики, которые тестируют инвесторы, включают в себя: волатильность, средние значения, чистую прибыль или убыток, доходность с поправкой на риск и многое другое.
- Понимание некоторых предостережений рынка и привычек инвесторов, таких как предвзятость подтверждения, изменение рыночных условий и многое другое, помогает инвесторам со временем совершенствовать и улучшать свои стратегии.
Все об анализе>> Технический анализ против Фундаментальный анализ
Что такое тестирование на истории?
Тестирование на исторических данных позволяет трейдерам моделировать гипотетические сделки на основе исторических данных, чтобы проверить и отточить свою торговую стратегию. Цель ретроспективного тестирования — оценить относительную эффективность стратегии или модели, если бы она использовалась в прошлом..
Теоретически тестирование на исторических данных позволяет трейдерам повторять прошлые успешные сделки (при условии, что рыночные условия остаются неизменными), при этом калибруя или устраняя неудачные сделки. Таким образом, любая торговая стратегия, поддающаяся количественной оценке и реализуемая, может быть потенциальным кандидатом для тестирования на исторических данных.
Как работает тестирование на истории?
Когда у инвестора есть торговая идея, которую он хочет проверить на исторических данных, он обычно использует тестирование на исторических данных. программное обеспечение или проконсультируйтесь с квалифицированным программистом, чтобы превратить эту идею во что-то, что можно проверить через код.
Метрики, которые являются общими для бэктестинга, включают:
- Показатели волатильности
- Различные средние значения
- Чистая прибыль или убыток
- экспозиции
- Соотношения
- Годовой доход
- Доходность с поправкой на риск.
Пользователи должны иметь возможность запускать ретроспективное тестирование различных наборов данных. Это позволяет трейдеру вводить новые пользовательские переменные для различных показателей тестирования на истории, настраивая их, чтобы найти оптимизированная стратегия.
Для программистов важно говорить на собственном языке торговой платформы. Программист создаст симуляцию, учитывающую исторические данные по различным финансовым инструментам (акции, облигации и т. д.) и пользовательские входные данные.
К счастью, существует множество программ, которые избавляют от необходимости искать независимого программиста, который поможет вам с тестированием на исторических данных.
Советы по эффективному тестированию на исторических данных
Тестирование на исторических данных может быть очень эффективным методом уточнения ваших финансовых теорий и тестирования ваших торговых стратегий. Но помните — бэктесты разрабатывают люди. Это означает, что они подвержены психологическим предубеждениям. Вот как можно максимизировать преимущества тестирования на исторических данных при минимальных рисках.
1. Помните, что корреляция не равна причинно-следственной связи
Цена акции и цена криптовалюты могут расти и падать одновременно. Но это не обязательно означает, что эти два актива коррелированный. Остерегайтесь придумывать правила, которые «работают», но не имеют здравого смысла.
2. Практикуйте непрерывность в тестировании
Фондовый рынок находится в постоянном движении. Все всегда движется и меняется от недели к неделе и изо дня в день. Со временем будут появляться новые данные. Вам придется постоянно проверять свои старые гипотезы и формировать новые.
3. Определите свои ключевые показатели
Чем более уместна ваша точка зрения на конкретную гипотезу, тем лучше вы сможете ее проанализировать. Попробуйте определить ряд индикаторов и показателей, которые дадут вам всестороннюю перспективу.
4. Быть адаптируемым
Иногда результаты тестирования показывают, что с вашей текущей торговой стратегией что-то не так. Кроме того, входящие события могут сделать ранее успешные правила спорными. Иногда выигрышные стратегии устаревают, и важно знать, когда нужно адаптироваться.
5. Учитывайте все торговые издержки
Убедитесь, что ваше программное обеспечение для тестирования на истории учитывает все торговые комиссии и сборы. Некоторые из них могут показаться незначительными, но со временем они могут накапливаться и влиять на результаты вашей гипотезы.
Если вы торгуете только акциями и ETF с одним из лучшие дисконтные брокеры, у вас могут быть небольшие или нулевые торговые издержки. Однако большинство опционные трейдеры по-прежнему будут иметь плату за контракт, которую необходимо учитывать. И практически все криптотрейдеры также будут иметь затраты, даже если они будут понесены только косвенно через спред.
6. Остерегайтесь предвзятости подтверждения
Мы живем под постоянной лавиной данных. Обратной стороной этого является то, что мы обычно можем найти данные, подтверждающие практически любую идею, которую мы придумываем. Убедитесь, что вы максимально учитываете все возможные сценарии, а не только сценарии, поддерживающие ваш тезис.
Подробнее>> Как избежать эмоционального инвестирования
Альтернативы обратному тестированию
Как отмечалось ранее, адаптивность и обилие информации имеют большое значение для повышения точности ваших результатов и успеха вашей стратегии. Имея это в виду, вот несколько альтернатив тестированию на исторических данных, которые стоит рассмотреть.
Тестирование производительности вперед
Форвардное тестирование производительности, также известное как торговля на бумаге, позволяет трейдерам имитировать торговлю в реальном времени на реальном рынке. Таким образом, трейдер может протестировать стратегию в текущих условиях, не рискуя капиталом. Чтобы этот тип тестирования был точным, вы должны строго следовать логике вашей системы и не отклоняться от нее.
Связанный>> Бумажная торговля: опыт инвестирования без реального риска
Анализ сценария
В анализе сценариев для проверки гипотезы используются гипотетические данные, а не исторические реальные данные. Например, вы можете смоделировать, какие конкретные изменения последуют за изменением процентных ставок. Это также надежный способ оценить изменения стоимости портфеля в зависимости от внезапных событий или подготовиться к неблагоприятным условиям.
Лучшие инструменты для тестирования на истории
К счастью, существует больше инструментов, помогающих трейдерам в тестировании на исторических данных, чем когда-либо прежде. Ниже приведен список некоторых из лучших программ для ретроспективного тестирования, которые вы можете найти для анализа торговых идей.
| Инструменты тестирования на истории | Лучшее для |
|---|---|
| Торговый вид | Начало работы бесплатно |
| ТорговляИдеями | Полностью автоматизированные функции |
| TrendSpider | Новички |
| МетаСток | Дополнительные функции помимо тестирования на истории |
| НиндзяТрейдер | Торговцы фьючерсами |
Торговый вид— TradingView с более чем 200 миллионами посещений в месяц является одним из самых известных торговых сообществ в мире. Пользователям нравится, что многие его функции доступны бесплатно. Однако доступ к более сложным стратегиям будет стоить дополнительно. Читайте наш полный обзор TradingView здесь.
ТорговляИдеями— TradeIdeas предлагает инструменты автоматизации, которые позволяют пользователям тестировать конкретные торговые идеи в новых условиях. Но вам нужно будет приобрести премиум-подписку, если вы хотите получить доступ к функциям тестирования OddsMaker на истории. TradeIdeas предлагает отличное тестирование оповещений об акциях на основе событий. Навыки программирования не нужны.
TrendSpider— Функции тестирования TrendSpider основаны на визуальном интерфейсе без ущерба для возможностей. TrendSpider имеет более чем 20-летние исторические данные по дневным временным рамкам, а также внутридневные данные. Результаты представлены в диаграммах, что позволяет пользователям легко определять лучших и худших исполнителей.
МетаСток— MetaStock сочетает в себе расширенные функции сканирования, тестирования и прогнозирования. Это позволяет пользователям тестировать стратегии на одном инструменте и на целых рынках. Результаты ретроспективного тестирования относительно просты для понимания из-за их визуальной природы.
НиндзяТрейдер — NinjaTrader основан на языке программирования C#. Это программное обеспечение имеет отличную функциональность и обширную коллекцию исторических каналов, тысячи сторонних приложений и надстроек.
Нижняя линия
Знание — сила, и это особенно верно в мире торговли. Хорошая новость заключается в том, что сегодня существует множество инструментов, которые помогут вам получить знания с помощью тестирования на исторических данных.
Хотя для многих торговля на рынке может показаться чем-то вроде игры в кости, тщательный анализ данных может помочь улучшить ваши шансы. Чтобы узнать больше о том, как найти подходящую для вас стратегию, прочитайте наш обзор лучших инвестиционных стратегий.
Отказ от ответственности: представленный контент предназначен только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным, налоговым, юридическим или профессиональным советом. Если в содержании упоминаются какие-либо ценные бумаги, автор может занимать позиции по указанным ценным бумагам. Контент предоставляется «как есть» без каких-либо заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых.
Джей Ву, CFA®, имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере финансов, включая управление активами, реструктуризацию и инвестиционно-банковские услуги. Он начал Money Knock ( https://moneyknock.com) чтобы помочь читателям разобраться в тонкостях различных тем, связанных с инвестициями и личными финансами.
- Интернет сайт