Backtesting: les meilleurs moyens d'analyser vos stratégies de trading

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Les traders les plus avisés savent que le secret du succès est une stratégie de trading reproductible et réussie. Cependant, ce n'est pas une tâche facile car la dynamique du marché est en constante évolution. Une stratégie de trading réussie aujourd'hui peut ne pas vous servir à l'avenir si les informations ne sont pas confidentielles ou si les conditions du marché changent.

Cela dit, découvrir une stratégie rentable peut vraiment porter ses fruits. Une façon de tester la rentabilité potentielle d'une stratégie de trading consiste à analyser ses performances historiques. C'est ce qu'on appelle le backtesting.

Étant donné que le backtesting est basé sur l'analyse et la simulation d'informations historiques, il pourrait grandement contribuer à trouver une stratégie réussie soutenue par la science et les données. Voici un aperçu de son fonctionnement.

La version courte

  • Le backtesting aide les investisseurs à analyser et à répéter les succès passés tout en éliminant les facteurs qui contribuent aux échecs passés.
  • En règle générale, les investisseurs testent avec un logiciel de backtesting spécialisé ou consultent un programmeur de backtesting.
  • Les mesures que les investisseurs testent en arrière-plan incluent: la volatilité, les moyennes, le bénéfice ou la perte net(te), les rendements ajustés au risque et plus encore.
  • Comprendre certaines mises en garde du marché et les habitudes des investisseurs - comme le biais de confirmation, l'évolution des conditions du marché et plus encore - aide les investisseurs à affiner et à améliorer leurs stratégies au fil du temps.

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Qu'est-ce que le backtesting ?

Le backtesting permet aux traders de simuler des transactions hypothétiques par rapport à des données historiques afin de tester et d'affiner leur stratégie de trading. Le but du backtesting est d'estimer la performance relative d'une stratégie ou d'un modèle s'il avait été utilisé dans le passé.

En théorie, le backtesting permet aux traders de répéter les transactions réussies passées (en supposant que les conditions du marché restent cohérentes), tout en calibrant ou en éliminant celles qui ont échoué. Par conséquent, toute stratégie de trading quantifiable et exécutable peut être un candidat potentiel pour le backtesting.

Comment fonctionne le backtesting ?

Lorsqu'un investisseur a une idée de trading qu'il souhaite backtester, il utilise généralement le backtesting logiciel ou consultez un programmeur qualifié pour transformer cette idée en quelque chose de testable à travers le code.

Les métriques courantes dans le backtesting incluent :

  • Mesures de volatilité
  • Diverses moyennes
  • Bénéfice ou perte net
  • Expositions
  • Rapports
  • Rendement annualisé
  • Rendements ajustés au risque.

Les utilisateurs doivent pouvoir exécuter un backtest sur différents ensembles de données. Cela permet au trader de saisir de nouvelles variables définies par l'utilisateur par rapport à différentes mesures de backtesting, en les ajustant pour trouver un stratégie optimisée.

Pour les programmeurs, il est important de parler le langage propriétaire de la plateforme de trading. Le programmeur codera une simulation qui prend en compte les données historiques de divers instruments financiers (actions, obligations, etc.) et les entrées définies par l'utilisateur.

Heureusement, il existe de nombreux logiciels qui éliminent le besoin de trouver un programmeur indépendant pour vous aider avec le backtesting.

Conseils pour un backtesting efficace

Le backtesting peut être une méthode très efficace pour étoffer vos théories financières et tester vos stratégies de trading. Mais rappelez-vous - les humains conçoivent des backtests. Cela signifie qu'ils sont sensibles aux préjugés psychologiques. Voici comment maximiser les avantages du backtesting tout en minimisant les risques.

1. Rappelez-vous que la corrélation n'est pas égale à la causalité

Le prix d'une action et le prix d'une crypto-monnaie peuvent augmenter et baisser en même temps. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les deux actifs sont corrélé. Méfiez-vous de l'élaboration de règles qui "fonctionnent", mais qui n'ont pas de bon sens.

2. Continuité de la pratique dans les tests

Le marché boursier est en constante évolution. Tout est toujours en mouvement et change de semaine en semaine et de jour en jour. Au fil du temps, de nouvelles données apparaîtront. Vous devrez continuellement tester vos anciennes hypothèses et en formuler de nouvelles.

3. Identifiez vos indicateurs clés

Plus vous avez une perspective pertinente sur une hypothèse particulière, mieux vous pouvez l'analyser. Essayez d'identifier un certain nombre d'indicateurs et de mesures qui vous donneront une perspective complète.

4. Soyez adaptable

Parfois, vos résultats de backtesting révéleront que quelque chose ne va pas avec votre stratégie de trading actuelle. Alternativement, les événements entrants peuvent rendre inutiles des règles précédemment réussies. Parfois, les stratégies gagnantes deviennent obsolètes et il est important de savoir quand s'adapter.

5. Considérez tous les coûts de négociation

Assurez-vous que votre logiciel de backtesting a pris en compte toutes les commissions et tous les frais de négociation. Certains peuvent sembler insignifiants, mais ils peuvent s'accumuler avec le temps et affecter les résultats de votre hypothèse.

Si vous ne négociez que des actions et des FNB avec l'un des meilleurs courtiers à escompte, vous pouvez avoir peu ou pas de frais commerciaux. Cependant, la plupart commerçants d'options aura toujours des frais par contrat qui doivent être pris en compte. Et pratiquement tout commerçants de crypto aura également des coûts, même s'ils ne sont engagés qu'indirectement par le biais d'un spread.

6. Attention au biais de confirmation

Nous vivons sous une avalanche constante de données. L'inconvénient est que nous pouvons généralement trouver les données pour soutenir à peu près n'importe quelle idée que nous concoctons. Assurez-vous d'être aussi inclusif que possible de tous les scénarios possibles, et pas seulement des scénarios qui soutiennent votre thèse.

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Alternatives de backtesting

Comme indiqué précédemment, l'adaptabilité et l'abondance d'informations contribuent grandement à améliorer la précision de vos résultats et le succès de votre stratégie. Dans cet esprit, voici quelques alternatives au backtesting qui méritent d'être envisagées.

Tests de performance avancés

Également connu sous le nom de trading sur papier, le test de performance à terme permet aux traders de simuler le trading en temps réel sur un marché en direct. De cette façon, un trader peut tester une stratégie par rapport aux conditions actuelles sans risquer de capital. Pour que ce type de test soit précis, vous devez suivre strictement la logique de votre système et ne pas dévier.

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Analyse du scénario

L'analyse de scénarios utilise des données hypothétiques plutôt que des données réelles historiques pour tester une hypothèse. Par exemple, vous pouvez simuler les changements spécifiques qui suivraient une modification des taux d'intérêt. C'est aussi un bon moyen d'estimer les variations de la valeur d'un portefeuille par rapport à des événements soudains, ou se préparer à des conditions défavorables.

Meilleurs outils de backtesting

Heureusement, il existe plus d'outils que jamais pour aider les traders à effectuer des backtests. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des meilleurs logiciels de backtesting que vous pouvez trouver pour analyser les idées commerciales.

Outils de backtesting Meilleur pour
TradingView Commencer gratuitement
Idées commerciales Fonctionnalités entièrement automatisées
TrendSpider Débutants
MetaStock Fonctionnalités supplémentaires au-delà du backtesting
Ninja Trader Négociateurs de contrats à terme

TradingView— Avec plus de 200 millions de visites mensuelles, TradingView est l'une des communautés commerciales les plus connues au monde. Les utilisateurs apprécient que nombre de ses fonctionnalités soient accessibles gratuitement. Cependant, l'accès à des stratégies plus sophistiquées coûtera plus cher. Lisez notre examen complet de TradingView ici.

Idées commerciales— TradeIdeas propose des outils d'automatisation qui permettent aux utilisateurs de tester des idées commerciales spécifiques dans de nouvelles conditions. Mais vous devrez acheter un abonnement premium si vous souhaitez accéder à sa fonctionnalité de backtest OddsMaker. TradeIdeas dispose d'un excellent backtesting événementiel des alertes boursières. Aucune compétence en programmation nécessaire.

TrendSpider— Les fonctionnalités de backtesting de TrendSpider sont basées sur une interface très visuelle sans sacrifier les capacités. TrendSpider dispose de plus de 20 ans de données historiques sur leur période quotidienne, ainsi que de données intrajournalières. Les résultats sont représentés dans des graphiques, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier facilement les meilleurs et les moins performants.

MetaStock— MetaStock combine des fonctionnalités avancées d'analyse, de backtesting et de prévision. Il permet aux utilisateurs de backtester des stratégies sur un seul instrument et sur des marchés entiers. Les résultats du backtesting sont relativement faciles à comprendre en raison de leur nature visuelle.

Ninja Trader — NinjaTrader est basé sur le langage de programmation C#. Ce logiciel possède d'excellentes fonctionnalités et une vaste collection de flux historiques, des milliers d'applications tierces et des modules complémentaires.

Conclusion

La connaissance est le pouvoir et cela est particulièrement vrai dans le monde du commerce. La bonne nouvelle est qu'il existe aujourd'hui de nombreux outils pour vous aider à acquérir des connaissances grâce au backtesting.

Bien que le trading sur le marché puisse sembler un peu comme lancer les dés pour beaucoup, une analyse diligente des données peut aider à améliorer vos chances. Pour plus d'idées sur la façon de trouver la bonne stratégie pour vous, lisez notre tour d'horizon des meilleures stratégies d'investissement.


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Jay Wu, CFA®

Jay Wu, CFA®, a plus d'une décennie d'expérience en finance couvrant la gestion d'actifs, la restructuration et la banque d'investissement. Il a commencé Money Knock ( https://moneyknock.com) pour aider les lecteurs à naviguer à travers les subtilités de divers sujets liés aux investissements et aux finances personnelles.

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