Visgudrākie tirgotāji zina, ka panākumu noslēpums ir atkārtojama un veiksmīga tirdzniecības stratēģija. Tomēr tas nav viegls uzdevums, jo tirgus dinamika pastāvīgi mainās. Veiksmīga tirdzniecības stratēģija šodien var jums nenoderēt nākotnē, ja informācija netiks turēta īpašumā vai ja mainās tirgus apstākļi.
Ņemot to vērā, ienesīgas stratēģijas atklāšana var patiešām atmaksāties. Viens no veidiem, kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģijas iespējamo rentabilitāti, ir analizēt, kā tā būtu veikusi vēsturiski. To sauc par atpakaļpārbaudi.
Tā kā atpakaļejošā pārbaude ir balstīta uz vēsturiskās informācijas analīzi un simulāciju, tā var palīdzēt atrast veiksmīgu stratēģiju, kuras pamatā ir zinātne un dati. Tālāk ir sniegts tuvāks ieskats, kā tas darbojas.
Īsā versija
- Atpakaļpārbaude palīdz investoriem analizēt un atkārtot pagātnes panākumus, vienlaikus novēršot faktorus, kas veicina pagātnes neveiksmes.
- Parasti investori veic atpakaļpārbaudi, izmantojot specializētu atpakaļpārbaudes programmatūru, vai konsultējas ar atpakaļejošās pārbaudes programmētāju.
- Metrika, ko investori pārbauda, ietver: nepastāvību, vidējos rādītājus, tīro peļņu vai zaudējumus, riskam pielāgotu peļņu un daudz ko citu.
- Izpratne par dažiem tirgus un investoru paradumu brīdinājumiem, piemēram, apstiprinājuma aizspriedumiem, mainīgiem tirgus apstākļiem un citiem, palīdz investoriem laika gaitā pilnveidot un uzlabot savas stratēģijas.
Viss par analīzi>> Tehniskā analīze vs. Fundamentālā analīze
Kas ir atpakaļpārbaude?
Atpakaļpārbaude ļauj tirgotājiem simulēt hipotētiskus darījumus ar vēsturiskiem datiem, lai pārbaudītu un uzlabotu savu tirdzniecības stratēģiju. Atpakaļpārbaudes mērķis ir novērtēt stratēģijas vai modeļa relatīvo veiktspēju, ja tā būtu izmantota agrāk.
Teorētiski atpakaļpārbaude ļauj tirgotājiem atkārtot iepriekšējos veiksmīgos darījumus (pieņemot, ka tirgus apstākļi paliek nemainīgi), vienlaikus kalibrējot vai novēršot tos, kas ir bijuši neveiksmīgi. Tāpēc jebkura tirdzniecības stratēģija, kas ir kvantitatīvi nosakāma un izpildāma, var būt potenciāls kandidāts atpakaļpārbaudei.
Kā darbojas atpakaļpārbaude?
Ja investoram ir tirdzniecības ideja, ko viņš vēlas pārbaudīt, viņš parasti izmanto atpakaļejošu datu pārbaudi programmatūru vai konsultējieties ar kvalificētu programmētāju, lai pārveidotu šo ideju par kaut ko pārbaudāmu caur kodu.
Atpakaļpārbaudē bieži sastopamie rādītāji ir šādi:
- Nepastāvības rādītāji
- Dažādi vidējie rādītāji
- Neto peļņa vai zaudējumi
- Ekspozīcijas
- Attiecības
- Gada atdeve
- Riska koriģētā atdeve.
Lietotājiem vajadzētu būt iespējai veikt atpakaļpārbaudi dažādās datu kopās. Tas ļauj tirgotājam ievadīt jaunus lietotāja definētus mainīgos pret dažādiem atpakaļpārbaudes pasākumiem, pielāgojot tos, lai atrastu optimizēta stratēģija.
Programmētājiem ir svarīgi runāt tirdzniecības platformas patentētajā valodā. Programmētājs iekodēs simulāciju, kas ņem vērā vēsturiskos datus no dažādiem finanšu instrumentiem (akcijām, obligācijām utt.) un lietotāja definētus ievades datus.
Par laimi, ir daudz programmatūras programmu, kas novērš nepieciešamību atrast neatkarīgu programmētāju, kas palīdzētu veikt atpakaļpārbaudi.
Padomi efektīvai atpakaļpārbaudei
Atpakaļpārbaude var būt ļoti efektīva metode, lai precizētu jūsu finanšu teorijas un pārbaudītu jūsu tirdzniecības stratēģijas. Bet atcerieties - cilvēki izstrādā atpakaļpārbaudes. Tas nozīmē, ka viņi ir uzņēmīgi pret psiholoģiskiem aizspriedumiem. Lūk, kā maksimāli palielināt atpakaļpārbaudes priekšrocības, vienlaikus samazinot riskus.
1. Atcerieties, ka korelācija nav vienāda ar cēloņsakarību
Akciju cena un kriptovalūtas cena var vienlaikus pieaugt un kristies. Bet tas nenozīmē, ka abi līdzekļi ir korelēja. Sargieties no tādu noteikumu izstrādes, kas “darbojas”, bet nav veselā saprāta.
2. Prakses nepārtrauktība testēšanā
Akciju tirgus pastāvīgi mainās. Viss vienmēr kustas un mainās no nedēļas uz nedēļu un katru dienu. Laikam ritot uz priekšu, parādīsies jauni dati. Jums būs nepārtraukti jāpārbauda vecās hipotēzes un jāveido jaunas.
3. Nosakiet savus galvenos rādītājus
Jo atbilstošāka perspektīva jums ir par konkrētu hipotēzi, jo labāk varat to analizēt. Mēģiniet noteikt vairākus rādītājus un metriku, kas sniegs jums visaptverošu skatījumu.
4. Esiet pielāgojami
Dažreiz jūsu atpakaļpārbaudes rezultāti atklās, ka ar jūsu pašreizējo tirdzniecības stratēģiju kaut kas nav kārtībā. Alternatīvi, ienākošie notikumi var apšaubīt iepriekš veiksmīgos noteikumus. Dažreiz uzvaras stratēģijas kļūst novecojušas, un ir svarīgi zināt, kad pielāgoties.
5. Apsveriet visas tirdzniecības izmaksas
Pārliecinieties, vai jūsu atpakaļpārbaudes programmatūrā ir iekļautas visas tirdzniecības komisijas un maksas. Daži var šķist nenozīmīgi, taču laika gaitā tie var pievienoties un ietekmēt jūsu hipotēzes rezultātus.
Ja tirgojat tikai akcijas un ETF ar vienu no labākie atlaižu brokeri, jums var būt nelielas tirdzniecības izmaksas vai tās nav vispār. Tomēr lielākā daļa opciju tirgotāji joprojām būs maksas par līgumu, kas jāņem vērā. Un praktiski viss kriptovalūtu tirgotāji būs arī izmaksas, pat ja tās rodas tikai netieši, izmantojot starpību.
6. Sargieties no apstiprinājuma novirzes
Mēs dzīvojam zem pastāvīgas datu lavīnas. Negatīvā puse ir tāda, ka mēs parasti varam atrast datus, lai atbalstītu gandrīz jebkuru mūsu izdomāto ideju. Pārliecinieties, ka pēc iespējas iekļaujat visus iespējamos scenārijus, nevis tikai scenārijus, kas atbalsta jūsu disertāciju.
Lasīt vairāk>> Kā izvairīties no emocionāliem ieguldījumiem
Atpakaļpārbaudes alternatīvas
Kā minēts iepriekš, pielāgošanās spēja un informācijas pārpilnība ievērojami uzlabo jūsu rezultātu precizitāti un stratēģijas panākumus. Paturot to prātā, šeit ir dažas alternatīvas atpakaļpārbaudei, kuras ir vērts apsvērt.
Pārsūtīt veiktspējas testēšanu
Zināms arī kā papīra tirdzniecība, nākotnes veiktspējas pārbaude ļauj tirgotājiem simulēt reāllaika tirdzniecību tiešā tirgū. Tādā veidā tirgotājs var pārbaudīt stratēģiju attiecībā pret pašreizējiem apstākļiem, neriskējot ar kapitālu. Lai šāda veida pārbaude būtu precīza, jums ir stingri jāievēro sistēmas loģika un nav jānovirzās.
Saistīts>> Papīra tirdzniecība: piedzīvojiet ieguldījumus bez faktiskā riska
Scenārija analīze
Scenāriju analīzē hipotēzes pārbaudei tiek izmantoti hipotētiski dati, nevis vēsturiski reāli dati. Piemēram, varat simulēt, kādas konkrētas izmaiņas notiktu pēc procentu likmju izmaiņām. Tas ir arī labs veids, kā novērtēt portfeļa vērtības izmaiņas saistībā ar pēkšņiem notikumiem vai sagatavoties nelabvēlīgiem apstākļiem.
Populārākie atpakaļpārbaudes rīki
Par laimi, ir vairāk rīku, kas palīdz tirgotājiem veikt atpakaļpārbaudi nekā jebkad agrāk. Zemāk ir saraksts ar dažām labākajām atpakaļpārbaudes programmām, kuras varat atrast tirdzniecības ideju analīzei.
| Atpakaļpārbaudes rīki | Labākais priekš |
|---|---|
| Tirdzniecības skats | Darba sākšana bez maksas |
| Tirdzniecības idejas | Pilnībā automatizētas funkcijas |
| TrendSpider | Iesācēji |
| MetaStock | Papildu funkcijas, izņemot atpakaļpārbaudes |
| NinjaTrader | Nākotnes tirgotāji |
Tirdzniecības skats— Ar vairāk nekā 200 miljoniem ikmēneša apmeklējumu, TradingView ir viena no pazīstamākajām tirdzniecības kopienām pasaulē. Lietotājiem patīk, ka daudzas tās funkcijas ir pieejamas bez maksas. Tomēr piekļuve sarežģītākām stratēģijām maksās papildus. Lasiet mūsu pilnu pārskatu par TradingView šeit.
Tirdzniecības idejas— TradeIdeas piedāvā automatizācijas rīkus, kas lietotājiem ļauj pārbaudīt konkrētas tirdzniecības idejas jaunos apstākļos. Bet, ja vēlaties piekļūt tā OddsMaker atpakaļpārbaudes funkcionalitātei, jums būs jāiegādājas premium klases abonements. TradeIdeas piedāvā lielisku uz notikumiem balstītu akciju brīdinājumu atpakaļpārbaudi. Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes.
TrendSpider— TrendSpider atpakaļpārbaudes funkcijas ir balstītas uz ļoti vizuālu saskarni, nezaudējot iespējas. TrendSpider ir vairāk nekā 20 gadu vēsturiski dati par ikdienas laika periodu, kā arī dienas dati. Rezultāti ir attēloti diagrammās, kas lietotājiem ļauj viegli noteikt labākos un sliktākos rezultātus.
MetaStock— MetaStock apvieno uzlabotas skenēšanas, atpakaļpārbaudes un prognozēšanas funkcijas. Tas ļauj lietotājiem pārbaudīt stratēģijas vienā instrumentā un veselos tirgos. Atpakaļpārbaudes rezultāti ir salīdzinoši viegli uztverami to vizuālā rakstura dēļ.
NinjaTrader — NinjaTrader pamatā ir C# programmēšanas valoda. Šai programmatūrai ir lieliska funkcionalitāte un plaša vēsturisko plūsmu kolekcija, tūkstošiem trešo pušu lietotņu un papildinājumu.
Bottom Line
Zināšanas ir spēks, un tas jo īpaši attiecas uz tirdzniecības pasauli. Lieliskā ziņa ir tā, ka šodien ir pieejami daudzi esošie rīki, kas palīdz iegūt zināšanas, veicot atpakaļpārbaudi.
Lai gan tirdzniecība tirgū daudziem var likties kā kauliņu ripināšana, rūpīga datu analīze var palīdzēt uzlabot jūsu izredzes. Lai iegūtu vairāk ideju, kā atrast sev piemērotāko stratēģiju, izlasiet mūsu labāko ieguldījumu stratēģiju apkopojumu.
Atruna: sniegtais saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas nav finanšu, investīciju, nodokļu, juridiskas vai profesionālas konsultācijas. Ja saturā bija minēti kādi vērtspapīri, autors var ieņemt amatus minētajos vērtspapīros. Saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds ir” bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem vai garantijām.
Džeijam Vu (Jay Wu), CFA®, ir vairāk nekā desmit gadu ilga pieredze finanšu jomā, kas aptver aktīvu pārvaldību, pārstrukturēšanu un investīciju banku pakalpojumus. Viņš sāka Money Knock ( https://moneyknock.com) lai palīdzētu lasītājiem orientēties dažādu ar investīcijām un personīgajām finansēm saistītu tēmu sarežģītībā.
- Tīmekļa vietne