Išmaniausi prekiautojai žino, kad sėkmės paslaptis yra pakartojama ir sėkminga prekybos strategija. Tačiau tai nėra lengva užduotis, nes rinkos dinamika nuolat kinta. Sėkminga prekybos strategija šiandien gali nepasitarnauti jums ateityje, jei informacija nebus saugoma nuosavybės teise arba pasikeis rinkos sąlygos.
Tai pasakius, pelningos strategijos atradimas tikrai gali pasiteisinti. Vienas iš būdų patikrinti galimą prekybos strategijos pelningumą yra išanalizuoti, kaip ji būtų veikusi istoriškai. Tai žinoma kaip atgalinis patikrinimas.
Kadangi atgalinis patikrinimas yra pagrįstas istorinės informacijos analize ir modeliavimu, tai gali padėti rasti sėkmingą strategiją, paremtą mokslu ir duomenimis. Štai kaip tai veikia atidžiau.
Trumpoji versija
- Atgalinis patikrinimas padeda investuotojams analizuoti ir pakartoti praeities sėkmę, pašalinant veiksnius, kurie prisideda prie praeities nesėkmių.
- Paprastai investuotojai atlieka grįžtamąjį testą naudodami specializuotą atgalinio patikrinimo programinę įrangą arba konsultuojasi su atgalinio patikrinimo programuotoju.
- Metrika, kurią investuotojai tikrina, yra: nepastovumas, vidurkiai, grynasis pelnas arba nuostolis, pagal riziką pakoreguota grąža ir kt.
- Tam tikrų rinkos ir investuotojų įpročių įspėjimų supratimas, pvz., patvirtinimo šališkumas, besikeičiančios rinkos sąlygos ir kt., padeda investuotojams laikui bėgant tobulinti ir tobulinti savo strategijas.
Viskas apie analizę>> Techninė analizė vs. Fundamentalioji analizė
Kas yra Atgalinis testavimas?
Atgalinis patikrinimas leidžia prekiautojams imituoti hipotetinius sandorius pagal istorinius duomenis, kad galėtų patikrinti ir patobulinti savo prekybos strategiją. Atgalinio patikrinimo tikslas yra įvertinti santykinį strategijos ar modelio našumą, jei jis buvo naudojamas praeityje.
Teoriškai atgalinis patikrinimas leidžia prekiautojams pakartoti ankstesnius sėkmingus sandorius (darant prielaidą, kad rinkos sąlygos išlieka vienodos), tuo pačiu kalibruojant arba pašalinant tuos, kurie nepavyko. Todėl bet kuri kiekybiškai įvertinama ir vykdoma prekybos strategija gali būti potencialus grįžtamojo patikrinimo kandidatas.
Kaip veikia atgalinis patikrinimas?
Kai investuotojas turi prekybos idėją, kurią nori patikrinti atgal, jis paprastai naudoja grįžtamąjį patikrinimą programinę įrangą arba pasikonsultuokite su kvalifikuotu programuotoju, kad ši idėja būtų išbandoma per kodą.
Metrika, kuri yra įprasta atliekant grįžtamąjį patikrinimą, yra:
- Nepastovumo priemonės
- Įvairūs vidurkiai
- Grynasis pelnas arba nuostolis
- Ekspozicijos
- Santykiai
- Metinė grąža
- Pagal riziką pakoreguota grąža.
Vartotojai turėtų turėti galimybę atlikti įvairių duomenų rinkinių atgalinį testą. Tai leidžia prekybininkui įvesti naujus vartotojo apibrėžtus kintamuosius pagal skirtingas atgalinio patikrinimo priemones, koreguojant juos, kad surastų optimizuota strategija.
Programuotojams svarbu kalbėti prekybos platformos patentuota kalba. Programuotojas užkoduos modeliavimą, kuriame atsižvelgiama į istorinius duomenis iš įvairių finansinių priemonių (akcijų, obligacijų ir kt.) ir vartotojo apibrėžtus duomenis.
Laimei, yra daugybė programinės įrangos programų, kurios pašalina poreikį ieškoti nepriklausomo programuotojo, kuris padėtų atlikti grįžtamąjį patikrinimą.
Veiksmingo grįžtamojo patikrinimo patarimai
Atgalinis patikrinimas gali būti labai efektyvus būdas sukonkretinti savo finansines teorijas ir išbandyti prekybos strategijas. Tačiau atminkite – žmonės kuria atgalinius testus. Tai reiškia, kad jie yra jautrūs psichologiniam šališkumui. Štai kaip maksimaliai padidinti grįžtamojo patikrinimo naudą ir sumažinti riziką.
1. Atminkite, kad koreliacija nėra lygi priežastiniam ryšiui
Akcijų kaina ir kriptovaliutos kaina gali augti ir kristi tuo pačiu metu. Tačiau tai nereiškia, kad abu turtai yra koreliuoja. Saugokitės taisyklių, kurios „veikia“, bet neturi sveiko proto.
2. Praktikos tęstinumas testuojant
Akcijų rinka nuolat kinta. Viskas visada juda ir keičiasi savaitė į savaitę ir diena iš dienos. Laikui bėgant, atsiras naujų duomenų. Turėsite nuolat tikrinti senas hipotezes ir formuoti naujas.
3. Nustatykite savo pagrindinę metriką
Kuo tinkamesnis požiūris į konkrečią hipotezę, tuo geriau galėsite ją analizuoti. Pabandykite nustatyti daugybę rodiklių ir metrikų, kurios suteiks jums visapusišką perspektyvą.
4. Būkite prisitaikantys
Kartais jūsų atgalinio patikrinimo rezultatai parodys, kad jūsų dabartinėje prekybos strategijoje kažkas negerai. Arba dėl gaunamų įvykių anksčiau sėkmingos taisyklės gali būti ginčytinos. Kartais laimėjimo strategijos pasensta ir svarbu žinoti, kada reikia prisitaikyti.
5. Apsvarstykite visas prekybos išlaidas
Įsitikinkite, kad jūsų atgalinio tikrinimo programinė įranga apskaičiavo visus prekybos komisinius ir mokesčius. Kai kurie gali atrodyti nereikšmingi, tačiau laikui bėgant gali susidėti ir turėti įtakos jūsų hipotezės rezultatams.
Jei prekiaujate tik akcijomis ir ETF su vienu iš geriausi nuolaidų brokeriai, galite turėti mažai prekybos išlaidų arba jų neturėti. Tačiau dauguma opcionų prekiautojai vis tiek turės mokesčius pagal sutartį, į kuriuos reikia atsižvelgti. Ir praktiškai visi kriptovaliutų prekiautojai taip pat turės išlaidų, net jei jos patiriamos tik netiesiogiai dėl kainų skirtumo.
6. Saugokitės patvirtinimo šališkumo
Mes gyvename po nuolatine duomenų lavina. Neigiamas dalykas yra tas, kad paprastai galime rasti duomenų, patvirtinančių beveik bet kokią mūsų sugalvotą idėją. Įsitikinkite, kad kiek įmanoma įtraukėte visus galimus scenarijus, o ne tik scenarijus, kuriais remiamas jūsų baigiamasis darbas.
Skaityti daugiau >> Kaip išvengti emocinio investavimo
Atgalinio patikrinimo alternatyvos
Kaip minėta anksčiau, gebėjimas prisitaikyti ir informacijos gausa labai padeda pagerinti jūsų rezultatų tikslumą ir strategijos sėkmę. Turint tai omenyje, čia yra keletas atgalinio patikrinimo alternatyvų, kurias verta apsvarstyti.
Išankstinis našumo testavimas
Taip pat žinomas kaip prekyba popieriumi, išankstinio veikimo testavimas leidžia prekiautojams imituoti prekybą realiuoju laiku tiesioginėje rinkoje. Tokiu būdu prekiautojas gali išbandyti strategiją dabartinėmis sąlygomis nerizikuodamas kapitalu. Kad šio tipo bandymai būtų tikslūs, turite griežtai laikytis savo sistemos logikos ir nenukrypti.
Susijęs>> Prekyba popieriumi: patirkite investavimą be jokios realios rizikos
Scenarijų analizė
Scenarijaus analizė naudoja hipotetinius duomenis, o ne istorinius tikrus duomenis, kad patikrintų hipotezę. Pavyzdžiui, galite imituoti, kokie konkretūs pokyčiai pasikeistų pasikeitus palūkanų normoms. Tai taip pat patikimas būdas įvertinti portfelio vertės pokyčius, atsižvelgiant į staigius įvykius arba pasiruošti nepalankioms sąlygoms.
Populiariausi atgalinio tikrinimo įrankiai
Laimei, yra daugiau įrankių, padedančių prekybininkams atlikti grįžtamąjį patikrinimą, nei bet kada anksčiau. Žemiau pateikiamas kai kurių geriausių atgalinio patikrinimo programinės įrangos sąrašas, kurį galite rasti, kad galėtumėte analizuoti prekybos idėjas.
| Atgalinio patikrinimo įrankiai | Geriausias |
|---|---|
| „TradingView“. | Darbo pradžia nemokamai |
| Prekybos idėjos | Visiškai automatizuotos funkcijos |
| TrendSpider | Pradedantiesiems |
| MetaStock | Papildomos funkcijos, be grįžtamojo patikrinimo |
| NinjaTrader | Ateities sandorių prekiautojai |
„TradingView“.— Daugiau nei 200 milijonų apsilankymų per mėnesį „TradingView“ yra viena žinomiausių prekybos bendruomenių pasaulyje. Vartotojams patinka, kad daugelis jo funkcijų yra prieinamos nemokamai. Tačiau prieiga prie sudėtingesnių strategijų kainuos papildomai. Skaitykite visą mūsų „TradingView“ apžvalgą čia.
Prekybos idėjos— „TradeIdeas“ siūlo automatizavimo įrankius, leidžiančius vartotojams išbandyti konkrečias prekybos idėjas naujomis sąlygomis. Tačiau jei norite pasiekti „OddsMaker“ atgalinio testavimo funkciją, turėsite įsigyti aukščiausios kokybės prenumeratą. „TradeIdeas“ turi puikų įvykiais pagrįstą atsargų įspėjimų testavimą. Nereikia jokių programavimo įgūdžių.
TrendSpider– „TrendSpider“ atgalinio patikrinimo funkcijos yra pagrįstos itin vaizdine sąsaja neprarandant galimybių. „TrendSpider“ turi daugiau nei 20 metų istorinių duomenų apie kasdienį laikotarpį ir dienos duomenis. Rezultatai pateikiami diagramose, todėl naudotojai gali lengvai nustatyti geriausius ir prasčiausius rezultatus.
MetaStock– „MetaStock“ sujungia pažangias nuskaitymo, atgalinio tikrinimo ir prognozavimo funkcijas. Tai leidžia vartotojams patikrinti strategijas vienoje priemonėje ir visose rinkose. Atgalinio patikrinimo rezultatai yra gana lengvai suprantami dėl jų vizualinio pobūdžio.
NinjaTrader - NinjaTrader yra pagrįstas C# programavimo kalba. Ši programinė įranga pasižymi puikiomis funkcijomis ir dideliu istorinių informacijos santraukų rinkiniu, tūkstančiais trečiųjų šalių programų ir priedų.
Apatinė eilutė
Žinios yra galia ir tai ypač pasakytina apie prekybos pasaulį. Puikios naujienos yra tai, kad šiandien yra daug įrankių, padedančių įgyti žinių atliekant grįžtamąjį patikrinimą.
Nors prekyba rinkoje daugeliui gali atrodyti kaip kauliukų metimas, kruopšti duomenų analizė gali padėti pagerinti jūsų šansus. Norėdami gauti daugiau idėjų, kaip rasti jums tinkamą strategiją, perskaitykite mūsų geriausių investavimo strategijų sąrašą.
Atsakomybės apribojimas: pateiktas turinys skirtas tik informaciniams tikslams ir nėra finansinė, investicijų, mokesčių, teisinė ar profesinė konsultacija. Jei turinyje buvo paminėti kokie nors vertybiniai popieriai, autorius gali užimti pareigas minėtuose vertybiniuose popieriuose. Turinys pateikiamas „toks, koks yra“ be jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų.
Jay Wu, CFA®, turi daugiau nei dešimtmetį finansų patirties, apimančios turto valdymą, restruktūrizavimą ir investicinę bankininkystę. Jis pradėjo Money Knock ( https://moneyknock.com) padėti skaitytojams naršyti po įvairias su investicijomis ir asmeniniais finansais susijusias temas.
- Interneto svetainė