Trader paling cerdas tahu bahwa rahasia sukses adalah strategi trading yang berulang dan sukses. Namun, itu bukan tugas yang mudah karena dinamika pasar terus berubah. Strategi perdagangan yang sukses hari ini mungkin tidak akan membantu Anda di masa depan jika informasi tersebut tidak disimpan secara eksklusif atau jika kondisi pasar berubah.
Dengan demikian, menemukan strategi yang menguntungkan benar-benar dapat membuahkan hasil. Salah satu cara untuk menguji potensi profitabilitas dari strategi perdagangan adalah dengan menganalisis bagaimana kinerjanya secara historis. Ini dikenal sebagai backtesting.
Karena backtesting didasarkan pada analisis dan simulasi informasi historis, itu bisa sangat membantu dalam menemukan strategi sukses yang didukung oleh sains dan data. Berikut adalah melihat lebih dekat cara kerjanya.
Versi Singkat
- Backtesting membantu investor menganalisis dan mengulangi kesuksesan masa lalu sambil menghilangkan faktor-faktor yang berkontribusi pada kegagalan masa lalu.
- Biasanya, investor melakukan backtest dengan software backtesting khusus atau berkonsultasi dengan programmer backtesting.
- Metrik yang didukung investor meliputi: Volatilitas, rata-rata, laba atau rugi bersih, pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, dan banyak lagi.
- Memahami peringatan tertentu dari pasar dan kebiasaan investor—seperti bias konfirmasi, perubahan kondisi pasar, dan lainnya—membantu investor memperbaiki dan meningkatkan strategi mereka dari waktu ke waktu.
Semua tentang analisis>> Analisis Teknis vs. Analisis Fundamental
Apa itu Backtesting?
Backtesting memungkinkan pedagang untuk mensimulasikan perdagangan hipotetis terhadap data historis untuk menguji dan mengasah strategi perdagangan mereka. Tujuan dari backtesting adalah untuk memperkirakan kinerja relatif dari suatu strategi atau model yang telah digunakan di masa lalu.
Secara teori, backtesting memungkinkan pedagang untuk mengulangi perdagangan yang sukses di masa lalu (dengan asumsi kondisi pasar tetap konsisten), sambil mengkalibrasi atau menghilangkan perdagangan yang gagal. Oleh karena itu, strategi perdagangan apa pun yang dapat diukur dan dijalankan dapat menjadi kandidat potensial untuk pengujian balik.
Bagaimana Cara Kerja Backtesting?
Ketika seorang investor memiliki ide trading yang ingin mereka backtest, mereka biasanya menggunakan backtesting perangkat lunak atau berkonsultasi dengan programmer yang memenuhi syarat untuk mengubah ide itu menjadi sesuatu yang dapat diuji melalui kode.
Metrik yang umum dalam backtesting meliputi:
- Langkah-langkah volatilitas
- Berbagai rata-rata
- Laba atau rugi bersih
- Eksposur
- Rasio
- Pengembalian tahunan
- Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.
Pengguna harus dapat menjalankan backtest di berbagai kumpulan data. Hal ini memungkinkan pedagang untuk memasukkan variabel baru yang ditentukan pengguna terhadap langkah-langkah backtesting yang berbeda, menyesuaikannya untuk menemukan strategi yang dioptimalkan.
Untuk pemrogram, penting untuk berbicara dalam bahasa kepemilikan platform perdagangan. Pemrogram akan membuat kode simulasi yang memperhitungkan data historis dari berbagai instrumen keuangan (saham, obligasi, dll.) dan input yang ditentukan pengguna.
Untungnya, ada banyak program perangkat lunak di luar sana yang menghilangkan kebutuhan untuk menemukan programmer independen untuk membantu Anda dengan backtesting.
Tips untuk Backtesting yang Efektif
Backtesting bisa menjadi metode yang sangat efektif untuk menyempurnakan teori keuangan Anda dan menguji strategi trading Anda. Tapi ingat — manusia mendesain backtest. Itu berarti mereka rentan terhadap bias psikologis. Inilah cara memaksimalkan manfaat backtesting sambil meminimalkan risiko.
1. Ingatlah Bahwa Korelasi Tidak Sama Dengan Sebab-Akibat
Harga saham dan harga mata uang kripto mungkin naik dan turun pada saat yang bersamaan. Tapi itu tidak berarti bahwa kedua aset itu berkorelasi. Waspadalah terhadap merancang aturan yang "berfungsi", tetapi tidak masuk akal.
2. Berlatih Kontinuitas dalam Pengujian
Pasar saham dalam fluks konstan. Semuanya selalu bergerak dan berubah dari minggu ke minggu dan hari ke hari. Seiring berjalannya waktu, data baru akan muncul. Anda harus terus menguji hipotesis lama Anda dan membentuk yang baru.
3. Identifikasi Metrik Utama Anda
Perspektif yang lebih relevan yang Anda miliki tentang hipotesis tertentu, semakin baik Anda dapat menganalisisnya. Cobalah untuk mengidentifikasi sejumlah indikator dan metrik yang akan memberi Anda perspektif yang menyeluruh.
4. Beradaptasi
Terkadang hasil backtesting Anda akan mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan strategi trading Anda saat ini. Atau, acara yang masuk dapat membuat aturan yang sebelumnya berhasil diperdebatkan. Terkadang strategi kemenangan menjadi usang dan penting untuk mengetahui kapan harus beradaptasi.
5. Pertimbangkan Semua Biaya Perdagangan
Pastikan bahwa perangkat lunak backtesting Anda telah memperhitungkan semua komisi dan biaya perdagangan. Beberapa mungkin tampak tidak penting, tetapi mereka dapat bertambah seiring waktu dan memengaruhi hasil hipotesis Anda.
Jika Anda hanya memperdagangkan saham dan ETF dengan salah satu dari broker diskon teratas, Anda mungkin memiliki sedikit atau tanpa biaya perdagangan. Namun, kebanyakan pedagang opsi akan tetap memiliki biaya per kontrak yang perlu dipertimbangkan. Dan hampir semua pedagang kripto akan memiliki biaya juga, bahkan jika itu hanya terjadi secara tidak langsung melalui spread.
6. Waspadai Bias Konfirmasi
Kita hidup di bawah longsoran data yang konstan. Kelemahan dari ini adalah bahwa kita biasanya dapat menemukan data untuk mendukung hampir semua ide yang kita buat. Pastikan Anda se-inklusif mungkin dengan semua skenario yang mungkin, bukan hanya skenario yang mendukung tesis Anda.
Baca lebih lanjut>> Bagaimana Menghindari Investasi Emosional
Alternatif Backtesting
Seperti disebutkan sebelumnya, kemampuan beradaptasi dan banyak informasi sangat membantu dalam meningkatkan keakuratan hasil dan keberhasilan strategi Anda. Dengan pemikiran ini, berikut adalah beberapa alternatif untuk backtesting yang layak dipertimbangkan.
Pengujian Performa Maju
Juga dikenal sebagai perdagangan kertas, pengujian kinerja ke depan memungkinkan pedagang untuk mensimulasikan perdagangan waktu nyata di pasar langsung. Dengan cara ini seorang pedagang dapat menguji strategi terhadap kondisi saat ini tanpa mempertaruhkan modal apapun. Agar jenis pengujian ini akurat, Anda harus benar-benar mengikuti logika sistem Anda dan tidak menyimpang.
Terkait>> Perdagangan Kertas: Pengalaman Berinvestasi Tanpa Risiko Sebenarnya
Analisis Skenario
Analisis skenario menggunakan data hipotetis daripada data nyata historis untuk menguji hipotesis. Misalnya, Anda dapat mensimulasikan perubahan spesifik apa yang akan mengikuti perubahan suku bunga. Ini juga merupakan cara yang solid untuk memperkirakan perubahan nilai portofolio terhadap kejadian mendadak, atau bersiaplah untuk kondisi yang tidak menguntungkan.
Alat Backtesting Teratas
Untungnya, ada lebih banyak alat untuk membantu pedagang dengan backtesting daripada sebelumnya. Di bawah ini adalah daftar beberapa perangkat lunak backtesting terbaik yang dapat Anda temukan untuk menganalisis ide perdagangan.
| Alat Backtesting | Terbaik untuk |
|---|---|
| Tampilan Perdagangan | Memulai secara gratis |
| Ide Dagang | Fitur yang sepenuhnya otomatis |
| TrenLaba-Laba | pemula |
| MetaStock | Fitur tambahan di luar backtesting |
| NinjaTrader | Pedagang berjangka |
Tampilan Perdagangan— Dengan lebih dari 200 juta kunjungan bulanan, TradingView adalah salah satu komunitas perdagangan paling terkenal di dunia. Pengguna suka bahwa banyak fiturnya dapat diakses secara gratis. Namun, akses ke strategi yang lebih canggih akan membutuhkan biaya tambahan. Baca ulasan lengkap kami tentang TradingView di sini.
Ide Dagang— TradeIdeas menawarkan alat otomatisasi yang memungkinkan pengguna menguji ide perdagangan tertentu dalam kondisi baru. Tetapi Anda harus membeli langganan premium jika Anda ingin mengakses fungsi backtesting OddsMaker. TradeIdeas memiliki backtesting peringatan saham berbasis acara yang sangat baik. Tidak diperlukan keterampilan pemrograman.
TrenLaba-Laba— Fitur backtesting TrendSpider didasarkan pada antarmuka yang sangat visual tanpa mengorbankan kemampuan. TrendSpider memiliki lebih dari 20 tahun data historis pada kerangka waktu harian mereka, ditambah data intraday. Hasil direpresentasikan dalam bagan yang memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi kinerja teratas dan terbawah.
MetaStock— MetaStock menggabungkan fitur pemindaian, pengujian ulang, dan peramalan lanjutan. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan backtest strategi pada satu instrumen dan seluruh pasar. Hasil backtesting relatif mudah dipahami karena sifat visualnya.
NinjaTrader — NinjaTrader didasarkan pada bahasa pemrograman C#. Perangkat lunak ini memiliki fungsionalitas luar biasa dan koleksi ekstensif feed historis, ribuan aplikasi pihak ketiga, dan add-on.
Intinya
Pengetahuan adalah kekuatan dan ini berlaku terutama di dunia perdagangan. Berita baiknya adalah ada banyak alat yang ada saat ini untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan melalui backtesting.
Meskipun berdagang di pasar bisa terasa seperti melempar dadu bagi banyak orang, menganalisis data dengan rajin dapat membantu meningkatkan peluang Anda. Untuk lebih banyak ide tentang menemukan strategi yang tepat untuk Anda, baca kumpulan strategi investasi terbaik kami.
Penafian: Konten yang disajikan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, pajak, hukum, atau profesional. Jika ada sekuritas yang disebutkan dalam konten, penulis dapat memegang posisi di sekuritas yang disebutkan. Konten disediakan 'sebagaimana adanya' tanpa pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat.
Jay Wu, CFA®, memiliki lebih dari satu dekade pengalaman keuangan yang mencakup manajemen aset, restrukturisasi, dan perbankan investasi. Dia memulai Money Knock ( https://moneyknock.com) untuk membantu pembaca menavigasi seluk-beluk berbagai topik terkait investasi dan keuangan pribadi.
- Situs web