Backtesting: أفضل الطرق لتحليل استراتيجيات التداول الخاصة بك

يعرف أمهر المتداولين أن سر النجاح يكمن في إستراتيجية تداول ناجحة وقابلة للتكرار. ومع ذلك ، فهي ليست مهمة سهلة لأن ديناميكيات السوق تتغير باستمرار. قد لا تخدمك استراتيجية التداول الناجحة اليوم في المستقبل إذا لم يتم الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة أو إذا تغيرت ظروف السوق.

مع ذلك ، فإن اكتشاف استراتيجية مربحة يمكن أن يؤتي ثماره حقًا. تتمثل إحدى طرق اختبار الربحية المحتملة لإستراتيجية التداول في تحليل كيفية أدائها تاريخيًا. هذا هو المعروف باسم backtesting.

نظرًا لأن الاختبار العكسي يعتمد على تحليل ومحاكاة المعلومات التاريخية ، فقد يقطع شوطًا طويلاً في إيجاد استراتيجية ناجحة مدعومة بالعلوم والبيانات. وإليك نظرة فاحصة على كيفية عملها.

كل شيء عن التحليل>> التحليل الفني مقابل. التحليل الأساسي

ما هو الاختبار الرجعي؟

يسمح Backtesting للمتداولين بمحاكاة الصفقات الافتراضية مقابل البيانات التاريخية من أجل اختبار استراتيجية التداول الخاصة بهم وصقلها. الهدف من الاختبار العكسي هو تقدير الأداء النسبي لاستراتيجية أو نموذج لو تم استخدامه في الماضي.

من الناحية النظرية ، يسمح الاختبار العكسي للمتداولين بتكرار التداولات الناجحة السابقة (بافتراض أن ظروف السوق تظل متسقة) ، مع معايرة أو التخلص من الصفقات التي فشلت. لذلك ، فإن أي استراتيجية تداول قابلة للقياس الكمي والتنفيذية يمكن أن تكون مرشحًا محتملًا للاختبار العكسي.

كيف يعمل الاختبار الخلفي؟

عندما يكون لدى المستثمر فكرة تداول يريد إجراء اختبار رجعي لها ، فإنه يستخدم عادةً الاختبار العكسي برنامج أو استشارة مبرمج مؤهل لتحويل هذه الفكرة إلى شيء قابل للاختبار من خلال الكود.

تشمل المقاييس الشائعة في الاختبار الخلفي ما يلي:

• مقاييس التقلب
• متوسطات مختلفة
• صافي الربح أو الخسارة
• التعرضات
• النسب
• العائد السنوي
• العوائد المعدلة حسب المخاطر.

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إجراء اختبار عكسي عبر مجموعات بيانات مختلفة. يسمح هذا للمتداول بإدخال متغيرات جديدة محددة من قبل المستخدم مقابل إجراءات اختبار رجعي مختلفة ، وتعديلها لإيجاد استراتيجية محسّنة.

بالنسبة للمبرمجين ، من المهم التحدث بلغة الملكية الخاصة بمنصة التداول. سيقوم المبرمج بتشفير محاكاة تأخذ في الاعتبار البيانات التاريخية من الأدوات المالية المختلفة (الأسهم والسندات وما إلى ذلك) والمدخلات التي يحددها المستخدم.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من البرامج التي تلغي الحاجة إلى العثور على مبرمج مستقل لمساعدتك في الاختبار العكسي.

نصائح للاختبار الرجعي الفعال

يمكن أن يكون الاختبار الخلفي طريقة فعالة للغاية لتوضيح نظرياتك المالية واختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك. لكن تذكر - يقوم البشر بتصميم اختبارات عكسية. هذا يعني أنهم عرضة للتحيزات النفسية. إليك كيفية تعظيم فوائد الاختبار العكسي مع تقليل المخاطر.

1. تذكر أن الارتباط لا يساوي السبب

قد يرتفع سعر السهم وسعر العملة المشفرة وينخفض ​​في نفس الوقت. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هاتين الأصلين موجودة مترابط. احذر من وضع القواعد التي "تعمل" ، لكن لا تجعلها منطقية.

2. استمرارية الممارسة في الاختبار

سوق الأسهم في تغير مستمر. كل شيء يتحرك دائمًا ويتغير من أسبوع لآخر ومن يوم لآخر. مع مرور الوقت ، ستظهر بيانات جديدة. سيتعين عليك اختبار فرضياتك القديمة باستمرار وتشكيل فرضيات جديدة.

3. تحديد المقاييس الرئيسية الخاصة بك

كلما كان لديك منظور أكثر صلة بفرضية معينة ، كان بإمكانك تحليلها بشكل أفضل. حاول تحديد عدد من المؤشرات والمقاييس التي ستمنحك منظورًا شاملاً.

4. كن قابلاً للتكيف

في بعض الأحيان ، تكشف نتائج الاختبار الخلفي الخاصة بك أن هناك شيئًا ما غير صحيح في استراتيجية التداول الحالية الخاصة بك. بدلاً من ذلك ، يمكن للأحداث الواردة أن تجعل القواعد الناجحة سابقًا موضع نقاش. في بعض الأحيان تصبح استراتيجيات الفوز عفا عليها الزمن ومن المهم معرفة متى تتكيف معها.

5. ضع في اعتبارك جميع تكاليف التداول

تأكد من أن برنامج الاختبار الخلفي الخاص بك قد احتسب جميع عمولات ورسوم التداول. قد يبدو بعضها غير مهم ، لكن يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتؤثر على نتائج فرضيتك.

إذا كنت تتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مع أحد أفضل وسطاء الخصم، قد يكون لديك القليل من تكاليف التجارة. ومع ذلك ، فإن معظم تجار الخيارات ستظل تفرض رسومًا لكل عقد يجب مراعاتها. وكل شيء تقريبًا تجار التشفير سيكون لها تكاليف أيضًا ، حتى لو تم تكبدها بشكل غير مباشر من خلال فارق النقاط.

6. احذر من الانحياز التأكيدي

نحن نعيش تحت سيل مستمر من البيانات. الجانب السلبي لهذا هو أنه يمكننا عادةً العثور على البيانات لدعم أي فكرة نقوم بتكوينها. تأكد من أنك شامل قدر الإمكان لجميع السيناريوهات الممكنة ، وليس فقط السيناريوهات التي تدعم أطروحتك.

اقرأ المزيد >> كيف تتجنب الاستثمار العاطفي

بدائل الاختبار الخلفي

كما أشرنا سابقًا ، فإن القدرة على التكيف ووفرة المعلومات تقطع شوطًا طويلاً نحو تحسين دقة نتائجك ونجاح استراتيجيتك. مع وضع ذلك في الاعتبار ، إليك بعض البدائل للاختبار الرجعي التي تستحق الدراسة.

اختبار الأداء المستقبلي

يُعرف اختبار الأداء الآجل ، المعروف أيضًا باسم التداول على الورق ، للمتداولين بمحاكاة التداول في الوقت الفعلي في السوق الحية. بهذه الطريقة يمكن للمتداول اختبار إستراتيجية مقابل الظروف الحالية دون المخاطرة بأي رأس مال. لكي يكون هذا النوع من الاختبارات دقيقًا ، يجب عليك اتباع منطق نظامك بدقة وعدم الانحراف.

متعلق ب>> تداول الورق: تجربة الاستثمار دون أي مخاطر فعلية

تحليل السيناريو

يستخدم تحليل السيناريو بيانات افتراضية بدلاً من البيانات الحقيقية التاريخية لاختبار الفرضية. على سبيل المثال ، يمكنك محاكاة التغييرات المحددة التي ستتبع التغيير في أسعار الفائدة. إنها أيضًا طريقة قوية لتقدير التغييرات في قيمة المحفظة مقابل الأحداث المفاجئة ، أو الاستعداد للظروف غير المواتية.

أعلى أدوات الاختبار الخلفي

لحسن الحظ ، هناك المزيد من الأدوات لمساعدة المتداولين في الاختبار الخلفي أكثر من أي وقت مضى. فيما يلي قائمة ببعض أفضل برامج الاختبار الخلفي التي يمكنك العثور عليها لتحليل أفكار التداول.

أدوات الاختبار الخلفي	أفضل ل
TradingView	الشروع في العمل مجانا
أفكار تجارية	ميزات مؤتمتة بالكامل
تريند سبايدر	مبتدئين
ميتاستوك	ميزات إضافية تتجاوز الاختبار العكسي
NinjaTrader	تجار العقود الآجلة

TradingView- مع أكثر من 200 مليون زيارة شهرية ، تعد TradingView واحدة من أكثر مجتمعات التداول شهرة في العالم. يحب المستخدمون أن العديد من ميزاته يمكن الوصول إليها مجانًا. ومع ذلك ، فإن الوصول إلى استراتيجيات أكثر تعقيدًا سيكلفك تكلفة إضافية. اقرأ مراجعتنا الكاملة لتطبيق TradingView هنا.

أفكار تجارية- تقدم TradeIdeas أدوات أتمتة تتيح للمستخدمين اختبار أفكار تجارية معينة في ظل ظروف جديدة. لكنك ستحتاج إلى شراء اشتراك مميز إذا كنت ترغب في الوصول إلى وظيفة الاختبار الخلفي OddsMaker. TradeIdeas لديها اختبار رجعي ممتاز قائم على الأحداث لتنبيهات الأسهم. لا حاجة لمهارات البرمجة.

تريند سبايدر- تعتمد ميزات الاختبار الخلفي لـ TrendSpider على واجهة مرئية للغاية دون التضحية بالقدرات. لدى TrendSpider بيانات تاريخية تزيد عن 20 عامًا في إطارها الزمني اليومي ، بالإضافة إلى البيانات اليومية. يتم تمثيل النتائج في الرسوم البيانية مما يسهل على المستخدمين التعرف على أصحاب الأداء الأعلى والأدنى.

ميتاستوك- تجمع MetaStock بين ميزات المسح المتقدم والاختبار العكسي والتنبؤ. إنها تمكن المستخدمين من إجراء اختبار رجعي للاستراتيجيات على أداة واحدة والأسواق بأكملها. تعتبر نتائج الاختبار الخلفي سهلة الفهم نسبيًا نظرًا لطبيعتها البصرية.

NinjaTrader - تعتمد NinjaTrader على لغة البرمجة C #. يتمتع هذا البرنامج بوظائف ممتازة ومجموعة واسعة من الخلاصات التاريخية وآلاف تطبيقات الجهات الخارجية والوظائف الإضافية.

الحد الأدنى

المعرفة قوة وهذا ينطبق بشكل خاص على عالم التجارة. الخبر السار هو أن هناك العديد من الأدوات الموجودة اليوم لمساعدتك على اكتساب المعرفة من خلال الاختبار الخلفي.

على الرغم من أن التداول في السوق يمكن أن يشبه إلى حد ما رمي النرد بالنسبة للكثيرين ، إلا أن التحليل الجاد للبيانات يمكن أن يساعد في تحسين فرصك. لمزيد من الأفكار حول إيجاد الإستراتيجية المناسبة لك ، اقرأ تقريرنا حول أفضل استراتيجيات الاستثمار.

---

إخلاء المسؤولية: المحتوى المقدم للأغراض الإعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مهنية. إذا تم ذكر أي أوراق مالية في المحتوى ، فيجوز للمؤلف أن يشغل مناصب في الأوراق المالية المذكورة. يتم تقديم المحتوى "كما هو" دون أي تعهدات أو ضمانات ، صريحة أو ضمنية.