सबसे जानकार व्यापारियों को पता है कि सफलता का रहस्य एक दोहराने योग्य और सफल व्यापारिक रणनीति है। हालाँकि, यह एक आसान काम नहीं है क्योंकि बाजार की गतिशीलता लगातार बदल रही है। यदि जानकारी को मालिकाना नहीं रखा जाता है या बाजार की स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो आज एक सफल ट्रेडिंग रणनीति भविष्य में आपकी सेवा नहीं कर सकती है।
इसके साथ ही, एक लाभदायक रणनीति की खोज वास्तव में भुगतान कर सकती है। एक व्यापारिक रणनीति की संभावित लाभप्रदता का परीक्षण करने का एक तरीका यह विश्लेषण करना है कि यह ऐतिहासिक रूप से कैसा प्रदर्शन करेगा। इसे बैकटेस्टिंग के रूप में जाना जाता है।
चूंकि बैकटेस्टिंग ऐतिहासिक जानकारी के विश्लेषण और अनुकरण पर आधारित है, यह विज्ञान और डेटा द्वारा समर्थित एक सफल रणनीति खोजने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। यह कैसे काम करता है, इस पर करीब से नज़र डालें।
लघु संस्करण
- पिछली विफलताओं में योगदान करने वाले कारकों को समाप्त करते हुए बैकटेस्टिंग निवेशकों को पिछली सफलताओं का विश्लेषण और दोहराने में मदद करता है।
- आमतौर पर, निवेशक विशेष बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर के साथ बैकटेस्ट करते हैं या बैकटेस्टिंग प्रोग्रामर से परामर्श करते हैं।
- मेट्रिक्स जिनके लिए निवेशक बैकटेस्ट करते हैं उनमें शामिल हैं: अस्थिरता, औसत, शुद्ध लाभ या हानि, जोखिम-समायोजित रिटर्न और बहुत कुछ।
- बाजार और निवेशक की आदतों की कुछ चेतावनियों को समझना - जैसे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, बाजार की स्थिति बदलना और बहुत कुछ - निवेशकों को समय के साथ अपनी रणनीतियों को परिष्कृत और बेहतर बनाने में मदद करता है।
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बैकटेस्टिंग क्या है?
बैकटेस्टिंग व्यापारियों को उनकी ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण और सुधार करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ काल्पनिक ट्रेडों का अनुकरण करने की अनुमति देता है। बैकटेस्टिंग का लक्ष्य किसी रणनीति या मॉडल के सापेक्ष प्रदर्शन का अनुमान लगाना है, जिसका उपयोग अतीत में किया गया था.
सिद्धांत रूप में, बैकटेस्टिंग व्यापारियों को पिछले सफल ट्रेडों को दोहराने की अनुमति देता है (यह मानते हुए कि बाजार की स्थिति लगातार बनी हुई है), जबकि जो विफल हो गए हैं उन्हें कैलिब्रेट या समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, मात्रात्मक और निष्पादन योग्य कोई भी व्यापारिक रणनीति बैकटेस्टिंग के लिए संभावित उम्मीदवार हो सकती है।
बैकटेस्टिंग कैसे काम करता है?
जब किसी निवेशक के पास एक व्यापारिक विचार होता है कि वे बैकटेस्ट करना चाहते हैं, तो वे आम तौर पर बैकटेस्टिंग का उपयोग करते हैं उस विचार को किसी परीक्षण योग्य चीज़ में बदलने के लिए सॉफ़्टवेयर या किसी योग्य प्रोग्रामर से परामर्श करें कोड के माध्यम से।
बैकटेस्टिंग में जो मेट्रिक्स आम हैं उनमें शामिल हैं:
- अस्थिरता उपाय
- विभिन्न औसत
- शुद्ध लाभ या हानि
- निवेश जोखिम
- अनुपात
- वार्षिक रिटर्न
- जोखिम-समायोजित रिटर्न।
उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डेटासेट में बैकटेस्ट चलाने में सक्षम होना चाहिए। यह व्यापारी को विभिन्न बैकटेस्टिंग उपायों के खिलाफ नए उपयोगकर्ता-परिभाषित चर इनपुट करने की अनुमति देता है, उन्हें खोजने के लिए ट्वीक करता है अनुकूलित रणनीति.
प्रोग्रामर्स के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मालिकाना भाषा बोलना महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामर एक सिमुलेशन को कोड करेगा जो विभिन्न वित्तीय साधनों (स्टॉक, बॉन्ड, आदि) और उपयोगकर्ता-परिभाषित इनपुट से ऐतिहासिक डेटा में कारक है।
सौभाग्य से, वहाँ बहुत सारे सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम हैं जो बैकटेस्टिंग में आपकी सहायता करने के लिए एक स्वतंत्र प्रोग्रामर खोजने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।
प्रभावी बैकटेस्टिंग के लिए टिप्स
बैकटेस्टिंग आपके वित्तीय सिद्धांतों को बाहर निकालने और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन याद रखें - मनुष्य बैकटेस्ट डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है कि वे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों के लिए अतिसंवेदनशील हैं। जोखिमों को कम करते हुए बैकटेस्टिंग के लाभों को अधिकतम करने का तरीका यहां दिया गया है।
1. याद रखें कि सहसंबंध समान कार्य-कारण नहीं है
एक स्टॉक की कीमत और एक क्रिप्टोकुरेंसी की कीमत एक ही समय में बढ़ और गिर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो संपत्तियां हैं सहसंबद्ध. नियमों को तैयार करने से सावधान रहें जो "काम करते हैं", लेकिन सामान्य ज्ञान नहीं बनाते हैं।
2. परीक्षण में निरंतरता का अभ्यास करें
शेयर बाजार लगातार प्रवाह में है। हर चीज हमेशा चलती रहती है और सप्ताह से सप्ताह और दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, नए डेटा सामने आएंगे। आपको अपनी पुरानी परिकल्पनाओं का लगातार परीक्षण करना होगा और नई परिकल्पनाएँ बनानी होंगी।
3. अपने प्रमुख मेट्रिक्स की पहचान करें
किसी विशेष परिकल्पना पर आपके पास जितना अधिक प्रासंगिक दृष्टिकोण होगा, आप उसका विश्लेषण उतना ही बेहतर कर पाएंगे। ऐसे कई संकेतकों और मेट्रिक्स की पहचान करने का प्रयास करें जो आपको एक पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेंगे।
4. अनुकूलनीय बनें
कभी-कभी आपके बैकटेस्टिंग परिणाम से पता चलता है कि आपकी मौजूदा ट्रेडिंग रणनीति में कुछ गड़बड़ है। वैकल्पिक रूप से, आने वाली घटनाएं पहले के सफल नियमों को विवादास्पद बना सकती हैं। कभी-कभी जीतने की रणनीतियां अप्रचलित हो जाती हैं और यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब अनुकूलन करना है।
5. सभी ट्रेडिंग लागतों पर विचार करें
सुनिश्चित करें कि आपके बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर में सभी ट्रेडिंग कमीशन और शुल्क शामिल हैं। कुछ महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन वे समय के साथ जुड़ सकते हैं और आपकी परिकल्पना के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
यदि आप इनमें से किसी एक के साथ केवल स्टॉक और ईटीएफ का व्यापार कर रहे हैं शीर्ष छूट दलाल, आपके पास बहुत कम या कोई व्यापार लागत नहीं हो सकती है। हालांकि, अधिकांश विकल्प व्यापारी अभी भी प्रति अनुबंध शुल्क होगा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। और वस्तुतः सभी क्रिप्टो व्यापारी लागतें भी होंगी, भले ही वे केवल परोक्ष रूप से एक प्रसार के माध्यम से खर्च की गई हों।
6. पुष्टिकरण पूर्वाग्रह से सावधान रहें
हम डेटा के निरंतर हिमस्खलन के नीचे रहते हैं। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि हम आम तौर पर हमारे द्वारा गढ़े गए किसी भी विचार का समर्थन करने के लिए डेटा ढूंढ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी संभावित परिदृश्यों में यथासंभव समावेशी हैं, न कि केवल वे परिदृश्य जो आपकी थीसिस का समर्थन करते हैं।
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बैकटेस्टिंग विकल्प
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुकूलन क्षमता और प्रचुर मात्रा में जानकारी आपके परिणामों की सटीकता और आपकी रणनीति की सफलता में सुधार करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करती है। इसे ध्यान में रखते हुए, बैकटेस्टिंग के कुछ विकल्प यहां दिए गए हैं जो विचार करने योग्य हैं।
आगे प्रदर्शन परीक्षण
पेपर ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, फॉरवर्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग व्यापारियों को लाइव मार्केट में रीयल टाइम ट्रेडिंग का अनुकरण करने की अनुमति देता है। इस तरह एक व्यापारी किसी भी पूंजी को जोखिम में डाले बिना मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ रणनीति का परीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के परीक्षण के सटीक होने के लिए, आपको अपने सिस्टम के तर्क का सख्ती से पालन करना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए।
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परिद्रश्य विश्लेषण
परिदृश्य विश्लेषण एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए ऐतिहासिक वास्तविक डेटा के बजाय काल्पनिक डेटा का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, आप अनुकरण कर सकते हैं कि ब्याज दरों में बदलाव के बाद कौन से विशिष्ट परिवर्तन होंगे। यह अचानक होने वाली घटनाओं के मुकाबले पोर्टफोलियो के मूल्य में बदलाव का अनुमान लगाने का एक ठोस तरीका है, या प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहें.
शीर्ष बैकटेस्टिंग टूल
सौभाग्य से, व्यापारियों को पहले से कहीं अधिक बैकटेस्टिंग में मदद करने के लिए अधिक उपकरण हैं। नीचे कुछ बेहतरीन बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर की सूची दी गई है जिन्हें आप व्यापारिक विचारों का विश्लेषण करने के लिए पा सकते हैं।
| बैकटेस्टिंग टूल्स | के लिए सबसे अच्छा |
|---|---|
| ट्रेडिंग व्यू | मुफ़्त में शुरुआत करना |
| व्यापार विचार | पूरी तरह से स्वचालित विशेषताएं |
| ट्रेंडस्पाइडर | शुरुआती |
| मेटास्टॉक | बैकटेस्टिंग से परे अतिरिक्त सुविधाएं |
| निंजा ट्रेडर | वायदा व्यापारी |
ट्रेडिंग व्यू- 200 मिलियन से अधिक मासिक विज़िट के साथ, TradingView दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक समुदायों में से एक है। उपयोगकर्ताओं को यह पसंद है कि इसकी कई सुविधाएँ मुफ्त में उपलब्ध हैं। हालांकि, अधिक परिष्कृत रणनीतियों तक पहुंच अतिरिक्त खर्च होगी। ट्रेडिंग व्यू की हमारी पूरी समीक्षा यहां पढ़ें।
व्यापार विचार- TradeIdeas स्वचालन उपकरण प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को नई परिस्थितियों में विशिष्ट व्यापारिक विचारों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर आप इसकी ऑड्समेकर बैकटेस्टिंग कार्यक्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एक प्रीमियम सदस्यता खरीदनी होगी। TradeIdeas के पास स्टॉक अलर्ट का एक उत्कृष्ट ईवेंट-आधारित बैकटेस्टिंग है। कोई प्रोग्रामिंग कौशल की जरूरत नहीं है।
ट्रेंडस्पाइडर— ट्रेंडस्पाइडर की बैकटेस्टिंग विशेषताएं क्षमताओं का त्याग किए बिना अत्यधिक दृश्य इंटरफ़ेस पर आधारित हैं। TrendSpider के पास अपनी दैनिक समय सीमा पर 20 वर्षों से अधिक का ऐतिहासिक डेटा है, साथ ही इंट्राडे डेटा भी है। परिणाम चार्ट में दर्शाए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए शीर्ष और निचले प्रदर्शन करने वालों की पहचान करना आसान हो जाता है।
मेटास्टॉक- मेटास्टॉक उन्नत स्कैनिंग, बैकटेस्टिंग और पूर्वानुमान सुविधाओं को जोड़ती है। यह उपयोगकर्ताओं को एक ही उपकरण और पूरे बाजार पर रणनीतियों का बैकटेस्ट करने में सक्षम बनाता है। उनकी दृश्य प्रकृति के कारण बैकटेस्टिंग परिणाम अपेक्षाकृत आसानी से समझने योग्य होते हैं।
निंजा ट्रेडर - निन्जाट्रेडर सी# प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित है। इस सॉफ़्टवेयर में उत्कृष्ट कार्यक्षमता और ऐतिहासिक फ़ीड, हज़ारों तृतीय-पक्ष ऐप्स और ऐड-ऑन का व्यापक संग्रह है।
जमीनी स्तर
ज्ञान शक्ति है और यह व्यापारिक दुनिया में विशेष रूप से सच है। अच्छी खबर यह है कि बैकटेस्टिंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए आज कई मौजूदा उपकरण मौजूद हैं।
हालांकि बाजार में व्यापार करना कई लोगों के लिए पासा पलटने जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन डेटा का लगन से विश्लेषण करने से आपकी बाधाओं को सुधारने में मदद मिल सकती है। आपके लिए सही रणनीति खोजने के बारे में अधिक विचारों के लिए, सर्वोत्तम निवेश रणनीतियों के हमारे राउंडअप को पढ़ें.
अस्वीकरण: प्रस्तुत सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय, निवेश, कर, कानूनी या पेशेवर सलाह का गठन नहीं करती है। यदि सामग्री में किसी प्रतिभूति का उल्लेख किया गया है, तो लेखक उल्लिखित प्रतिभूतियों में पद धारण कर सकता है। सामग्री बिना किसी अभ्यावेदन या वारंटी, व्यक्त या निहित के 'जैसी है' प्रदान की जाती है।
Jay Wu, CFA® के पास परिसंपत्ति प्रबंधन, पुनर्गठन और निवेश बैंकिंग में फैले एक दशक से अधिक का वित्त अनुभव है। उन्होंने मनी नॉक ( https://moneyknock.com) पाठकों को विभिन्न निवेश और व्यक्तिगत वित्त से संबंधित विषयों की पेचीदगियों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करने के लिए।
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