백테스팅: 거래 전략을 분석하는 가장 좋은 방법

가장 현명한 거래자는 성공의 비결이 반복 가능하고 성공적인 거래 전략이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 시장 역학이 끊임없이 변화하기 때문에 쉬운 일이 아닙니다. 정보가 독점적으로 유지되지 않거나 시장 상황이 변경되면 오늘날의 성공적인 거래 전략이 미래에 도움이 되지 않을 수 있습니다.

즉, 수익성 있는 전략을 발견하면 실제로 성과를 거둘 수 있습니다. 거래 전략의 잠재적 수익성을 테스트하는 한 가지 방법은 과거에 어떻게 수행되었을지 분석하는 것입니다. 이것을 백테스팅이라고 합니다.

백테스팅은 과거 정보의 분석 및 시뮬레이션을 기반으로 하기 때문에 과학과 데이터가 뒷받침하는 성공적인 전략을 찾는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

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백테스팅이란?

백테스팅을 통해 거래자는 거래 전략을 테스트하고 연마하기 위해 과거 데이터에 대해 가상 거래를 시뮬레이션할 수 있습니다. 백테스팅의 목표는 과거에 사용되었던 전략이나 모델의 상대적인 성과를 추정하는 것입니다..

이론적으로 백테스팅을 통해 거래자는 과거의 성공적인 거래를 반복할 수 있으며(시장 상황이 일관되게 유지된다고 가정) 실패한 거래를 보정하거나 제거할 수 있습니다. 따라서 수량화 가능하고 실행 가능한 모든 거래 전략은 백테스팅의 잠재적 후보가 될 수 있습니다.

백테스팅은 어떻게 작동합니까?

투자자가 백테스트를 원하는 거래 아이디어가 있을 때 일반적으로 백테스팅을 사용합니다. 소프트웨어를 사용하거나 자격을 갖춘 프로그래머와 상의하여 해당 아이디어를 테스트 가능한 것으로 변환 코드를 통해.

백테스팅에서 일반적으로 사용되는 측정항목은 다음과 같습니다.

• 변동성 대책
• 다양한 평균
• 순이익 또는 손실
• 노출
• 비율
• 연간 수익
• 위험 조정 수익.

사용자는 다양한 데이터 세트에서 백테스트를 실행할 수 있어야 합니다. 이를 통해 거래자는 다양한 백테스팅 측정에 대해 새로운 사용자 정의 변수를 입력하고 이를 수정하여 최적화된 전략.

프로그래머에게는 거래 플랫폼의 독점 언어를 말하는 것이 중요합니다. 프로그래머는 다양한 금융 상품(주식, 채권 등) 및 사용자 정의 입력의 과거 데이터를 고려하는 시뮬레이션을 코딩합니다.

운 좋게도 백테스팅을 도와줄 독립적인 프로그래머를 찾을 필요가 없는 소프트웨어 프로그램이 많이 있습니다.

효과적인 백테스팅을 위한 팁

백테스팅은 금융 이론을 구체화하고 거래 전략을 테스트하는 매우 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 그러나 기억하십시오. 인간이 백테스트를 설계합니다. 즉, 심리적 편견에 취약합니다. 위험을 최소화하면서 백테스팅의 이점을 최대화하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 상관관계가 인과관계와 같지 않음을 기억하십시오

주식의 가격과 암호화폐의 가격은 동시에 오르기도 하고 내리기도 합니다. 그러나 이것이 두 자산이 상관 관계. "작동"하지만 상식적으로 통하지 않는 규칙을 고안하는 것을 조심하십시오.

2. 테스트 연속성 연습

주식 시장은 끊임없이 유동적입니다. 모든 것은 항상 움직이고 매주, 매일 변경됩니다. 시간이 지남에 따라 새로운 데이터가 나타날 것입니다. 기존 가설을 지속적으로 테스트하고 새로운 가설을 세워야 합니다.

3. 주요 지표 식별

특정 가설에 대해 더 관련성이 높은 관점을 가질수록 더 잘 분석할 수 있습니다. 균형 잡힌 관점을 제공할 여러 지표와 지표를 식별하십시오.

4. 적응하기

때때로 백테스팅 결과는 현재 거래 전략에 문제가 있음을 드러낼 것입니다. 또는 수신 이벤트로 인해 이전에 성공한 규칙이 무의미해질 수 있습니다. 때때로 승리 전략은 쓸모없게 되며 언제 적응해야 하는지 아는 것이 중요합니다.

5. 모든 거래 비용 고려

백테스팅 소프트웨어가 모든 거래 수수료와 수수료를 설명했는지 확인하십시오. 일부는 중요하지 않은 것처럼 보일 수 있지만 시간이 지남에 따라 누적되어 가설 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.

주식과 ETF만 거래하는 경우 최고 할인 중개인, 거래 비용이 거의 또는 전혀 없을 수 있습니다. 그러나 대부분의 옵션 거래자 여전히 고려해야 할 계약당 수수료가 있습니다. 그리고 거의 모든 암호화 거래자 스프레드를 통해 간접적으로만 발생하더라도 비용도 발생합니다.

6. 확증 편향을 조심하라

우리는 끊임없이 쏟아지는 데이터 아래에서 살고 있습니다. 이것의 단점은 일반적으로 우리가 만들어낸 거의 모든 아이디어를 뒷받침할 데이터를 찾을 수 있다는 것입니다. 당신의 논문을 뒷받침하는 시나리오뿐만 아니라 가능한 모든 시나리오를 가능한 한 포함해야 합니다.

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백테스팅 대안

앞서 언급했듯이 적응성과 풍부한 정보는 결과의 정확성과 전략의 성공을 향상시키는 데 큰 도움이 됩니다. 이를 염두에 두고 고려할 가치가 있는 백테스팅에 대한 몇 가지 대안이 있습니다.

전방 성능 테스트

종이 거래라고도 하는 선도적 성능 테스트를 통해 거래자는 실시간 시장에서 실시간 거래를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이런 식으로 거래자는 자본 위험을 감수하지 않고 현재 조건에 대해 전략을 테스트할 수 있습니다. 이러한 유형의 테스트가 정확하려면 시스템 논리를 엄격하게 따라야 하며 일탈하지 않아야 합니다.

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시나리오 분석

시나리오 분석은 과거의 실제 데이터가 아닌 가상의 데이터를 사용하여 가설을 테스트합니다. 예를 들어, 이자율의 변화에 ​​따른 특정 변화를 시뮬레이션할 수 있습니다. 또한 갑작스러운 사건에 대한 포트폴리오 가치의 변화를 추정하는 확실한 방법입니다. 불리한 상황에 대비하다.

최고의 백테스팅 도구

운 좋게도 트레이더가 백테스팅을 할 수 있도록 도와주는 도구가 그 어느 때보다 많이 있습니다. 다음은 거래 아이디어를 분석하기 위해 찾을 수 있는 최고의 백테스팅 소프트웨어 목록입니다.

백테스팅 도구	최고
트레이딩뷰	무료로 시작하기
무역 아이디어	완전 자동화된 기능
트렌드스파이더	초보자
메타스톡	백테스팅 이상의 추가 기능
닌자 트레이더	선물 거래자

트레이딩뷰— 매월 2억 명이 넘는 방문을 통해 TradingView는 세계에서 가장 잘 알려진 거래 커뮤니티 중 하나입니다. 사용자는 많은 기능을 무료로 사용할 수 있다는 점을 좋아합니다. 그러나 보다 정교한 전략에 액세스하려면 추가 비용이 듭니다. 여기에서 TradingView에 대한 전체 리뷰를 읽어보십시오.

무역 아이디어— TradeIdeas는 사용자가 새로운 조건에서 특정 거래 아이디어를 테스트할 수 있는 자동화 도구를 제공합니다. 그러나 OddsMaker 백테스팅 기능에 액세스하려면 프리미엄 구독을 구매해야 합니다. TradeIdeas는 주식 경고에 대한 탁월한 이벤트 기반 백테스팅을 제공합니다. 프로그래밍 기술이 필요하지 않습니다.

트렌드스파이더— TrendSpider의 백테스팅 기능은 기능을 희생하지 않으면서 고도로 시각적인 인터페이스를 기반으로 합니다. TrendSpider는 일일 시간 프레임에 대한 20년 이상의 과거 데이터와 일중 데이터를 보유하고 있습니다. 결과는 사용자가 상위 및 하위 성과를 쉽게 식별할 수 있도록 차트로 표시됩니다.

메타스톡— MetaStock은 고급 스캐닝, 백테스팅 및 예측 기능을 결합합니다. 이를 통해 사용자는 단일 상품 및 전체 시장에서 전략을 백테스트할 수 있습니다. 백테스팅 결과는 시각적 특성으로 인해 비교적 이해하기 쉽습니다.

닌자 트레이더 — NinjaTrader는 C# 프로그래밍 언어를 기반으로 합니다. 이 소프트웨어에는 뛰어난 기능과 ​​방대한 과거 피드 모음, 수천 개의 타사 앱 및 추가 기능이 있습니다.

결론

지식은 힘이며 이것은 무역 세계에서 특히 그렇습니다. 좋은 소식은 오늘날 백테스팅을 통해 지식을 얻는 데 도움이 되는 많은 기존 도구가 있다는 것입니다.

시장에서 거래하는 것은 많은 사람들에게 주사위를 던지는 것처럼 느껴질 수 있지만 부지런히 데이터를 분석하면 확률을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 귀하에게 적합한 전략을 찾는 방법에 대한 더 많은 아이디어를 원하시면, 최고의 투자 전략에 대한 요약 읽기.

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