Najpametniji trgovci znaju da je tajna uspjeha ponovljiva i uspješna strategija trgovanja. Međutim, to nije lak zadatak jer se dinamika tržišta stalno mijenja. Uspješna strategija trgovanja danas vam možda neće poslužiti u budućnosti ako informacije nisu zaštićene ili ako se tržišni uvjeti promijene.
Uz to rečeno, otkrivanje profitabilne strategije može se stvarno isplatiti. Jedan od načina za testiranje potencijalne profitabilnosti strategije trgovanja je analiziranje njezinog povijesnog učinka. Ovo je poznato kao backtesting.
Budući da se backtesting temelji na analizi i simulaciji povijesnih informacija, mogao bi uvelike pomoći u pronalaženju uspješne strategije koja je podržana znanošću i podacima. Evo detaljnijeg pogleda kako to radi.
Kratka verzija
- Backtesting pomaže investitorima da analiziraju i ponavljaju prošle uspjehe dok eliminiraju čimbenike koji pridonose prošlim neuspjesima.
- Ulagači obično testiraju specijaliziranim softverom za backtesting ili se savjetuju s programerom za backtesting.
- Mjerni podaci za koje investitori testiraju uključuju: volatilnost, prosječne vrijednosti, neto dobit ili gubitak, povrate prilagođene riziku i još mnogo toga.
- Razumijevanje određenih upozorenja tržišta i navika ulagača – poput pristranosti potvrde, promjena tržišnih uvjeta i još mnogo toga – pomaže ulagačima da usavrše i poboljšaju svoje strategije tijekom vremena.
Sve o analizi>> Tehnička analiza vs. Temeljna analiza
Što je Backtesting?
Backtesting omogućuje trgovcima da simuliraju hipotetske trgovine u odnosu na povijesne podatke kako bi testirali i usavršili svoju strategiju trgovanja. Cilj backtestinga je procijeniti relativnu učinkovitost strategije ili modela da su se koristili u prošlosti.
U teoriji, backtesting omogućuje trgovcima da ponove prošle uspješne trgovine (pod pretpostavkom da tržišni uvjeti ostanu dosljedni), dok kalibriraju ili eliminiraju one koji nisu uspjeli. Stoga, svaka strategija trgovanja koja se može kvantificirati i izvršiti može biti potencijalni kandidat za backtesting.
Kako funkcionira backtesting?
Kada investitor ima ideju o trgovanju koju želi provjeriti, obično koristi backtesting softver ili se posavjetujte s kvalificiranim programerom kako biste tu ideju pretvorili u nešto što se može provjeriti putem koda.
Mjerni podaci koji su uobičajeni u backtestiranju uključuju:
- Mjere volatilnosti
- Razni prosjeci
- Neto dobit ili gubitak
- Izlaganja
- Omjeri
- Godišnji povrat
- Prinosi prilagođeni riziku.
Korisnici bi trebali biti u mogućnosti pokrenuti backtest na različitim skupovima podataka. To omogućuje trgovcu da unese nove korisnički definirane varijable u odnosu na različite mjere backtestinga, prilagođavajući ih kako bi pronašli optimizirana strategija.
Za programere je važno govoriti vlasnički jezik trgovačke platforme. Programer će kodirati simulaciju koja uzima u obzir povijesne podatke iz različitih financijskih instrumenata (dionice, obveznice, itd.) i korisnički definirane unose.
Srećom, postoji mnogo softverskih programa koji eliminiraju potrebu za traženjem neovisnog programera koji će vam pomoći s testiranjem.
Savjeti za učinkovito backtesting
Backtesting može biti vrlo učinkovita metoda za utvrđivanje vaših financijskih teorija i testiranje vaših strategija trgovanja. Ali zapamtite - ljudi dizajniraju backtestove. To znači da su podložni psihološkim predrasudama. Evo kako maksimizirati prednosti backtestiranja, a minimizirati rizike.
1. Zapamtite da korelacija nije jednaka uzročnosti
Cijena dionice i cijena kriptovalute mogu istovremeno rasti i pasti. Ali to ne znači nužno da ta dva sredstva jesu korelirani. Čuvajte se smišljanja pravila koja "rade", ali nemaju zdrav razum.
2. Vježbajte kontinuitet u testiranju
Burza je u stalnom kretanju. Sve se uvijek kreće i mijenja iz tjedna u tjedan i iz dana u dan. Kako vrijeme ide naprijed, pojavit će se novi podaci. Morat ćete kontinuirano testirati svoje stare hipoteze i stvarati nove.
3. Identificirajte svoje ključne metrike
Što je relevantnija perspektiva na određenu hipotezu, to je bolje možete analizirati. Pokušajte identificirati brojne pokazatelje i metrike koji će vam dati dobro zaokruženu perspektivu.
4. Budite prilagodljivi
Ponekad će vaši rezultati testiranja otkriti da nešto nije u redu s vašom trenutnom strategijom trgovanja. Alternativno, dolazeći događaji mogu učiniti spornim prethodno uspješna pravila. Ponekad pobjedničke strategije zastare i važno je znati kada se prilagoditi.
5. Uzmite u obzir sve troškove trgovanja
Budite sigurni da je vaš softver za backtesting uračunao sve provizije i naknade za trgovanje. Neki se mogu činiti beznačajnima, ali se s vremenom mogu zbrajati i utjecati na rezultate vaše hipoteze.
Ako samo trgujete dionicama i ETF-ovima s jednim od vrhunski brokeri za popuste, možda ćete imati male ili nikakve trgovinske troškove. Međutim, većina trgovci opcijama i dalje će imati naknade po ugovoru koje treba uzeti u obzir. I praktički sve kripto trgovci također će imati troškove, čak i ako su nastali samo neizravno kroz širenje.
6. Čuvajte se pristranosti potvrde
Živimo ispod stalne lavine podataka. Loša strana ovoga je što obično možemo pronaći podatke koji podržavaju gotovo svaku ideju koju smislimo. Pobrinite se da što više uključujete sve moguće scenarije, a ne samo scenarije koji podržavaju vašu tezu.
Pročitajte više>> Kako izbjeći emocionalno ulaganje
Alternative za backtesting
Kao što je ranije navedeno, prilagodljivost i obilje informacija uvelike doprinose poboljšanju točnosti vaših rezultata i uspjeha vaše strategije. Imajući to na umu, evo nekoliko alternativa za backtesting koje vrijedi razmotriti.
Naprijed testiranje performansi
Također poznato kao trgovanje na papiru, testiranje performansi unaprijed omogućuje trgovcima da simuliraju trgovanje u stvarnom vremenu na živom tržištu. Na taj način trgovac može testirati strategiju u odnosu na trenutne uvjete bez rizika od bilo kakvog kapitala. Da bi ova vrsta testiranja bila točna, morate strogo slijediti logiku svog sustava i ne odstupati.
Povezano>> Trgovanje papirom: doživite ulaganje bez ikakvog stvarnog rizika
Analiza scenarija
Analiza scenarija koristi hipotetske podatke, a ne povijesne stvarne podatke za testiranje hipoteze. Na primjer, možete simulirati koje bi specifične promjene uslijedile nakon promjene kamatnih stopa. To je također dobar način za procjenu promjena u vrijednosti portfelja u odnosu na iznenadne događaje, ili pripremiti se za nepovoljne uvjete.
Najbolji alati za backtesting
Srećom, postoji više alata koji će trgovcima pomoći u testiranju natrag nego ikada prije. Ispod je popis nekih od najboljih softvera za backtesting koje možete pronaći za analizu trgovačkih ideja.
| Alati za backtesting | Najbolje za |
|---|---|
| TradingView | Početak rada besplatno |
| TradeIdeas | Potpuno automatizirane značajke |
| TrendSpider | Početnici |
| MetaStock | Dodatne značajke izvan testiranja natrag |
| NinjaTrader | Terminski trgovci |
TradingView— S više od 200 milijuna mjesečnih posjeta, TradingView je jedna od najpoznatijih trgovačkih zajednica na svijetu. Korisnici vole što su mnoge njegove značajke dostupne besplatno. Međutim, pristup sofisticiranijim strategijama koštat će dodatno. Ovdje pročitajte našu cjelovitu recenziju TradingViewa.
TradeIdeas— TradeIdeas nudi alate za automatizaciju koji korisnicima omogućuju testiranje specifičnih trgovačkih ideja u novim uvjetima. No, morat ćete kupiti premium pretplatu ako želite pristupiti njegovoj OddsMaker funkcionalnosti za backtesting. TradeIdeas ima izvrsno testiranje upozorenja o dionicama temeljeno na događajima. Nisu potrebne vještine programiranja.
TrendSpider— TrendSpiderove značajke backtestinga temelje se na vrlo vizualnom sučelju bez žrtvovanja mogućnosti. TrendSpider ima više od 20 godina povijesnih podataka o njihovom dnevnom vremenskom okviru, plus unutardnevne podatke. Rezultati su predstavljeni u grafikonima što korisnicima olakšava prepoznavanje najboljih i najnižih izvođača.
MetaStock— MetaStock kombinira napredne značajke skeniranja, testiranja i predviđanja. Omogućuje korisnicima da testiraju strategije na jednom instrumentu i na cijelim tržištima. Rezultati testiranja unazad relativno su lako razumljivi zbog njihove vizualne prirode.
NinjaTrader — NinjaTrader se temelji na programskom jeziku C#. Ovaj softver ima izvrsnu funkcionalnost i opsežnu kolekciju povijesnih sažetaka, tisuće aplikacija trećih strana i dodataka.
Poanta
Znanje je moć i to posebno vrijedi u trgovačkom svijetu. Dobra vijest je da danas postoji mnogo postojećih alata koji će vam pomoći da steknete znanje kroz backtesting.
Iako trgovanje na tržištu za mnoge može izgledati kao bacanje kocke, marljiva analiza podataka može vam pomoći da poboljšate svoje izglede. Za više ideja o pronalaženju prave strategije za vas, pročitajte naš pregled najboljih strategija ulaganja.
Odricanje od odgovornosti: Predstavljeni sadržaj je samo u informativne svrhe i ne predstavlja financijski, investicijski, porezni, pravni ili profesionalni savjet. Ako su u sadržaju spomenuti vrijednosni papiri, autor može biti na radnim mjestima u navedenim vrijednosnim papirima. Sadržaj se pruža 'kako jest' bez ikakvih izjava ili jamstava, izričitih ili impliciranih.
Jay Wu, CFA®, ima više od desetljeća financijskog iskustva u upravljanju imovinom, restrukturiranju i investicijskom bankarstvu. Pokrenuo je Money Knock ( https://moneyknock.com) pomoći čitateljima da se kreću kroz zamršenosti različitih tema povezanih s ulaganjima i osobnim financijama.
- Web stranica